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资产收益率的相关系数为常数的开放式基金的投资组合

The Optimal Portfolios of Open Found Under the Assumption That the Risk Assets Are Constant Correlated

作     者:韩建新 薛艳昉 HAN Jian-xin;XUE Yan-fang

作者机构:信阳师范学院数学与信息科学学院河南信阳464000 

出 版 物:《信阳师范学院学报(自然科学版)》 (Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Edition))

年 卷 期:2009年第22卷第4期

页      面:507-509页

学科分类:07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

基  金:信阳师范学院青年科研基金项目(20080210) 

主  题:开放式基金 单指数模型 常值相关 

摘      要:基于开放式基金的特征,运用单指数模型分析了在风险资产常值相关的情况下开放式基金的最优投资组合,并讨论了不允许卖空的情况下风险资产常值相关时开放式基金的最优投资组合.

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