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基于多元GARCH模型的沪深股市波动性研究
A Research on the Fluctuation of Shanghai and Shenzhen Stock Market with Multivariate GARCH Model作者机构：安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233030
出 版 物：《宜春学院学报》 (Journal of Yichun University)
年 卷 期：2013年第35卷第7期
页 面：40-44,55页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家社科基金项目(项目编号:12BTJ008) 安徽财经大学研究生创新基金项目(项目编号:ACYC2012039)
主 题：波动性 溢出效应 对角VECH—GARCH模型 非对称BEKK—GARCH模型
摘 要：选取上证综合指数和深证成分指数,分别使用多元对角VECH-GARCH模型和多元非对称BEKK-GARCH模型建模,对我国沪深股市之间的波动相关关系及波动溢出效应进行了实证研究。结果表明,中国沪深股市之间波动的相互影响是持久的,波动呈现出趋同现象;存在显著的双向波动溢出效应,而且上证股市对深证股市的波动溢出效应比深证股市对上证股市的波动溢出效应更显著,存在波动传导的不对称性。
