检索结果-内蒙古大学图书馆

数理统计与管理 2016年第3期35卷 435-444页

作者：王娜任燕燕山东大学经济学院山东济南250100 山东警察学院山东济南250014

本文应用最优化理论,对固定效应的面板数据分位数回归模型,提出一种模式搜索方法,此方法可以同时估计出所有分位点处的解释变量系数和所有个体的固定效应值。进一步利用蒙特卡洛模拟比较现有文献中涉及的面板数据分位数回归方法,结果显... 详细信息

本文应用最优化理论,对固定效应的面板数据分位数回归模型,提出一种模式搜索方法,此方法可以同时估计出所有分位点处的解释变量系数和所有个体的固定效应值。进一步利用蒙特卡洛模拟比较现有文献中涉及的面板数据分位数回归方法,结果显示无论误差项是否满足经典假设,模式搜索分位数回归法较之其他分位数回归估计方法更为有效.

关键词：分位回归模式搜索法面板数据固定效应

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养老金缴存与居民家庭风险资产替代

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数理统计与管理 2021年第3期40卷 463-474页

作者：任燕燕王纬山东大学经济学院山东济南250100

对我国机关事业单位2015年初启动的新一轮养老金并轨改革政策效应进行评价,基于中国家庭金融调查(CHFS)数据,利用双重或无偏机器学习政策效应评价方法,实证检验养老金并轨政策对并轨单位工作人员家庭投资决策的影响.从机关事业单位养老... 详细信息

对我国机关事业单位2015年初启动的新一轮养老金并轨改革政策效应进行评价,基于中国家庭金融调查(CHFS)数据,利用双重或无偏机器学习政策效应评价方法,实证检验养老金并轨政策对并轨单位工作人员家庭投资决策的影响.从机关事业单位养老金缴存是否发挥积极的养老储蓄作用视角验证改革的效果;该评价方法假定条件较少,评价结论更加科学客观.结果表明:并轨单位工作人员缴存养老金与家庭金融风险资产投资之间存在显著的替代关系,养老金缴存减少了其家庭风险资产投资,并具有时滞效应;双重机器学习模型和Tobit模型稳健性检验验证了养老金缴存政策效应系数的可靠性;我国此轮养老金并轨改革效果显著.

关键词：养老金并轨金融风险资产双重机器学习模型

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中国股市收益率与成交量动态关系的研究——基于工具变量的分位数回归(IVQR)模型

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中国管理科学 2017年第8期25卷 11-18页

作者：任燕燕李劭珉山东大学经济学院山东济南250100

基于分位数回归(QR)模型分析了不同分位水平下的收益率与成交量的关系,考虑到收益水平对成交量的影响,引入工具变量,构建IVQR模型,更加客观地分析了不同分位水平下成交量对收益率的作用。蒙特卡洛模拟结果表明IVQR估计比QR估计具有更小... 详细信息

基于分位数回归(QR)模型分析了不同分位水平下的收益率与成交量的关系,考虑到收益水平对成交量的影响,引入工具变量,构建IVQR模型,更加客观地分析了不同分位水平下成交量对收益率的作用。蒙特卡洛模拟结果表明IVQR估计比QR估计具有更小的偏差和更强的稳健性。实证分析结果表明条件收益率处于较高水平时与成交量正相关,且分位水平越高两者之间的相关性越大;条件收益率处于较低水平时与成交量负相关,且分位水平越低相关性越大;多数分位水平下成交量对收益率的影响并没有较大的差异。同时结果还表明工具变量的分位数回归模型能较好地处理模型中的内生性问题。

关键词：收益率成交量 QR模型 IVQR模型

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平行数据模型中的异方差问题的处理

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统计研究 2005年第2期22卷 75-77页

作者：任燕燕朱孔来中国人民大学统计学院山东工商学院统计学院

A method about Considering Heteroskedastic panel data in economical Analyses are *** suppose test of model and consistent estimator of coefficient are *** parameter estimation are resolved when μ i∶(0,w 2 i),v it ∶... 详细信息

