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1 篇 金融工程
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作者

2 篇 刘永辉
1 篇 宋泽芳
1 篇 严利清
1 篇 闫理坦
1 篇 熊德文
1 篇 袁先智
1 篇 冯正平
1 篇 陈典发
1 篇 张书华
1 篇 蔡东汉
1 篇 彭实戈
1 篇 姚海祥
1 篇 吴志坚
1 篇 胡江
1 篇 杨青骥
1 篇 向开理
1 篇 刘利敏
1 篇 魏迎宁
1 篇 郑伟安
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Power Variation of Fractional Integral Processes with Jumps

Power Variation of Fractional Integral Processes with Jumps

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：刘广应南京审计学院数学与统计学院

This report presents limit theorems of realized power variation for fractional integral processes with jumps observed in high *** prove the convergence in probability for properly normalized realized power variation and some associated stable central limit *** in probability and central limit theorems of realized threshold bipower variation for fractional integral processes with jumps are also *** results provide new statistical tools to analyze and test the long memory effect in high frequency situation.

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Mean-variance Portfolio Selection of the Insures with Stopping Time

Mean-variance Portfolio Selection of the Insures with Stoppi...

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：刘利敏河南师范大学数学与信息科学学院

In this paper we study a mean-variance portfolio selection problem with stopping time in two risk models: a classical risk model and a jump-diffusion *** stopping time is defined by which the insurers's surplus first falls below a preselect *** optimal portfolio,reinsurance strategy and corresponding efficient frontier in closed form are derived by using the stochastic linear-quadratic(LQ) control theory and viscosity solution ***,the distribution of the stopping time is obtained by Laplace ***,these results are illustrated by a numerical example.

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Some Statistical Models and Inferences in Measurement of Financial Risk and Their Applications

Some Statistical Models and Inferences in Measurement of Fin...

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：周勇中国科学院数学与系统科学研究院

This paper reviews the development of management methods and related theories in financial risk *** present the classical moment measurement as well as modern risk measurements,including value at risk (VaR),expected shortfall (ES) and expectile,and some nonparametric and semiparametric risk measurements with risk factors also be ***,we also review the measurements of default probability and default correlation which are two important quantities in credit risk ***,some applications explain how to use the modern risk measurements to management risk and identify risk contributions.

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Numerical Methods for Climate Derivatives

Numerical Methods for Climate Derivatives

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：张书华天津财经大学现代金融研究中心

American option problems under regime switching model are consid-ered in this *** conjectures in ref.[yang] about the position of early e-xercise prices are proved,which generalize the results in ref.[yi] by allowing the interest rates are different in two states.A front-fixing finite element met-hod for the free boundary problems are proposed and *** stab-ility is established under reasonable *** results are givento examine the rate of convergence of our method and compare it with the u-sual finite element method.

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动态传染组合违约模型的解析算法

动态传染组合违约模型的解析算法

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：陈典发南开大学经济学院金融系

组合违约风险模型是结构化金融工具定价和对冲,金融机构资本金确定,以及金融机构系统风险重要性度量等计算问题的基础。在2007-2009年的全球金融危机中,此前金融业界普遍使用的条件独立(特别是静态)模型暴露出了严重的缺陷,受到了广泛...

组合违约风险模型是结构化金融工具定价和对冲,金融机构资本金确定,以及金融机构系统风险重要性度量等计算问题的基础。在2007-2009年的全球金融危机中,此前金融业界普遍使用的条件独立(特别是静态)模型暴露出了严重的缺陷,受到了广泛的批评。因此开发和使用更为稳健的动态违约传染组合模型,成了危机后各个层面信用风险管理面临的重要任务,同时也是学术研究领域一个广受关注的新课题。本文考虑一类新的动态违约传染组合模型。我们运用一个特殊的集值马式链来描述一个债务组合中违约的演化过程。将组合的违约传染参数,以及代表宏观经济状态变量的随机过程堪入马式链无穷小转移矩阵中作为模型的输入,针对马式链状态空间的特殊性,导出了马式链条件转移概率的解析表示,从而获得各种常见组合累积损失函数分布的解析表示(它们是各种金融问题计算的基础)。特别对一类宏观经济状态过程(比如Affine jump diffusions等),上述解析公式可表示成初等函数形式,利用它们可以实现结构产品定价等有关问题的快速精确计算。比如对125公司的组合,计算一个基于它的5年期CDO teanche 的spread,文献中采用MC模拟进行计算(以周为时间离散化单位),需要几周的时间,所得结果甚至不是exact(无偏)的。而使用本文中导出的解析公式进行相同的计算,数值试验显示,只需要几十秒的时间,而且结果在理论上是精确的。

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Managing Risk of Long Term Commitment with Short Term Futures

Managing Risk of Long Term Commitment with Short Term Future...

