基于省域视角的信用风险模型适应性分析

作     者：孙清 SUN Qing

作者机构：南京审计学院金融学院江苏南京211815 

出 版 物：《南京审计学院学报》 (journal of nanjing audit university)

年 卷 期：2012年第9卷第5期

页      面：9-15页

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

基　　金：江苏省教育厅自然科学项目(08KJB630002) 江苏省"青蓝工程"资助项目 

主　　题：CreditMetrics CreditRisk+ 巴塞尔新资本协议 内部评级法 信用风险 资本充足率 风险评估 

摘      要：巴塞尔新资本协议在鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备的同时也强化了各国监管机构对内部评级模型绩效检验与审查的要求。CreditMetrics和CreditRisk+是银行业信用风险评估的基准模型。从建模的数学方法看,CreditRisk+是基于违约的判断,而CreditMetrics则是根据等级变化评价。利用江苏省银监局的相关统计数据对信用风险评估模型进行参数特性审查与绩效检验,结果显示这两类常用模型都可以在江苏的商业银行经营实践中稳定地实现根据信贷组合的实际风险状况进行内部资本配置这一目标。