检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：丁青浙江工商大学

学位级别：硕士

面板数据是指将多个观测个体的多个观测时间的数据混合而成的数据集,它是计量经济学,统计学,生物统计等诸多领域中一种非常重要的数据类型。近几十年来,面板数据计量分析得到了越来越多研究者的关注。而实证研究者在对经济金融等数据进... 详细信息

面板数据是指将多个观测个体的多个观测时间的数据混合而成的数据集,它是计量经济学,统计学,生物统计等诸多领域中一种非常重要的数据类型。近几十年来,面板数据计量分析得到了越来越多研究者的关注。而实证研究者在对经济金融等数据进行计量分析时,常常发现所收集到的数据集是三维面板数据集,即所观测到的数据具有三个维度,继而所研究变量的下标有三个,例如%,三维面板数据模型在经济金融等诸多方面已经得到了广泛的应用。对模型的建模一般分为三个步骤,即模型建立,参数估计与诊断检验。但对于三维面板数据模型的计量分析,大多的文献都聚焦在前两步,而第三步却没有得到其应有的重视。本文研究了一个相对一般的三维面板数据模型的纯粹误差项的序列相关检验问题。在三维面板回归模型中,一般假定纯粹误差项εijt是独立同分布,但是如果有Cov(εijt,εijs)≠0,t≠s,则称该模型违背了序列相关假定。如果错误指定了模型的序列相关性,那么将会影响统计推断的准确性。具体而言,当模型存在序列相关性却被忽略时,会使得估计的模型的参数系数的有效性下降,所得的标准差有误,继而使得传统的变量的显著性t检验、模型的显著性检验F检验失效等等,所以对三维面板数据模型进行序列相关检验至关重要。本文最主要的理论结果是将检验二维面板数据模型中纯粹误差项序列相关的最稳健的方法推广到三维面板数据模型。作为假设检验的一个步骤,本文首先推导出模型参数系数的组内估计量,并证明了该估计量在相对一般的条件下的一致性与渐近正态性。其次,本文采取对模型的残差进行一系列的变换,利用变换后的残差建立人工自回归模型,基于此人工自回归模型的参数系数的最小二乘估计量构造出检验序列相关性的统计量。该检验统计量在原假设下是渐近服从卡方分布的,并且本文还在理论上研究了该统计量的功效性质。该检验方法的优点是不需要对随机误差项分布做任何假定,而且对于随机误差项中各种可能存在的效应与该效应的具体存在形式都是稳健的,同时还对序列相关的具体形式是稳健的。最后本文还设计了一系列的Monte Carlo模拟实验说明所构造的检验方法是可行的。

关键词：三维面板数据模型序列相关人工自回归基于残差的检验

来源：评论

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三维面板结构VAR模型的估计

引用

统计与决策 2022年第2期38卷 33-36页

作者：叶小青王维峰中南民族大学数学与统计学学院武汉430074

文章构建了三维面板结构VAR模型,并提出参数估计的一致性方法,编制估计程序,仿真模拟有限样本性质。结果表明:在给定N_(1)、N_(2)的情况下,随着T的增加,参数的估计值与真值的偏差逐渐减少,并逼近于0;当T固定时,逐渐增大N_(1)、N_(2),偏... 详细信息

文章构建了三维面板结构VAR模型,并提出参数估计的一致性方法,编制估计程序,仿真模拟有限样本性质。结果表明:在给定N_(1)、N_(2)的情况下,随着T的增加,参数的估计值与真值的偏差逐渐减少,并逼近于0;当T固定时,逐渐增大N_(1)、N_(2),偏误逐渐减小,也都趋近于0。随着样本容量的增大,参数估计量的标准误均有逐渐减小的趋势。通过JB检验发现参数估计量都接受服从正态分布的原假设,具有较好的正态性。

关键词：三维面板数据模型结构VAR 一致性正态性

来源：评论

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交互效应面板数据模型的方法论及应用研究

交互效应面板数据模型的方法论及应用研究

引用

作者：叶小青华中科技大学

学位级别：博士

传统面板数据模型通常以可加形式引入个体效应和时间效应,来反映个体异质性与不随个体变化的时间效应。Bai(2009)提出了交互效应的面板数据模型(IEPDM),在传统面板数据模型中引入了个体效应与时间效应的交互项,来揭示共同因素对不同个... 详细信息

