检索结果-内蒙古大学图书馆

系统工程 2025年第1期43卷 124-135页

作者：杨园园鲁统宇任婷婷许文甫中国计量大学经济与管理学院浙江杭州310018 东南大学网络空间学院江苏南京211189

本文重点研究了如何有效地构建动态的量化选股模型。考虑到股票数据中存在的概念漂移现象,构建一种基于时间加权和AdaBoost支持向量机集成的动态选股模型——ADASVM-TW^(*)。该模型通过将时间权重嵌入ADASVM中,根据样本的新旧以及是否... 详细信息

本文重点研究了如何有效地构建动态的量化选股模型。考虑到股票数据中存在的概念漂移现象,构建一种基于时间加权和AdaBoost支持向量机集成的动态选股模型——ADASVM-TW^(*)。该模型通过将时间权重嵌入ADASVM中,根据样本的新旧以及是否错分更新样本权重。考虑到因子的时变性,采用随机森林算法进行动态因子选择。以2011年至2020年上证50各成分股为研究对象进行实证研究。研究发现,ADASVM-TW^(*)模型的平均准确率和平均精度分别达到了53.24%和56.10%,基于预测结果构建的投资组合实现了29.86%的年化收益率,远高于其他投资组合和基准,并且该模型同时通过了显著性检验和稳健性检验。

关键词：动态选股概念漂移 AdaBoost 支持向量机集成算法

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债券评级市场对外开放下我国信用评级质量研究

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中国证券期货 2025年第1期 55-65,77页

作者：许静怡鲁统宇袁伟中国计量大学经济与管理学院杭州310018

自我国2017年开放评级市场以来,标普、穆迪和惠誉等国际评级机构相继进入,评级行业竞争格局的改变对评级质量也产生影响。本文以2014—2023年国内银行间和交易所发行的企业债债项评级、主体评级为样本,研究评级市场对外开放政策对评级... 详细信息

自我国2017年开放评级市场以来,标普、穆迪和惠誉等国际评级机构相继进入,评级行业竞争格局的改变对评级质量也产生影响。本文以2014—2023年国内银行间和交易所发行的企业债债项评级、主体评级为样本,研究评级市场对外开放政策对评级质量的影响。研究发现:评级市场对外开放政策有效抑制了我国评级虚高现象;进一步研究发现,评级市场的对外开放政策增强了信用评级降低信用利差作用,表明我国评级质量实现提升。基于研究结论,提出在评级市场国际化进程中,利用行业监管有效实现国内评级结果“引进来”和“走出去”的政策建议。

关键词：对外开放行业竞争评级质量行业监管

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计量经济学第1版

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丛书名：应用型本科金融与贸易系列教材

2008年

作者：鲁统宇刘恩猛

0603030402

ISBN: (纸本)9787561530641

0603030402

关键词：计量经济学高等学校教材

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社会调查数据中的多组别比较分析

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统计与决策 2016年第12期32卷 16-19页

作者：鲁统宇刘春雨王珮中国计量学院经济与管理学院杭州310018

顺序分类数据是社会调查数据的基本形式,而多组别比较分析是社会调查的一项基本任务。由于传统的非参数方法已被证实存在很多缺陷,文章介绍了一种新的基于正态潜变量模型的针对顺序分类数据的多重比较方法,并结合社会统计调查的实例,给... 详细信息

顺序分类数据是社会调查数据的基本形式,而多组别比较分析是社会调查的一项基本任务。由于传统的非参数方法已被证实存在很多缺陷,文章介绍了一种新的基于正态潜变量模型的针对顺序分类数据的多重比较方法,并结合社会统计调查的实例,给出单因素及双因素条件下的两两比较方法,为社会调查数据中的多组别比较分析提供了一种严谨的方法。

关键词：顺序分类数据潜变量模型两两比较统计调查

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基于结构方程模型的居民幸福感影响因素研究

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统计与决策 2014年第20期30卷 109-111页

作者：谷舒米鲁统宇张华中国计量学院杭州310018

文章基于对幸福感的多学科理论分析,建立起居民幸福感及其影响因素的综合测量模型,并利用社会调查数据,对居民幸福感及其影响因素进行因子分析及结构方程模型分析。研究结果表明"情感质量"和"身心健康"是影响居民... 详细信息

文章基于对幸福感的多学科理论分析,建立起居民幸福感及其影响因素的综合测量模型,并利用社会调查数据,对居民幸福感及其影响因素进行因子分析及结构方程模型分析。研究结果表明"情感质量"和"身心健康"是影响居民幸福感的最主要因素,"物质条件"和"社会环境"是影响居民幸福感的次要因素,而"工作状况"对居民的幸福感没有显著影响。

关键词：幸福感影响因素顺序变量数据结构方程模型

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基于TW-Focal Loss的债券违约预测及可解释性分析

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系统管理学报 2024年

作者：闵继源鲁统宇袁伟许文甫中国计量大学经济与管理学院

债券违约预测需要同时面对包括样本极度不平衡、概念漂移以及困难样本识别在内的多重问题。然而，现有的基础模型与解决单一问题的改进模型难以满足这种需求。为此，基于交叉熵损失提出一种简洁的复合损失函数（TW-Focal Loss），通过... 详细信息

