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线性规划在证券投资有效集研究中的应用
Application of Linear Programming in the Research about the Efficient set of Secnritics Investment作者机构：浙江财经学院(分部)基础部经济数学教研室310012
出 版 物：《系统工程》 (Systems Engineering)
年 卷 期：1995年第13卷第4期
页 面：39-42,47页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070105[理学-运筹学与控制论] 0701[理学-数学]
摘 要：本文以证券的实际平均收益率作为预期收益的度量指标,以收益率与平均收益率偏差绝对值之和作为投资风险的度量指标,建立证券投资的多目标线性规划模型.研究有效风险证券组合集与有效证券组合集的构造与性质.
