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基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法
A New Approach to Pricing the Catastrophic Insurance Derivatives Based on PORT作者机构：中南大学数学科学与计算技术学院中国长沙410075 湖南商学院信息系中国长沙410205
出 版 物：《湖南师范大学自然科学学报》 (Journal of Natural Science of Hunan Normal University)
年 卷 期：2008年第31卷第1期
页 面：44-48页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金资助项目(10371133) 湖南省教育厅科学与技术研究基金资助项目(05c562) 中南大学博士创新基金资助项目(3340-75206) 湖南省软科学资助项目(2006ZK3028)
摘 要：将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计,因此理论上它优于传统的POT方法.
