风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题

作     者：黄娅 王京 周杰明 邓迎春 HUAGN Ya;WANG Jing;ZHOU Jieming;DENG Yingchun

作者机构：湖南师范大学商学院长沙410081 湖南师范大学数学与统计学院计算与随机数学教育部重点实验室长沙410081 

出 版 物：《运筹学学报》 (Operations Research Transactions)

年 卷 期：2019年第23卷第4期

页      面：13-33页

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学] 

基　　金：湖南省哲学社会科学基金(No.17YBA290) 湖南省教育厅科学研究项目(Nos.17K057,17C1001) 

主　　题：盈余过程 再保险 方差保费原理 相依索赔 期望效用 

摘      要：结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到了两种模型下相应的最优再保险策略及值函数的明晰解答,并给出了数值算例及分析.