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T=题名（书名、题名），A=作者（责任者），K=主题词，P=出版物名称，PU=出版社名称，O=机构（作者单位、学位授予单位、专利申请人），L=中图分类号，C=学科分类号，U=全部字段，Y=年（出版发行年、学位年度、标准发布年）

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AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

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范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
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8 篇 学位论文

馆藏范围

8 篇 电子文献
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日期分布

主题

8 篇 一般化自我回归条...
2 篇 波动性
1 篇 NOT FOUND
1 篇 便利殖利率
1 篇 波动性指数
1 篇 NOT FOUND
1 篇 波动性预测
1 篇 NOT FOUND
1 篇 上限机制
1 篇 延长交易时段
1 篇 汇率波动
1 篇 指数加权移动平均...
1 篇 NOT FOUND
1 篇 实物商品
1 篇 波动外溢
1 篇 持有成本模型
1 篇 价格发现
1 篇 NOT FOUND
1 篇 碳价格
1 篇 变幅

机构

6 篇 淡江大学
1 篇 中兴大学
1 篇 昆山科技大学

作者

1 篇 NOT FOUND
1 篇 曾彦𫓹
1 篇 NOT FOUND
1 篇 黄盈茹
1 篇 tung-ping lin
1 篇 chia-pei lin
1 篇 pei-chin wu
1 篇 kuan-ling yu
1 篇 NOT FOUND
1 篇 林家霈
1 篇 俞冠伶
1 篇 pi-kuan ku
1 篇 古欣卉
1 篇 yen-chi tseng
1 篇 hsin-hui ku
1 篇 ying-ju huang

语言

8 篇 中文

检索条件"主题词=一般化自我迴歸條件異質變異數模型"

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排序：

GARCH系列模型与台指选择权VIX指数波动性预测能力之比较

GARCH系列模型与台指选择权VIX指数波动性预测能力之比较

引用

作者：曾彦𫓹淡江大学

学位级别：硕士

由于金融资产的波动性在金融市场(尤其是在台湾这个具有高波动性的市场)扮演重要角色，无论是在风险管理或是衍生性商品的订价、选择权的交易与避险等等方面，如何准确预测波动性，一直都是相当重要的课题。本文使用一般化自我回归条件... 详细信息

由于金融资产的波动性在金融市场(尤其是在台湾这个具有高波动性的市场)扮演重要角色，无论是在风险管理或是衍生性商品的订价、选择权的交易与避险等等方面，如何准确预测波动性，一直都是相当重要的课题。本文使用一般化自我回归条件异质变异数模型(GARCH)及其修正模型(GJR-GARCH)与台湾期交所所编制台指选择权波动性(VIX)指数之预测能力来比较，希望找出适合描述台湾金融市场波动性模型。实证发现，以日资料进行预测绩效时，GJR-GARCH模型表现较为优秀；若以日内资料来估计时，各个模型的解释能力皆明显提高许多且误差也相对改善。因此，我们可以肯定频率越密集的资料可获得更高的解释能力、更低的预测误差、与更多的资讯内涵。综合本文研究，日内报酬台指选择权波动性指数(VIX)在平均绝对误差(MAE)与均方根误差(RMSE)的评估上，虽然并非最好，但似乎是预测真实波动性的不偏估计值。

关键词：波动性一般化自我回归条件异质变异数模型波动性指数

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預測財務波動性：CARR模型的應用

預測財務波動性：CARR模型的應用

引用

作者：古欣卉淡江大學

学位级别：碩士

金融市场瞬息万变，若能更确切地捕捉资产价格波动的特性，将有助於投资组合配置的最适化，进而能有效地控制风险，带给投资人更多的助益。目前在波动性预测模型中被应用最广泛的是ARCH/GARCH族，而且在实证上也获得相当不错的成效。本... 详细信息

金融市场瞬息万变，若能更确切地捕捉资产价格波动的特性，将有助於投资组合配置的最适化，进而能有效地控制风险，带给投资人更多的助益。目前在波动性预测模型中被应用最广泛的是ARCH/GARCH族，而且在实证上也获得相当不错的成效。本文采用Chou(2005)CARR模型验证在黄金现货价格及那斯达克股价指数上是否改善波动性的预测能力。第一部份以黄金现货价格、那斯达克股价指数为研究对象，分别进行CARR模型和GARCH模型样本外波动性预测能力之比较。第二部份以有平均数的GARCH模型、AR(1)-GARCH模型及GARCH-M(GARCH in Mean)模型进行比较，检视何者为最佳波动性预测模型。实证结果显示，以那斯达克股价指数为研究标的时，CARR模型的样本外预测能力较佳。

