中信银行收入结构对其盈利能力的影响研究

作     者：田得辉 

作者单位：石河子大学 

学位级别：硕士

导师姓名：徐秋艳

授予年度：2023年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：中信银行 收入结构 盈利能力 计量经济模型 

摘      要：在中国金融体系中,商业银行占有重要的位置,其在经济发展和日常生活中起着无可替代的作用,商业银行要想实现长期发展,提升其盈利能力十分重要,因为,盈利能力的大小对其竞争力有着决定性作用,可是,在利率市场化不断推进、同业竞争不断加剧的情况下,商业银行在传统业务中的利润空间不断缩小,即商业银行吸收存款、发放贷款的业务都在萎缩。在这一背景下,商业银行通过优化当前收入结构来提升盈利能力迫在眉睫。本文以中信银行作为研究对象,从营业收入的角度研究收入结构对其盈利能力的影响,首先在理论分析了中信银行收入结构对其盈利能力影响的机理的基础上,提出研究假设,然后,对中信银行收入结构与盈利能力进行了现状分析,在此基础上,展开中信银行收入结构对其盈利能力的实证分析,其中实证分析采用了中信银行2012年第一季度到2022年第二季度的数据,利用因子熵值法测算得出盈利能力的综合指标作为被解释变量,选取净息差、非利息收入占比、手续费及佣金净收入占比、其他非利息收入占比作为解释变量,选取不良贷款率、成本收入比、资产负债率、资产增长率、GDP增长率作为控制变量,构建计量经济模型,当模型依次通过多重共线性检验、平稳性检验、协整检验、异方差检验以及自相关性检验后,得到具体的回归结果,最后,对模型进行稳健性检验。研究结果表明,中信银行的收入结构会对其盈利能力产生显著影响,为进行收入结构优化来提升盈利能力指明了方向。对于解释变量,各变量对中信银行的盈利能力均有正向影响;对于控制变量,资产负债率对中信银行的盈利能力有正向影响,不良贷款率、资产增长率对中信银行的盈利能力有负向影响,成本收入比和GDP增长率P值大于0.1,即两者对中信银行的盈利能力影响不显著,影响较小。在上述研究结果的基础上,本文提出的建议主要为:一是中信银行应保持利息业务稳定发展,二是对非利息业务积极开展,三是对非利息收入结构进行优化,四是加强配套体系建设和风险防控,五是对资产规模合理扩张。