检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：陈百硕东南大学

学位级别：硕士

从天气衍生品这一概念的提出，到第一笔天气衍生品交易的完成，天气衍生品的出现能够让受天气影响较大的企业或其他组织能通过该类衍生产品来减少因天气波动而带来的损失。目前，大多数关于天气衍生品的研究都是以气温为标的物的HDD与CD... 详细信息

从天气衍生品这一概念的提出，到第一笔天气衍生品交易的完成，天气衍生品的出现能够让受天气影响较大的企业或其他组织能通过该类衍生产品来减少因天气波动而带来的损失。目前，大多数关于天气衍生品的研究都是以气温为标的物的HDD与CDD指数为研究对象，定价问题是其研究的重点，而对气温变化的准确预测是天气衍生品定价的关键，为此本文主要研究天气衍生品定价中的气温预测模型。\n 首先，本文对天气衍生产品进行了概述，包括其概念、应用前景和研究趋势，并重点综述了气温衍生品定价中O-U均值回复模型的相关研究。以往研究中所运用的O-U均值回复模型，往往认为均值回复速度是不变的常数，但是在实际生活中，人类活动、太阳活动、大气变化等因素都会对天气、气候产生影响，进而影响气温均值回复的效果。为了更准确地预测气温的变化，本文认为均值回复速度是随时间而变化的。因此，本文在O-U均值回复模型的基础上，构建了时变均值回复速度的气温预测模型，并选取了南京、杭州、武汉和北京的1951-2011年日平均气温数据对气温均值回复速度进行了实证分析。其中，南京和杭州的均值回复速度序列能通过ADF检验，进一步得到其为白噪声序列。武汉、北京的均值回复速度序列经过一阶差分处理后，能通过ADF检验，根据AIC准则、Schwarz准则、参数的显著性，以及对残差序列进行白噪声检验，其差分后序列适合AR(2)和ARMA(1，2)模型。通过相同的分析方法，我国主要代表性城市气温的年均值回复速度适合ARIMA模型。\n 然后，根据1951到2010年的数据，利用两种模型对我国主要城市2011年的日平均气温预测进行对比分析，其中衡量非系统性误差的协方差比表明，时变均值回复模型优于O-U均值回复模型。同时，根据相关城市间均值回复速度序列的相关系数，同一区域或相同纬度范围内的均值回复速度的变化趋势是相同的，这也符合实际情况。最后，本文利用蒙特卡罗定价模型，分别通过O-U均值回复模型和时变均值回复模型对武汉市2012年8月的以CDDs为标的物的天气衍生品进行定价，定价结果表明，通过时变均值回复模型对温度进行预测后的定价结果更接近于现实。\n 总的来说，本文构建的时变均值回复的气温预测模型更符合中国的实际情况，将对我国天气衍生品的进一步研究提供较大的帮助。更重要的是，时变均值回复模型可以更准确地预测温度，使温度衍生产品的定价更接近于现实，有利于天气衍生品在我国的推广与应用。

关键词：天气衍生品 O-U均值回复模型时变均值回复模型气温预测模型 ARIMA模型

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天气衍生品中时变均值回复的气温预测模型研究

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管理工程学报 2014年第2期28卷 145-150页

作者：陈百硕李守伟何建敏曹杰东南大学经济管理学院江苏南京211189 南京信息工程大学经济管理学院江苏南京210044

天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段。由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键。针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型。基于... 详细信息

天气衍生品的出现,为天气风险管理提供了一种新的手段。由于大多数天气衍生品都是以气温为标的物,因此对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键。针对此,本文在O-U均值回复模型的基础上,构建了时变均值回复速度的气温预测模型。基于全国代表性城市的1951—2011年日平均气温数据对气温均值回复速度进行了实证分析,研究表明,我国主要代表性城市气温年均值回复速度均能通过ARIMA模型进行拟合估计。利用两种模型对各城市的日平均气温进行预测分析,其误差衡量指标的协方差比表明,时变均值回复模型优于O-U均值回复模型。因此,本文提出的时变均值回复速度的气温预测模型适用于我国的气温预测,有利于我国天气衍生品的进一步研究。

关键词：天气衍生品 O-U均值回复模型时变均值回复速度 ARIMA模型

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时变O-U模型在气温预测及气温期货定价中的适应性研究——基于北京市1951-2012年的日平均气温数据