传统面板数据模型通常以可加形式引入个体效应和时间效应,来反映个体异质性与不随个体变化的时间效应。Bai(2009)提出了交互效应的面板数据模型(IEPDM),在传统面板数据模型中引入了个体效应与时间效应的交互项,来揭示共同因素对不同个体的效应差异性。近几年来,带交互效应的面板数据模型备受关注,其理论研究得到了深入发展。但现有的交互效应面板数据模型的研究都是基于二维面板数据结构,单方程的线性模型。基于二维面板数据结构模型无法研究区域间的劳动力流动、资本流动和双边贸易等实际案例；基于线性模型不能反映现实经济中变量之间的非线性关系；基于单方程的交互效应面板数据模型无法考察变量间的反馈机制、动态冲击效应。所以,在全面系统地分析现有交互效应面板数据模型的优点基础上,本文的研究内容分为两个层次：一是模型方法论研究,二是方法论成果对中国现实问题的应用。方法论研究：第一,鉴于线性模型无法考察经济变量之间的非线性关系,本文将非线性平滑转换引入到交互效应的面板数据模型中,建立了非线性交互效应面板数据模型(NIEPDM)。对静态模型提出了非线性迭代OLS(NIOLS)估计；对动态模型构建了非线性迭代GMM(NIGMM)估计,两类估计量均具有一致性。蒙特卡罗仿真结果显示估计量的有限样本性质良好。第二,鉴于交互效应的单方程面板数据模型不能反映变量间的反馈机制,无法测度内生变量的冲击效应,本文将交互效应扩展到了多方程的面板结构VAR(SVAR)领域,建立了带交互效应的面板结构VAR(IEPSVAR)模型,并针对IEPSVAR模型给出了详细的参数估计方法和估计程序。第三,本文在传统三维面板数据模型中引入了交互效应,建立了带交互效应的三维面板数据模型,并对静态模型提出了迭代OLS(IOLS)估计方法；对动态模型提出了迭代GMM(IGMM)估计方法。蒙特卡罗仿真实验结果表明,有限样本性质良好。方法论成果对中国现实经济问题的应用研究：为了对本文所介绍理论模型提供较完整的应用案例,本文分别对人口结构、信贷规模与房地产价格的趋势调整；财政支出的自激励机制、溢出效应与区域不平衡性；经济地理分割与城乡间产业转移三个问题进行了实证研究。第一,对人口结构、信贷规模与房地产价格的趋势调整研究是基于非线性交互效应动态面板数据模型,借以评判中国社会经济转轨形态中人口结构对房价长期趋势的影响以及货币工具在房价调控中的有效性和适用性。实证分析显示：少年抚养比下降将对中国房价产生长期的抑制作用。老年抚养比上升对东部房价的抑制性开始显现,但对中部暂时具有推动作用。伴随着信贷扩张,东部房地产市场投机和泡沫化特征在2004-2007年间开始凸显；2009年以后,投机性需求向西部地区转移；中部投机性需求特征较不明显。东部房地产价格对利率调整最敏感,具有近似单元弹性,西部地区的弹性约0.5左右,中部地区最不敏感。第二,对财政支出的自激励机制、溢出效应与区域不平衡性研究是基于交互效应的面板SVAR模型,系统分析财政支出对地区经济运行效率的动态自激励机制、溢出效应以及对区域平衡的调节功效。实证分析结果显示：地方财政支出对经济效率存在显著的自激励效应和溢出效应,但是与经验判断不同,中西部地区财政支出的溢出效应明显强于东部地区。中央财政支出对经济效率的激励效应也存在显著的地区差异,自东向西逐渐弱化。因而,增强欠发达地区自主的财政支出能力,是提高经济运行效率、促进区域平衡发展的关键。第三,对经济地理分割与城乡间产业转移研究也是基于交互效应的面板SVAR模型。从经济地理两方面构建了城乡产业转移的理论框架和实证分析模型。其研究结果表明：在影响城乡产业转移的诸多因素中,产业基础是最重要的决定因素。资本流动是最主要的引导力量,比劳动力流动更具导向性。地理差距对城乡产业转移的分割效应明显大于收入差距。样本期内,社会政策环境因素更有利于中西部地区城乡间产业转移,对经济发达地区效应不明显甚至有阻滞作用。

关键词：交互效应非线性平滑转换面板SVAR模型三维面板数据模型

来源：评论

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