关键词：條件變幅自我相關模型一般化自我迴歸條件異質變異數模型變幅波動性

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金融資產波動性預測–條件限制式模型實證研究

金融資產波動性預測–條件限制式模型實證研究

引用

作者：林東虨淡江大學

学位级别：碩士

金融市场波动性的预测，於理论上，一般皆认为其报酬的行为是随机的，且通常假设为一常态分配及变异数为固定的情境下，然就实证结果而言，其报酬率常呈一高狭峰且变异数随时间变动而改变。然近年来对波动性的研究所示，其不但是随时间... 详细信息

金融市场波动性的预测，於理论上，一般皆认为其报酬的行为是随机的，且通常假设为一常态分配及变异数为固定的情境下，然就实证结果而言，其报酬率常呈一高狭峰且变异数随时间变动而改变。然近年来对波动性的研究所示，其不但是随时间而改变，且金融资产价格波动具有可预测性的，因此许多预测波动的研究方法被提出。本文以采用条件限制最小平方模型，来检验於金融市场商品价格波动性的预测能力，是否优於异质变异家族的模型。其研究样本资料采用横跨三个不同市场中，十二个市场标的的每日收市价为研究样本，比较历史标准差模型、指数加权移动平均模型、一般化自我回归条件异质变异数模型及限制最小平方估计模型，共四种波动估计模型，以实证比较何者的预测绩效最佳。此外，采用平方根预测误差为评估预测绩效的标准。透过上述实证分析，期待获得一广泛性预测较佳的模型，进一步提供投资决策者掌握金融资产报酬波动性的可行管道。实证研究发现於比较采用一般化自我回归条件异质变异数模型及历史标准差模型所得之样本预测值各据胜场，另指数加权移动平均模型所得预测值却普遍优於一般化自我回归条件异质变异数模型，而采用限制最小平方估计模型预测样本市场标的结果，於所有样本市场标的中所得预测值，均优於其他的预测模型。

关键词：波動性預測歷史標準差模型指數加權移動平均模型一般化自我回歸條件異質變異數模型限制最小平方估計模型平方根預測誤差

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价格限制对二氧化碳排放交易价格之影响

价格限制对二氧化碳排放交易价格之影响

引用

作者：黄盈茹淡江大学

学位级别：硕士

本研究参考Alberola et al.(2008)一文设置能源价格变数、能源相关变数及极端天气等变数，并运用时间序列GARCH模型，探讨上述变数对二氧化碳的影响(本文令为原始碳价模型)，接着讨论碳价设置上限机制后，再比较三种上限水准高低对碳排... 详细信息

本研究参考Alberola et al.(2008)一文设置能源价格变数、能源相关变数及极端天气等变数，并运用时间序列GARCH模型，探讨上述变数对二氧化碳的影响(本文令为原始碳价模型)，接着讨论碳价设置上限机制后，再比较三种上限水准高低对碳排放交易价格的影响。以下依限价水准高低令为高、中、低限价模型。实证结果发现，低限价模型使得历史碳价失去其参考价值；中限价模型中，所有变数皆具显着，其中石油、煤炭与CDS等变数对碳价具有正向影响，与预期相符；而高限价模型，则具有最不扭曲原始碳价格数列的性质，因此其估计结果与原始碳价模型最为相似。比较三种上限模型，估计结果有以下重点：1.碳价落后期随上限水准的上升而逐具显着性；2.传统石化能源价格(石油与煤炭)确为碳价上升的主因。有监于历史碳价的波动现象与文献研究结果，得知高碳价会使厂商面临巨额的成本支出，过低的碳价却有碍于碳权市场的发展，甚至不利温室气体减量的目标。本文三种限价模型，呼应文献的结果，过高或过低的限价水准皆不利温室气体减量及市场的发展。

关键词：碳价格上限机制一般化自我回归条件异质变异数模型

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选择权与现货市场的股价报酬波动外溢效果之实证研究

选择权与现货市场的股价报酬波动外溢效果之实证研究

引用

作者：林家霈昆山科技大学

学位级别：硕士

本研究以双变量GARCH及向量自我回归模型(VAR Models)，探讨台湾现货与选择权市场股价报酬率波动的外溢效果。借由此了解现货市场与选择权市场相互之间波动外溢的影响及是否具有波动性群聚与自我相关的市场特性。研究资料为日内资料以1... 详细信息

本研究以双变量GARCH及向量自我回归模型(VAR Models)，探讨台湾现货与选择权市场股价报酬率波动的外溢效果。借由此了解现货市场与选择权市场相互之间波动外溢的影响及是否具有波动性群聚与自我相关的市场特性。研究资料为日内资料以15分钟为一区间。实证结果显示现现货市场对选择权市场没有显着的波动外溢效果，但选择权市场则对现货市场有显着的波动外溢效果。且现货市场具有波动性群聚及自我相关的市场特性但买权及卖权市场并无波动性群聚与自我相关的市场特性。经VAR模型发现现货市场与选择权卖权市场互有双向因果关系的现象即两市场之间的波动性会互相影响。

