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作者

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  • 34 篇 中文
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基于等VaR线法的均值-VaR分析
基于等VaR线法的均值-VaR分析
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 江伟利 北方工业大学理学院 北京 100144
本文考虑了均值—VaR模型,利用等VaR线的方法研究了包含无风险资产的均值—VaR模型的有效边界,然后在无套利的假设下,得到了正态情形下模型的有效边界及其表达式.
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Zakharov-Kuznetsov模型的多孤子解及其应用
Zakharov-Kuznetsov模型的多孤子解及其应用
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 高伟 孙福伟 北方工业大学理学院 100144北京
本文利用Hirota双线性方法得到Zakharov-Kuznetsov(ZK)模型的N孤子解,并借助符号计算系统绘图,展示了多孤子之间的相互作用,分析讨论了多孤子解的传播性质及应用.
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湖南省城镇居民消费和收入的实证分析
湖南省城镇居民消费和收入的实证分析
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 刘琴娜 北方工业大学理学院 北京 100144
本文通过建立ECM模型,对湖南省城镇居民收入与消费的长期稳定均衡和短期波动关系近行了实证分析,并提出若干结论及政策建议.
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管理决策中随机网络的多元统计信息表示
管理决策中随机网络的多元统计信息表示
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 陈敏 孙大宁 北方工业大学理学院 北京100144
引入多元统计图应用到随机网络评审计划中,直观而又形象地在平面图上输出三维以上的高维数据,从而使得输出结果更加易于进行风险分析.
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沪深300股指期货套期保值交易合约需求量分析
沪深300股指期货套期保值交易合约需求量分析
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 谢春梅 北方工业大学经济管理学院 北京100144
本文根据沪深300股指期货的空头套期保值交易策略,分析了套期保值交易所需的合约数目,进而利用期货市场的盈利弥补股票市场的损失,以规避系统性风险.
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基于GARCH模型对沪深300中金融板块指数的实证研究
基于GARCH模型对沪深300中金融板块指数的实证研究
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 司庆伟 北方工业大学经济管理学院 北京100144
本文主要分析沪深指数中金融板块指数,用GARCH模型及其推广模型,分析结果表明:300金融板块指数存在异方差和不对称的现象,用EGARCH-M(1,1)模型能较好模拟该板块指数收益率的特征,为投资者把握股市走向提供分析模型.
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聚类分析法在我国保险业务中的应用
聚类分析法在我国保险业务中的应用
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 孙志宾 高红莲 北方工业大学理学院 北京 100144
运用多元统计分析方法中的聚类分析,对我国2001年的各地区保险业务进行分析,并将系统聚类法聚类与快速聚类法结果进行对比,揭示了保险业发展变化的规律,预测了其发展变化的趋势.
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货币(M1)供应量预测模型
货币(M1)供应量预测模型
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 范玉莲 张华东 北方工业大学理学院 北京 100144
研究从1998年至2009年期间的货币(M1)供应量数据,探讨数据生成规律,预测下期供应量.从两个方向进行研究:平稳时间序列,即自回归移动平均模型;线性拟合,残差部分再进行建模.
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金融危机与积极财政政策效果预测实证分析
金融危机与积极财政政策效果预测实证分析
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 俞中华 北方工业大学经管学院 北京 100144
金融危机在全球的蔓延,给世界经济造成重创,也严重影响我国经济的持续健康发展.本文概要分析了金融危机产生的原因、传导机制以及我国为应对金融危机采取的积极财政政策,基于对1990年-2008年GDP、财政支出和税收等有效历史数据的计量实... 详细信息
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影响我国商品住房价格因素的分析
影响我国商品住房价格因素的分析
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
作者： 张茜 北方工业大学理学院 北京 100144
本文通过逐步回归的方法,对2002年31个地区的商品住房价格进行了实证分析.综合地区生产总值、人均可支配收入、竣工房屋造价、土地购置费等多方面因素得出影响商品房价格的重要指标.
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