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多维相关随机变量的抽样方法
Sampling Method for Multidimensional Correlated Random Variables作者机构：天水师范学院数学与统计学院甘肃天水741001 首都经济贸易大学统计学院北京100070
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2020年第36卷第17期
页 面：5-8页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金资助项目(11665019) 天水师范学院中青年教师科研资助项目(ZD2017-01)
摘 要：文章首先利用乔里斯基分解方法生成相关正态随机变量的抽样序列,然后利用两步变换法生成非正态随机变量的抽样序列,给出了非线性变换的确定方法,在确定中间正态变量的相关系数矩阵时,建议优先使用解析方法,其次考虑数值方法,探讨了插值拟合数值计算方法的优缺点与两步变换法的失效情况,并利用相关指数随机数生成相关威布尔分布随机数。最后结合实例验证了理论分析。