关键词：平行数据模型异方差问题处理

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组群结构视角下异质性消费者的识别及成因分析

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中国管理科学 2023年第3期31卷 228-237页

作者：任燕燕李东霖山东大学经济学院山东济南250100

本文依据两期消费决策模型,利用CFPS家庭数据构建具有组群结构的面板结构模型,基于C-lasso方法根据数据自身特征,引入信息准则验证组群结构的存在,并确定组群数量和调整参数,从而实现对异质性消费者的自动识别。与传统方法和机器学习中... 详细信息

本文依据两期消费决策模型,利用CFPS家庭数据构建具有组群结构的面板结构模型,基于C-lasso方法根据数据自身特征,引入信息准则验证组群结构的存在,并确定组群数量和调整参数,从而实现对异质性消费者的自动识别。与传统方法和机器学习中的聚类方法相比,本文提出的方法的信息准则值较小,说明对异质性消费者的识别具有更高的精确度。实证结果表明,我国消费者可以划分为两个组群,而不同组群消费者的暂时性收入变化和家庭资产对消费的影响存在差异,家庭资产、受教育水平和城乡类别在不同组群消费者之间亦存在显著差异,这也验证了上述识别方法的科学性和客观性。此外,研究发现,家庭资产不同的流动性配置是导致消费者异质性的原因。

关键词：面板结构模型 C-lasso方法组群结构异质性消费者家庭资产流动性

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股指期货与现货之间超前滞后关系的研究

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山东大学学报（哲学社会科学版） 2006年第5期 86-89页

作者：任燕燕李学山东大学经济学院山东济南250100 中国人民大学统计学院北京100872

利用向量自回归模型(VAR)、误差修正模型(ECM),对股指期货与现货之间的超前滞后关系进行了研究。研究结果表明,股指期货能够快捷有效地反映市场信息,股指期货信息领先于现货市场信息。进一步验证了期货和现货超前滞后关系的一般性结论,... 详细信息

利用向量自回归模型(VAR)、误差修正模型(ECM),对股指期货与现货之间的超前滞后关系进行了研究。研究结果表明,股指期货能够快捷有效地反映市场信息,股指期货信息领先于现货市场信息。进一步验证了期货和现货超前滞后关系的一般性结论,研究结论有利于认识股指期货市场的价格发现功能和套利活动对市场的影响。

关键词：股指期货现货市场实证分析

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不同市场状态下中央银行汇率干预有效性分析

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财政研究 2018年第5期34卷 107-119页

作者：任燕燕邢晓晴山东大学经济学院

在人民币国际化程度不断提升和汇率形成机制市场化改革不断推进的背景下,中央银行汇率干预对引导市场预期、维持汇率体系稳定起到日益重要的作用。考虑到不同市场状态对中央银行汇率干预行为有效性的可能影响,本文利用EGARCH模型结合Mar... 详细信息

在人民币国际化程度不断提升和汇率形成机制市场化改革不断推进的背景下,中央银行汇率干预对引导市场预期、维持汇率体系稳定起到日益重要的作用。考虑到不同市场状态对中央银行汇率干预行为有效性的可能影响,本文利用EGARCH模型结合Markov机制转换模型进行实证分析。研究发现:(1)从整体上看,中央银行的汇率干预对汇率波动程度的影响要大于对汇率水平的影响;(2)中央银行干预对汇率波动的抑制作用要部分依赖于干预事件发生时的汇率市场状态;(3)不同市场状态下,汇率沟通中传递出的政策取向会影响其作用效果。中央银行汇率干预在很大程度上可以降低汇率市场的波动程度,将传统干预手段与汇率沟通相结合,并依据汇率市场状态恰当调整干预方式及沟通内容,才能更好引导市场预期、达成政策目标。

