检索结果-内蒙古大学图书馆

经济与管理评论 2025年第2期41卷 96-108页

作者：王艳王宇齐曲阜师范大学经济学院山东日照276800

随着我国可持续发展理念的深入推行,ESG理念也逐渐进入人们的视野,企业财务绩效受自身ESG评价的影响越来越大。为深入理解ESG绩效对企业股价的影响,选用wind数据库中2018年3月至2022年12月的A股上市公司股票价格变动幅度作为研究对象,... 详细信息

随着我国可持续发展理念的深入推行,ESG理念也逐渐进入人们的视野,企业财务绩效受自身ESG评价的影响越来越大。为深入理解ESG绩效对企业股价的影响,选用wind数据库中2018年3月至2022年12月的A股上市公司股票价格变动幅度作为研究对象,考察其在该时间段与同期上证指数的相对变动情况。通过实证检验发现ESG评分高的公司股票价格具有较好的稳定性,ESG评分高的公司股票价格走势强于同期上证指数的走势。ESG评分对于在东部的企业、大规模企业以及国有企业的股票价格相对于上证指数的走势影响更为明显。

关键词： ESG评分股价上证指数市盈率

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上证指数创本轮调整新低 A股市场中长期向上趋势不变

上证指数创本轮调整新低 A股市场中长期向上趋势不变

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中国证券报

作者：吴玉华

1月10日，A股市场震荡下跌，上证指数、深证成指、创业板指均跌逾1%，上证指数跌破3200点，创下本轮调整新低，创业板指跌破2000点。整个A股市场超4800只股票下跌，逾50只股票跌停，A股市场成交额为1.16万亿元。本周，上证指数、深证成... 详细信息

1月10日，A股市场震荡下跌，上证指数、深证成指、创业板指均跌逾1%，上证指数跌破3200点，创下本轮调整新低，创业板指跌破2000点。整个A股市场超4800只股票下跌，逾50只股票跌停，A股市场成交额为1.16万亿元。本周，上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌1.34%、1.02%......

关键词：成交额资金净流入上证指数资金净流出中长期

来源：评论

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上证指数“六连涨” 中国资产韧性凸显

上证指数“六连涨” 中国资产韧性凸显

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中国证券报

作者：吴玉华

4月15日，A股市场下探回升，上证指数翻红上涨，4月8日以来已连续6个交易日上涨。谷子经济、水电、医美、固态电池、跨境电商等题材板块活跃。整个A股市场成交额超1.1万亿元，超2400只股票上涨，逾80只股票涨停。增量资金继续流入市场，... 详细信息

4月15日，A股市场下探回升，上证指数翻红上涨，4月8日以来已连续6个交易日上涨。谷子经济、水电、医美、固态电池、跨境电商等题材板块活跃。整个A股市场成交额超1.1万亿元，超2400只股票上涨，逾80只股票涨停。增量资金继续流入市场，Wind数据显示，4月15日多只股票型ETF成......

关键词：上证指数 ETF 融资余额净买入成交额增量资金

来源：评论

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降准降息预期升温助力上证指数突破3400点

降准降息预期升温助力上证指数突破3400点

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证券时报

作者：毛军

本周，A股先是小幅震荡，3月14日受降准降息预期升温提振，大盘强势上攻，上证50一度大涨逾3%，突破2700点，创4个多月新高。上证指数也时隔3个月后重新站上3400点，沪深300、创业板指等也纷纷冲上重要整数关卡。融资资金持续流入市场... 详细信息

本周，A股先是小幅震荡，3月14日受降准降息预期升温提振，大盘强势上攻，上证50一度大涨逾3%，突破2700点，创4个多月新高。上证指数也时隔3个月后重新站上3400点，沪深300、创业板指等也纷纷冲上重要整数关卡。融资资金持续流入市场，两融余额接连创近10年来新高。本周融资......

关键词：上证指数净买入板块指数

来源：评论

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基于上证指数高频数据的中国资本市场微观特性研究

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物理学报 2017年第12期66卷 23-33页

作者：唐振鹏陈尾虹冉梦福州大学经济与管理学院福州350116 福建省金融科技创新重点实验室福州350116 福建省企业发展研究中心福州350116

以上证指数高频数据为研究对象,基于上涨、平缓和下跌三个市场状态分析我国金融市场的微观特性.通过分析上证指数在不同时间间隔下的概率分布、自相关性和多分形三个特性,发现上证指数对数增量序列存在厚尾、列维非高斯分布特征,且随着... 详细信息

以上证指数高频数据为研究对象,基于上涨、平缓和下跌三个市场状态分析我国金融市场的微观特性.通过分析上证指数在不同时间间隔下的概率分布、自相关性和多分形三个特性,发现上证指数对数增量序列存在厚尾、列维非高斯分布特征,且随着时间间隔的增大,收益序列愈收敛于正态分布,其中,下降趋势收敛于正态分布的速度更快,拟合于列维分布的效果更好.最为突出的是,在自相关函数分析中,上证指数的收益率无长期记忆性,而波动率则具有较强的记忆性.同时,波动率的自相关性存在明显的周期性特征,即T=240 min,且在下降趋势时其相关性最高.在以时间增量刻画的多重分形结构中,对于不同的时间序列、时间间隔,由于受投资期限和流动性的影响,三种股市状态的收益率波动存在着短期和长期性的差异.上证指数的总体宏观行为与国际成熟股市较为一致,但在微观特性上仍存在显著差异,其所特有的周期性是投资者的惯性反冲所致,而自相关性函数较之成熟股市衰减较慢,则表明投资者的投资行为更多地受历史信息的影响.

