版权所有：内蒙古大学图书馆 技术提供：维普资讯• 智图
内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号 邮编: 010021
金融子行业间的系统风险研究综述
作者机构：中南财经政法大学信息与安全工程学院 湖北武汉430000
出 版 物：《福建质量管理》 (FUJIAN ZHILIANG GUANLI)
年 卷 期：2020年第17期
页 面：126-126页
学科分类：0202[经济学-应用经济学] 02[经济学]
基 金：中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(202012021)
摘 要：在我国金融体系发展过程中,防范系统性金融风险是不容忽视的问题,研究金融子系统间风险溢出效益有助于了解系统间风险传染机制并及时防范风险.本文主要以国内金融子行业为研究对象,首先对系统性金融风险溢出效应进行定义,接着梳理了目前金融子行业溢出效应的研究现状,并对研究模型进行了重点分析与梳理,从研究现状和模型等两方面全面分析金融子行业间的系统风险溢出情况.目前学者更多关注不同类型金融子行业间的溢出效应,而衡量指标从股市、汇率等单一市场无法全面反映金融风险对其他子行业以及一国金融系统的影响,因此在后续研究还需增加更多市场指标实现更为全面反映风险传染程度.