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：吴志坚美国阿拉巴马大学数学系

We search for an optimal strategy to reduce the running risk inhedging a long-term commitment with short-term futures contracts underthe constraint of terminal *** the market follows the simple stochastic differential equationdS,-μdt+σdB,,where Bt is the standard Brownian *** mathematicalmodel of the optimal problem can be expressed as *** a measurablefunction g o[0,1]n and ≤t≤1,defineF8(t)=∫0t(t-g(s))*** the condition F8(1),find the strategy function,if exists,which minimizes the running *** show that a unique solutionto the optimal problem always exists and provide analytic solutions undercertain conditions.

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Pricing Variance Swaps with Stochastic Volatility under Jump-Diffusion

Pricing Variance Swaps with Stochastic Volatility under Jump...

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：王敏西南财经大学经济数学学院

文章讨论了带跳的Heston随机波动率下离散情形的方差互换定价问题。首先，介绍方差互换产生的背景以及在Heston随机波动率下加入跳扩散的必要性。然后，引入方差互换的定义并阐述方差互换定价的具体内涵。通过证明布朗运动与泊松过程的...

文章讨论了带跳的Heston随机波动率下离散情形的方差互换定价问题。首先，介绍方差互换产生的背景以及在Heston随机波动率下加入跳扩散的必要性。然后，引入方差互换的定义并阐述方差互换定价的具体内涵。通过证明布朗运动与泊松过程的独立性，在前人研究的基础上，推导出了带跳的 Heston随机波动率下离散情形的方差互换的闭形式的解。

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On Time Consistency in Efficiency of Mean-Variance Policy in a Jump Diffusion Market

On Time Consistency in Efficiency of Mean-Variance Policy in...

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：崔翔宇上海财经大学统计与管理学院

We introduce a mean-field formulation for a dynamic mean-variance portfolio selection problem in a jump diffusion market and derive the pre-committed optimal *** pre-committed policy does not satisfy time consistency in efficiency,i.e.,the pre-committed policy,which is optimal for the entire investment horizon,could become inefficient when considering a truncated time-horizon ***,we develop a revised dynamic policy which dominates the pre-committed optimal mean-variance portfolio policy in the sense that,while the two achieve the same mean-variance pair of the terminal wealth,the revised policy enables the investor to receive a free cash flow stream during the investment process.

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The Martingale Representation in a Progressive Enlargement of a Filtration with Jumps

The Martingale Representation in a Progressive Enlargement o...

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：熊德文上海交通大学数学系

In this paper,we assume that the filtion F is generated by a d-dimensional Brownian motion W=(W1,…,Wd)'as well as an integer-valued random measure μ(du,dy).The random variable ~τ is the default time and L is the default *** G={Gt;t≥0}be the progressive enlargement of F by(~τ,L),i.e.G is the smallest filtration including F such that ~τ is the G-stopping time and L is F~τ-*** the density hypothesis,we consider the G-decomposition of a(P,F) martingale and the representation of a(G-martingale,We characterize the conditional density process,which allows us to describe the survival process G e×*** we give the explicit G-decomposition of a F martingale and for a(p,G)-martingale,which can seen as the extension of Callegaro,Jeanblance and 2argari(2010).

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Some Principal Values for G-Brownian Motion Local Time

Some Principal Values for G-Brownian Motion Local Time

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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会

作者：闫理坦东华大学理学院

Let B be a fractional Brownian motion with quadratic process <B,B>.In this talk,we consider some integral functionals corresponding to *** functionals can be understood as Cauchy's principal valu...

Let B be a fractional Brownian motion with quadratic process <B,B>.In this talk,we consider some integral functionals corresponding to *** functionals can be understood as Cauchy's principal values,and They are some natural extensions to classical *** particular,we get two generalized Yamada's formulas,2Btlog|Bt|-2Bt-2t0∫log|Bs|dBs=v.p.t0∫1/Bsd<B,B>s,2(Bt-a)1-a+-2(1-α)t0∫1/(Bs-a)a+dBs=-v.p.t0∫α(1-α)/(Bs-a)1+a+d<B,B>s,a∈R where 0<α<1/2 and *** for Cauchy's principal value.

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