外资银行进入对我国商业银行财务绩效的影响研究

作     者：刘滨铨 

作者单位：华南理工大学 

学位级别：硕士

导师姓名：孙希芳

授予年度：2023年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：外资银行进入 商业银行 财务绩效 

摘      要：我国金融业对外开放进程不断加快,外资银行进入程度不断加深,本文研究外资银行进入对我国商业银行财务绩效的影响。本文遵从“理论准备—现状分析—理论假设—实证研究—对策建议的研究路线展开。首先对文献梳理总结形成理论基础,指出外资银行的进入可能会对商业银行盈利能力和风险承担两个方面产生正面或负面的非线性影响。然后从理论层面展开分析并形成研究假设。其中在盈利能力方面,本文认为外资银行的进入会通过知识溢出效应和竞争效应两个途径对商业银行的盈利能力产生影响,并且两个效应分别在外资银行进入的不同阶段起着主要作用。在理论分析的基础上,本文以商业银行相关财务绩效指标作为因变量,在华外资银行进入程度作为自变量,银行层面和宏观层面的相关指标作为控制变量构建实证模型,采用包含4家国有银行、12家股份制银行、58家城市商业银行等共计74家银行的2012至2019年期间的相关数据,利用Stata软件对外资银行进入给我国商业银行带来的影响进行实证分析。实证结果表明,在传统业务领域,在华外资银行的进入对我国商业银行的净息差有负向影响;中间业务领域外资银行进入与非利息收入比有正向的影响关系;成本效率方面外资银行进入会导致商业银行成本收入比先降低后升高;综合的盈利能力方面,外资银行与商业银行总资产收益率之间呈现“倒U型的非线性关系。进一步分析发现,商业银行的规模越大,越容易受到外资银行进入的影响。即净息差、总资产收益率下降的更多,非利息收入比和成本收入比增长更多。风险承担方面,外资银行进入有助于降低商业银行的风险承担水平,良好的宏观经济环境还会强化外资银行进入对商业银行的风险承担水平起到的抑制作用。最后,基于研究结论,本文分别从商业银行层面和国家监管部门层面给出建议。商业银行应当:加强金融产品多元化发展;在技术创新方面持续发力;健全风险管控体制;培养专业人才以提供专业化服务。国家相关监管部门应当:针对外资银行健全相关法律法规;完善外资银行资产风险监管;加强与外资银行母国之间的监管交流。