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中国管理科学 2015年第2期23卷 44-49页

作者：王明亮何建敏陈百硕曹杰东南大学经济管理学院江苏南京211189 南京信息工程大学经济管理学院江苏南京210044

天气衍生品作为一种规避天气风险的金融衍生品,如何对其准确定价一直以来是学术界争论的焦点。文章以Alaton[5]提出的基于月波动率的O-U模型为基础,将原模型中的常量均值回复速率考虑为随时间变化的变量,并通过ARMA(p,q)模型分析该时间... 详细信息

天气衍生品作为一种规避天气风险的金融衍生品,如何对其准确定价一直以来是学术界争论的焦点。文章以Alaton[5]提出的基于月波动率的O-U模型为基础,将原模型中的常量均值回复速率考虑为随时间变化的变量,并通过ARMA(p,q)模型分析该时间序列的变化规律,进而建立时变O-U模型。基于北京市自1951年以来的日平均气温数据,分别模拟了2010-2012共计三年的日平均气温,并与其真实值对比发现:改进后的模型残差平方和更小,而偏差比例、方差比例和协方差比例也显示改进后的模型对温度预测效果更好。最后,基于北京市的数据通过蒙特卡洛仿真计算了CDDs和HDDs,并进行了相关的期货合约定价,进一步验证了改进后模型的适应性。

关键词：天气衍生品 O-U模型均值回复速率蒙特卡洛仿真

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挤压伤致双前臂不完全离断的临床救治

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中国伤残医学 2016年第2期24卷 45-47页

作者：孙杰翟新荣张津硕陈百山侯军董建新淄博市职业病防治院山东淄博25500

目的：探讨双臂不完全离断临床救治的方法. 方法：收治1例因挤压伤致双前臂不完全离断患者,早期积极休克复苏,伤后7小时实施双前臂再植手术,术中尽可能进行了挫伤组织的清理和修复,最大程度修复了伤肢的形态,术后早期开始临床康复治疗.... 详细信息

目的：探讨双臂不完全离断临床救治的方法. 方法：收治1例因挤压伤致双前臂不完全离断患者,早期积极休克复苏,伤后7小时实施双前臂再植手术,术中尽可能进行了挫伤组织的清理和修复,最大程度修复了伤肢的形态,术后早期开始临床康复治疗. 结果：确保了其基本功能的恢复,使不完全离断的双前臂达到临床治愈. 结论：挤压造成的肢体离断伤具有其独特的临床特点,积极的休克复苏,维持生命体征稳定,及时进行断肢再植手术,以及术后早期康复训练是临床救治成功,最大限度恢复伤肢功能的关键.

关键词：双前臂不完全离断断肢再植

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一种石油钻井废泥浆处理装置

一种石油钻井废泥浆处理装置

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作者：陈建宏陈百年安琪牟文昌加林泳希符峻硕 610500 四川省成都市新都区大道8号

本实用新型公开了一种石油钻井废泥浆处理装置，包括搅拌桶、细管、喷水头、轴管、箱体、水泵、筒体、轴承、模具框、耐火砖板、L型耐火砖管、第一耐火砖管、第二耐火砖管、电窑炉、泥浆泵、轴承座、圆管、电机和密封盖。本实用新型设... 详细信息

标准号: CN209190981U

本实用新型公开了一种石油钻井废泥浆处理装置，包括搅拌桶、细管、喷水头、轴管、箱体、水泵、筒体、轴承、模具框、耐火砖板、L型耐火砖管、第一耐火砖管、第二耐火砖管、电窑炉、泥浆泵、轴承座、圆管、电机和密封盖。本实用新型设计合理，有利于将泥浆与固化剂液体均匀搅拌混合，便于注入模具框内泥浆静止固化，具有将固化成长方体块状的泥浆烧结成砖的功能，有利于资源的合理利用，通过启动电窑炉体开始对成长方体块状的泥浆进行烧结，达到将长方体块状泥浆烧结成砖的效果。

关键词：泥浆长方体块状耐火砖管烧结本实用新型电窑炉模具框固化废泥浆处理均匀搅拌石油钻井固化剂搅拌桶耐火砖泥浆泵喷水头轴承座封盖筒体细管圆管轴管水泵轴承静止电机

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