基于数据流的股票信息发布系统的研究

作     者：袁泉 

作者单位：复旦大学 

学位级别：硕士

导师姓名：杨卫东

授予年度：2009年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 08[工学] 0835[工学-软件工程] 081202[工学-计算机软件与理论] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）] 

主      题：数据流查询 FSM NFA 股票信息 

摘      要：近年来,基于金融服务、网络监控、安全、电信数据管理、股票行情、传感器网络等数据监控系统,对象数据是一种大量的、连续的、实时的、流动的流数据,并要求对数据的处理是实时的,并能够同时处理大量查询。可扩充标记语言(XML)具有良好的自描述性和跨平台性等优点,已成为数据交换的标准,广泛存在于Web上和企业中。 本文主要研究基于XML数据流处理技术的股票行情系统,主要工作包括:1)设计了一个基于Web的股票行情实时监测系统,并实现了系统原型;2)将实时发布的股票行情表示为XML数据流,将用户对股票行情数据的监测被抽象地表示为XPath查询。本系统将用户提交的查询语句,根据股票数据的XML文档类型定义(DTD),转换成相应的Xpath语句;3)为了能够利用有限的内存实时处理股票行情数据,将XPath查询建模为自动机,通过对XML数据流中标签事件的解析来驱动状态机的状态迁移:当前一个状态收到满足迁移到下一个状态的迁移条件后,即迁移到下个状态,当该状态是接受状态时,则返回查询结果给用户;4)为了有效地支持多用户查询,将多个XPath查询语句合并并被抽象地表示为一个非确定性有限自动机(NFA),通过利用路径和状态共享,提高了查询效率;5)最后,通过设计分析和研究,以及实验得出的数据,表明了本文的系统和方法是有效的。