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  • 1 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 公共管理

主题

  • 1 篇 均值回复
  • 1 篇 基差
  • 1 篇 三阶段门限自回归...
  • 1 篇 非线性

机构

  • 1 篇 中国科学院数学与...
  • 1 篇 中国人民银行征信...
  • 1 篇 中国人民大学
  • 1 篇 中国科学技术大学

作者

  • 1 篇 叶五一
  • 1 篇 吴武清
  • 1 篇 陈敏
  • 1 篇 蒋勇
  • 1 篇 缪柏其

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=三阶段门限自回归模型"
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排序:
股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究
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中国科学技术大学学报 2013年 第12期43卷 989-996页
作者: 蒋勇 吴武清 叶五一 陈敏 缪柏其 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 安徽合肥230026 中国人民银行征信中心博士后科研工作站 北京100031 中国人民大学商学院 北京100872 中国科学院数学与系统科学研究院 北京100190
只有当股指期货与现货之间的基差足够大到能够补偿交易成本时,指数套利者才会进入市场进行套利.利用三阶段门限自回归模型研究了我国股指期货市场的非线性特征及均值回复机制,并给出了有别于传统持有成本模型的无套利区间.实证结果表明... 详细信息
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