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内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号 邮编: 010021
基于估计函数方法的参数递推估计
作者单位：大连理工大学
学位级别：硕士
导师姓名：陈性敏
授予年度：2019年
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
主 题：向量自回归模型 随机系数自回归模型 递推估计 收敛性 估计函数方法
摘 要：向量自回归（VAR）模型把系统中的每一个内生变量作为所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,因此适用于处理多个指标的时间序列的分析与预测.近年来,VAR模型及由其衍生的向量随机系数自回归（VRCA）模型的参数估计问题受到了越来越多的关注. 本文重点研究VAR模型和VRCA模型的递推参数估计方法及其算法的收敛性分析,递推的算法能在线更新,既节省内存又节约时间,因而更适用于高频采样的数据. 本文以极大化信息量为准则函数,基于估计函数方法,利用递推最小二乘原理给出VAR模型和VRCA模型的递推参数估计算法.并在一定条件下分析算法的收敛性.最后给出的仿真例子验证了算法的有效性.
