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深圳综合指数收益波动性的实证研究
作者机构：华南理工大学广州510006
出 版 物：《技术与市场》 (Technology and Market)
年 卷 期：2009年第16卷第5期
页 面：67-67页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
摘 要：股票市场波动性问题是诸多金融研究中的一个重要课题。本文运用时间序列的GARCH模型的推广形式对深圳综合指数股票收益率序列建模,结果显示我国股票市场收益有明显的长期记忆性、波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点。