关键词：一般化自我回归条件异质变异数模型波动外溢

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台湾期货市场延长交易时段的价格发现功能

台湾期货市场延长交易时段的价格发现功能

引用

作者：俞冠伶淡江大学

学位级别：硕士

本文应用加权价格贡献法和GARCH模型探讨当期货与现货市场交易时间不一致下，期货延长交易期间的价格变动能否反应隐含的讯息，并对现货市场的价格有所影响。实证发现，资讯交易者偏好于现货市场开盘前进行交易，流动性交易者则多... 详细信息

本文应用加权价格贡献法和GARCH模型探讨当期货与现货市场交易时间不一致下，期货延长交易期间的价格变动能否反应隐含的讯息，并对现货市场的价格有所影响。实证发现，资讯交易者偏好于现货市场开盘前进行交易，流动性交易者则多在现货市场收盘后进行交易；期货市场延长交易期间中未预期到的报酬与期货隔夜报酬会出现价格反转，但对现货隔夜报酬并无价格反转现象产生。此外，期货盘后交易期间的报酬干扰项对现货市场报酬会持续影响15 分钟，而期货隔夜报酬及期货提早交易期间报酬的干扰项则是直到现货收盘为止都具有影响力，研究结果支持期货延长交易时段存在资讯内涵，因此观察延长交易时段之价格的变化对于预测下一个交易日的现货市场价格有正面的贡献。

关键词：一般化自我回归条件异质变异数模型价格发现延长交易时段

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台北外匯市場日內價量關係

台北外匯市場日內價量關係

引用

作者：吳培菁中興大學

学位级别：碩士

透过台北外汇市场日内价量基本统计，发现新台币兑美金的报价存在季节，在上午开盘半个小时，新台币显着升值，而在下午收盘前最後十五分钟交易，新台币显着贬值，认为是因为台湾出口量大，和银行间交易约有90%为卖美金，而银行分行皆... 详细信息

透过台北外汇市场日内价量基本统计，发现新台币兑美金的报价存在季节，在上午开盘半个小时，新台币显着升值，而在下午收盘前最後十五分钟交易，新台币显着贬值，认为是因为台湾出口量大，和银行间交易约有90%为卖美金，而银行分行皆不可留有美金部位，因此会买入美金以结清部位，在隔天上午开盘再回补部位。本论文主要目地在於探讨外汇市场日内价量关系，希望观察外汇市场的季节性变动以及受到讯息影响时如何反应。为了观察市场意见分歧程度对於汇率价量的影响，透过修正平均行为後的高低价差作为市场意见纷歧程度的代理变数，以向量自我回归模型探讨市场意见分歧和价量关系。再进一步以ARMA模型捕捉汇率价量变动，观察预期和非预期的价量变动对彼此的影响。最後探讨价量在日内的波动性。结果发现市场意见纷歧程度对於外汇市场日内报价有显着的影响，当市场意见分歧时，价格和交易量的波动性也将增加。

关键词：日內匯率價量關係匯率波動台灣外匯市場一般化自我迴歸條件異質變異數模型

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實物商品便利殖利率之估計與動態路徑的配適

實物商品便利殖利率之估計與動態路徑的配適

引用

作者：古必寬淡江大學

学位级别：碩士

本文沿用Lin and Duan (2005)所采用之便利殖利率持有成本与买权模型来估算实物商品之便利殖利率，研究对象包含贵重金属、能源商品与金融债券等三类，分别包含黄金、白银、天然气、无铅汽油、10年期美国国库券与30年期美国国库券等6种... 详细信息

本文沿用Lin and Duan (2005)所采用之便利殖利率持有成本与买权模型来估算实物商品之便利殖利率，研究对象包含贵重金属、能源商品与金融债券等三类，分别包含黄金、白银、天然气、无铅汽油、10年期美国国库券与30年期美国国库券等6种商品。本文除了估算便利殖利率外，更藉由现货价格与期货价格的波动与便利殖利率之关系，以验证Samuelson (1965)假说。最後本文运用了GARCH(1，1)、GARCH(1，1)-M及EGARCH(1，1)等三种模型来配适便利殖利率的走势，并比较模型之配适程度。实证结果发现，以买权模型所估算之实物商品便利殖利率皆大於持有成本模型所估得；实证结果亦发现，便利殖利率之期间结构多呈上升型态，与理论是一致的。在验证Samuelson (1965)假说上，大部分贵重金属与能源类商品皆符合其假说，即当便利殖利率处於低档时，表示存货位於高水准，此时现货价格变动幅度与期货价格波动幅度一致；当便利殖利率处於高档时，表示存货位於低水准，此时现货价格波动幅度将大於期货价格波动幅度。最後我们发现，贵重金属与能源类之便利殖利率，以GARCH(1，1)与GARCH(1，1)-M模型配适效果较佳，且以GARCH(1，1)-M的配适结果相对最佳。

关键词：實物商品便利殖利率持有成本模型一般化自我迴歸條件異質變異數模型

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