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股指期货跨期套利的模型与方法——基于持有成本定价理论和均值回复理论
作者机构：上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030
出 版 物：《山西财经大学学报》 (Journal of Shanxi University of Finance and Economics)
年 卷 期：2012年第34卷第S5期
页 面：10-11页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
摘 要：股指期货跨期套利对于股指期货市场有效运行有着较为重要的意义,股指期货跨期套利成功与否的关键在于能否基于特定的模型识别合约间价差是否处于异常水平。基于两种不同的现象和理论提出的指导股指期货跨期套利的两种模型和方法,即基于持有成本定价理论的无套利区间模型和基于均值回复理论的移动平均套利模型,对股指期货跨期套利的实施具有一定的借鉴意义。