关键词：中央银行汇率干预 Markov机制转换模型 EGARCH模型

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老年人群医疗服务和健康状况的影响因素研究

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调研世界 2014年第12期 13-19页

作者：贺飞燕任燕燕阚兴旺国家统计局国民经济综合统计司中国人民大学统计学院山东大学山东省应用统计学会中国应用统计学会环境与资源分会山东大学经济学院

随着我国老龄化问题逐渐加剧,65岁以上老年人群的健康和医疗问题已经成为社会关注的焦点。本文采用中国老年人口健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2011年的最新数据,利用Heckman、Logit和Ordered Probit模型分析了影响我国老年人医疗服务利... 详细信息

随着我国老龄化问题逐渐加剧,65岁以上老年人群的健康和医疗问题已经成为社会关注的焦点。本文采用中国老年人口健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2011年的最新数据,利用Heckman、Logit和Ordered Probit模型分析了影响我国老年人医疗服务利用和健康状况的主要因素。研究表明:老年人医疗支出规模随收入的增加、医疗保障的获得和健康状况的恶化显著增大;医疗服务利用率随收入和受教育程度的提高显著增加,且存在明显的地区差异;老年人的健康状况与收入之间存在显著的正向关系,医疗保险有效改善了老年人的健康,城镇、中部和东部老年人的健康状况明显好于农村、西部老年人。

关键词：老龄化医疗服务利用医疗支出健康状况

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环境影响、空间依赖与中国农业技术效率变化

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华东经济管理 2017年第8期31卷 77-84页

作者：吕洪渠任燕燕山东大学经济学院山东济南250100 山东政法学院商学院山东济南250014

文章选用中国31个省2000-2015年的面板数据,在充分考虑各地区农业生产表现出差异性和相关性的前提下,运用空间计量方法与随机前沿相结合测算了各省份农业技术效率,对其区域分布变化进行了比较,并分析了影响农业技术效率的环境因素,同时... 详细信息

文章选用中国31个省2000-2015年的面板数据,在充分考虑各地区农业生产表现出差异性和相关性的前提下,运用空间计量方法与随机前沿相结合测算了各省份农业技术效率,对其区域分布变化进行了比较,并分析了影响农业技术效率的环境因素,同时计算了全要素生产率变化率和技术效率变化率。研究发现:近年来我国农业技术效率整体偏低,且提升速度放缓;各省农业技术效率存在空间正相关,东部地区农业技术效率明显高于中西部地区;农业技术效率增长率与全要素生产率增长率在全国普遍存在背离现象;农业技术效率受经济和资源环境影响显著,受气候、政策环境影响不显著,经济环境对农业技术效率有正向影响,资源环境对农业技术效率有负向影响。

关键词：农业技术效率环境影响因素空间面板随机前沿

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机动车保险市场信息不对称分析——来自山东、湖北、四川的经验证据

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统计与信息论坛 2014年第2期29卷 94-100页

作者：刘颖任燕燕山东大学经济学院山东济南250100

运用中国某大型财产保险公司山东、湖北、四川三省机动车保险的承保和理赔数据,通过建立probit模型和bivariate probit模型实证检验了中国机动车保险市场信息不对称。研究发现,中国机动车保险市场存在显著的信息不对称,且在险种和地区... 详细信息

运用中国某大型财产保险公司山东、湖北、四川三省机动车保险的承保和理赔数据,通过建立probit模型和bivariate probit模型实证检验了中国机动车保险市场信息不对称。研究发现,中国机动车保险市场存在显著的信息不对称,且在险种和地区分布上不平衡。随着索赔次数的增加,信息不对称的险种差异仍然存在,但地区差异渐趋消失。同时,投保人在商业第三者责任保险赔偿限额的选择上存在显著的正向选择。最后,对保险公司如何应对信息不对称提出了一些政策建议。

关键词：机动车保险信息不对称逆向选择道德风险

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