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基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型
Investment Model based on Singular Stochastic Control Problems with Stopping Time作者机构：国家统计局统计科学研究所北京100826
出 版 物：《系统管理学报》 (Journal of Systems & Management)
年 卷 期：2015年第24卷第2期
页 面：200-208页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：投资决策模型 奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 最优策略
摘 要：研究以带停时的奇异型随机控制模型为基础的投资决策问题。为了得到最优投资策略,利用最优随机控制问题的研究方法和结论以及随机分析相关理论,通过求解一组变分不等式,得到投资决策中的最优停止时间,以及最优费用函数的解析表达式。最后,考虑投资决策中同时具有开始时间和停止时间的情况,提出相应的解决方法和思路。