债券违约预测需要同时面对包括样本极度不平衡、概念漂移以及困难样本识别在内的多重问题。然而，现有的基础模型与解决单一问题的改进模型难以满足这种需求。为此，基于交叉熵损失提出一种简洁的复合损失函数（TW-Focal Loss），通过加入改进因子来调节不同样本的损失权重，使得模型能有效学习违约样本、新样本和困难样本。基于2014～2022年我国公开发行的信用债数据，以XGBoost作为实验模型，结果表明，TW-Focal Loss下模型在降低第二类错误率的同时，能够有效控制第一类错误率，性能评估指标Gmean相比于交叉熵损失提升了46.4%，相比于专注不平衡改进的加权交叉熵损失提升了12.9%。另外，通过SHAP解释方法分析了不同损失函数下模型的特征重要性分配比例和部分依赖曲线，发现模型可以通过改变特征的影响程度和影响区间来控制对违约样本的识别。对于债券违约预测模型设计的完备性以及探索模型的判别逻辑提供了有效尝试。

关键词：债券违约预测交叉熵损失不平衡样本概念漂移 SHAP解释

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不同付费模式下评级机构的评级标准变化

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上海金融 2022年第7期 2-17页

作者：崔俊鲁统宇任婷婷中国计量大学经济与管理学院

本文以2009-2020年在我国发行公司债、企业债和中期票据的非金融类发债主体评级为研究对象，研究发行人付费评级机构与投资人付费评级机构的评级标准变化及差异。研究发现：与发行人付费模式相比，以中债资信为代表的投资人付费模式评... 详细信息

本文以2009-2020年在我国发行公司债、企业债和中期票据的非金融类发债主体评级为研究对象，研究发行人付费评级机构与投资人付费评级机构的评级标准变化及差异。研究发现：与发行人付费模式相比，以中债资信为代表的投资人付费模式评级显著较低；从时间上看，发行人付费机构的评级标准逐年放松，评级随时间推移逐渐提高；而投资人付费机构评级标准总体呈逐年收紧趋势，评级更加保守；此外，本文研究发现两种不同付费模式下的评级差异随着时间推移呈扩大趋势，中债资信进入评级行业对发行人付费评级机构的评级标准变化影响十分微弱。进一步研究结论表明，非上市公司以及非国有企业评级逐年提高、评级标准大幅放松，这一反常现象的出现与发行人付费机构评级密不可分。

关键词：信用评级评级标准变化评级差异付费模式

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应用统计学.第2版第2版

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2007年

作者：陶靖轩 ... [等]

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基于改进AdaBoost算法的动态不平衡财务预警模型

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数量经济技术经济研究 2021年第11期38卷 182-196,F0003页

作者：任婷婷鲁统宇崔俊中国计量大学经济与管理学院

研究目标:构建动态不平衡财务预警模型以同时处理概念漂移和数据分布不平衡问题。研究方法:在改进AdaBoost算法的基础上,以代价敏感支持向量机为基分类器构建ADA-CSSVM-TW模型,并利用我国2010~2020年制造业公司数据进行分析。研究发现:A... 详细信息

研究目标:构建动态不平衡财务预警模型以同时处理概念漂移和数据分布不平衡问题。研究方法:在改进AdaBoost算法的基础上,以代价敏感支持向量机为基分类器构建ADA-CSSVM-TW模型,并利用我国2010~2020年制造业公司数据进行分析。研究发现:ADA-CSSVM-TW模型可显著提高预测准确率,性能良好,模型稳健。研究创新:将代价敏感支持向量机作为改进AdaBoost算法的基分类器,建立动态不平衡预警模型。研究价值:对我国上市公司有效防范财务困境具有重要的理论价值和现实意义。

关键词：财务预警不平衡数据代价敏感学习概念漂移 AdaBoost算法

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基于声誉与竞争视角的评级机构行为研究

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金融理论与实践 2023年第10期 1-13页

作者：袁伟鲁统宇闵继源许文甫中国计量大学经济与管理学院浙江杭州310018

市场竞争和声誉机制会影响信用评级机构的评级行为,从而影响评级结果。基于发行人付费评级机构占据的市场份额不同,对评级机构面临声誉资本得失与竞争收益时的评级行为进行演化博弈分析,并利用我国2015—2021年发行的企业债评级数据进... 详细信息

市场竞争和声誉机制会影响信用评级机构的评级行为,从而影响评级结果。基于发行人付费评级机构占据的市场份额不同,对评级机构面临声誉资本得失与竞争收益时的评级行为进行演化博弈分析,并利用我国2015—2021年发行的企业债评级数据进行实证分析。研究发现,无论评级机构市场份额高低,市场竞争都会推高评级结果,而声誉机制只约束了低市场份额评级机构的评级行为,无法抑制高市场份额评级机构的虚高评级行为。进一步研究发现,声誉机制抑制了竞争因素对低市场份额评级机构评级结果的推高行为,并约束了评级机构将评级推高至AAA级别的行为,证明了声誉机制的有效性。研究分析了评级机构的行为机制,探究了评级虚高背后的原因,对实施有针对性的监管措施具有一定的政策启示。

关键词：信用评级机构声誉机制评级行业竞争演化博弈

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