关键词：资本市场微观特性上证指数高频数据

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上证指数的巨幅波动和单整类型的实证检验

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上海金融 2013年第3期 78-84+118页

作者：莫扬刘剑初暨南大学经济学院

上证指数在2006-2008年发生巨幅振荡,无论其波动幅度和速度都是罕见的,是一种重要的和特殊的波动情形,但普遍被国内研究忽视,本文基于Perron方法解释这一现象。结果发现上证指数自1996年以来出现了5个趋势突变点,其单整类型在多数时间... 详细信息

上证指数在2006-2008年发生巨幅振荡,无论其波动幅度和速度都是罕见的,是一种重要的和特殊的波动情形,但普遍被国内研究忽视,本文基于Perron方法解释这一现象。结果发现上证指数自1996年以来出现了5个趋势突变点,其单整类型在多数时间为单位根过程,但在2006-2008年的巨幅振荡期间转变为稳定过程,因此股指会沿确定趋势上升足够大幅度,转折后导致巨幅波动。由于"Perron现象"的存在,以往通过股指收益率分析股市波动性的文献可能检测到了"虚假"的ARCH现象,关于GARCH模型预测能力较差的结论也是不确切的。另外,上海股市的主要趋势突变点反映了国际事件的重要影响。

关键词： Perron检验结构突变上证指数巨幅波动美国金融危机

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上证指数高频数据的多重分形错觉

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管理科学学报 2010年第3期13卷 81-86页

作者：周炜星华东理工大学商学院上海200237

以上证指数5分钟取样的高频数据为例,采用配分函数法对每一交易日的数据进行多重分形分析,发现质量指数τ(q)为线性函数.用统计自举生成随机时间序列以深入剖析多重分形谱f(α),发现约有51%的交易日,其多重分形特性无法通过显著性检验.... 详细信息

以上证指数5分钟取样的高频数据为例,采用配分函数法对每一交易日的数据进行多重分形分析,发现质量指数τ(q)为线性函数.用统计自举生成随机时间序列以深入剖析多重分形谱f(α),发现约有51%的交易日,其多重分形特性无法通过显著性检验.进一步分析发现,所有真实时间序列的奇异性强度与随机序列的奇异性强度相差无几,因而完全可以用后者加以解释.因此,上证指数本身并不具多重分形特性.

关键词：金融物理学上证指数多重分形分析统计检验

来源：评论

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上证指数交易周的日效应检验

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应用数学 2006年第S1期19卷 137-142页

作者：王鸿燕余东武汉科技大学理学院湖北武汉430081

本文对上证综合指数的交易周的日效应进行检验.可以确定上海股票交易市场存在这种效应,并且在不同时期所表现的方向和幅度是不一致的.

关键词：上证指数交易周的日效应

来源：评论

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上证指数与美国S&P500指数间相关变化的时间路径分析

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经济管理 2003年第12期29卷 83-85页

作者：胡安许萌清华大学经济管理学院研究生北京市100084 对外经济贸易大学经济学院研究生北京市100029

随着我国加入WTO,证券市场与国际市场的接轨的问题也受到了越来越多的重视。作为一个新兴的市场,我国的证券市场与美国证券市场的联动现象已经变得日趋明显。本文应用数量分析的方法明晰了中(含香港市场)、美两国最具代表性的市场关系... 详细信息

随着我国加入WTO,证券市场与国际市场的接轨的问题也受到了越来越多的重视。作为一个新兴的市场,我国的证券市场与美国证券市场的联动现象已经变得日趋明显。本文应用数量分析的方法明晰了中(含香港市场)、美两国最具代表性的市场关系变化时间路径,并对其原因加以事件分析。

关键词： WTO 证券市场国际市场中国美国相关性变化上证指数时间路径回归系数 S&P500指数

来源：评论

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上证指数混合跃变GARCH效应的实证分析

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统计与决策 2006年第13期22卷 31-33页

作者：杜军刘建江华中科技大学经济学院长沙理工大学经济学院

我国股市起步较晚，无论是从制度环境、上市公司质量、融资规模以及投资者素质等外部条件还是从股票价格的内在运行规律进行考察，我国股市都尚未达到成熟证券市场意义上的有效水平。其政策易变性和波动异常性是一个众所周知的事实。本... 详细信息

我国股市起步较晚，无论是从制度环境、上市公司质量、融资规模以及投资者素质等外部条件还是从股票价格的内在运行规律进行考察，我国股市都尚未达到成熟证券市场意义上的有效水平。其政策易变性和波动异常性是一个众所周知的事实。本文针对我国股票市场的这一特点，结合我国内外跃变扩散理论研究的成果，对我国股市收益率波动进行计量建模。并以2005年人民币汇率政策调整为突变扰动源，对我国股市的GARCH-Jump效应进行估计和检验，进而将我国股市收益率变化的波动集聚性、尖峰肥尾性以及杠杆效应等非线性波动特性统一整合在扩散一跃变的整体分析框架上进行分析。考察该模型对我国证券市场收益率波动特性的解释力和预测力。目的旨在为我国证券市场微观结构分析提供一条可行的、具有一定建设意义的研究思路。

关键词： ARCH效应实证分析上证指数人民币汇率政策股市收益率混合上市公司质量证券市场投资者素质市场收益率

来源：评论

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