版权所有：内蒙古大学图书馆 技术提供：维普资讯• 智图
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号 邮编: 010021
我国外汇储备变动预测实证研究
An Empirical Study of Chinese Foreign Exchange Reserves Changes and Prediction作者机构：南京大学商学院江苏南京210093
出 版 物：《郑州航空工业管理学院学报》 (Journal of Zhengzhou University of Aeronautics)
年 卷 期：2008年第26卷第3期
页 面：78-82页
学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
主 题：GARCH TGARCH EGARCH 外汇储备 增长率
摘 要：基于1993年2月～2007年9月外汇储备月度存量数据，对我国高额外汇储备及其影响进行了分析，并应用ARCH类模型对外汇储备增长率进行了实证研究。实证结果表明：TGARCH（1，1）模型拟合效果最好，这意味着中国外汇储备实际增长率变化是非对称的。最后文章在合理预测的基础上，对巨额外汇储备多元化和资产保值增值提出相关政策建议。
