信用风险的管理模型及测度方法

作     者：肖宇航 

作者单位：暨南大学 

学位级别：硕士

导师姓名：伍超标

授予年度：2003年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：信用风险 违约可能性 信用价值 模型 矩阵 概率 信用级别 信用风险管理 财务指标 在险价值 

摘      要：这篇文章分为六部分。第一部分阐述了金融风险和信用风险的定义，分析了近年来对信用风险管理要求快速增长的原因。第二部分总结了几个常用的模型，用数学方法对这些模型进行了描述并比较了这些模型的准则、优点及缺点并且介绍了这些模型的表现。第三部分建立了两个模型(线性概率模型和线性逻辑回归模型)对上市公司进行信用风险分析，在分析的基础上，我们得出这两个模型对上市公司财务失败的预测非常准确。第四部分阐述了组合预测在商业银行信用风险评估中的应用，通过对三个模型的比较，我们得出结论：组合预测方法比其他方法在对信用风险的评估中更好。第五部分阐述了如何利用VAR(在险价值)方法对信用风险进行测度，告诉我们VAR的定义和VAR的计算方法。第六部分是我们从这篇文章所得出的结论以及建议。