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异方差回归中的广义方差比检验(英文)
A GENERALIZED VARIANCE-RATIO TEST FOR A HETEROSKEDASTIC REGRESSION作者机构：中国科学院数学与系统科学研究院北京100080 湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410082
出 版 物：《经济数学》 (Journal of Quantitative Economics)
年 卷 期：2003年第20卷第2期
页 面：52-61页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：在同方差假设之下 ,线性模型在回归分析的理论与应用方面起着突出的作用 ,很受许多研究工作者的青睐 .然而 ,回归模型中同方差性这一标准假设不一定总是成立的 .因此我们考虑了用一类基于似残差的方法来检验异方差情形下线性模型拟合观测数据的情况 .本文既给出了大量的模拟 ,又给出了实际数据作为应用的例子 .效果都很好 .
