检索结果-内蒙古大学图书馆

上证综合指数

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金融博览 1999年第7期 10-10页

上证综合指数是上海证券交易所编制的,以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。

关键词：上证综合指数上海证券交易所股价指数计算范围上市股票发行量 B股指数权数股价走势 A股指数

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上证综合指数混沌模型的动力学特性分析

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东北大学学报（自然科学版） 2002年第4期23卷 311-314页

作者：王德佳周福才朱伟勇曾文曲东北大学信息科学与工程学院辽宁沈阳110004 广东工业大学应用数学系广东广州510090

通过对上海证券综合指数动力学模型的混沌特性进行深入研究 ,针对模型的混沌特性 ,应用Schwarz导数对系统的演化过程做了定量描述 ,利用Sharkovskii定理和符号动力学对模型的相图、分叉图、暗线方程进行了分析 ,得到了系统的MSS序列 ,... 详细信息

通过对上海证券综合指数动力学模型的混沌特性进行深入研究 ,针对模型的混沌特性 ,应用Schwarz导数对系统的演化过程做了定量描述 ,利用Sharkovskii定理和符号动力学对模型的相图、分叉图、暗线方程进行了分析 ,得到了系统的MSS序列 ,给出该模型不稳定轨道和混沌参数区间的确定方法·为证券市场中的内在规律的研究发展 ,提供了一个有益的探讨。

关键词： MSS序列暗线方程上证综合指数混沌模型动力学特性上海证券市场综合指数

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上证综合指数的R/S分析

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数量经济技术经济研究 2003年第10期20卷 104-107页

作者：崔振南张慎峰吴育华天津大学

本文应用Hurst H.E提出的R/S分析法重新测定了上证综合指数收益率的Hurst指数,得到了一个相当稳定的Hurst指数值与解释性极强的非周期循环点。指出了与前人的结论不一致的地方并说明了原因。

关键词：指数收益率 R/S分析 Hurst指数上证综合指数股票市场

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上证综合指数VaR的度量

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数量经济技术经济研究 2002年第4期19卷 103-106页

作者：陈守东王鲁非吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院

本文应用方差—协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值。对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少... 详细信息

本文应用方差—协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值。对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验。

关键词：上证指数方差-协方差法 VaR值 Kupiec似然比检验股票市场上证综合指数度量上海证券交易所

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上证综合指数特征分析

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数理统计与管理 2012年第2期31卷 374-380页

作者：于庆年辽东学院辽宁丹东118001

本研究利用1978-2010年我国宏观经济的数据、1990-2010上证指数数据,探讨了上证指数的基本特征。统计分析实证研究表明上证指数具有"趋势性,周期性,季节性,随机性"特征,在此基础上运用回归分析等方法建立并得出上证指数统计... 详细信息

本研究利用1978-2010年我国宏观经济的数据、1990-2010上证指数数据,探讨了上证指数的基本特征。统计分析实证研究表明上证指数具有"趋势性,周期性,季节性,随机性"特征,在此基础上运用回归分析等方法建立并得出上证指数统计模型结果。结论表明上证指数不仅具有四大特征,而且具有以四大特征为变量的统计关系式。利用所得到结论对研究上证指数的变化规律,具有理论价值和实用价值。

关键词：宏观经济上证综合指数特征统计模型

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上证综合指数影响因素探析

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会计之友 2010年第30期 88-89页

作者：谭桂荣山东经贸职业学院会计系

文章在近年来汇改、股改、全球经济一体化及金融危机的大环境下,分析上证综指的主要影响因素、确定其影响机制、测算影响方向和程度,对合理预测上证综指变化、探讨市场投资风险变化具有理论意义。

关键词：上证综合指数影响因素建议

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上证综合指数、上证30指数与协整性

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数量经济技术经济研究 1998年第1期15卷 27-30页

作者：朱平芳刘弘姜国麟上海财经大学数量经济研究室

上证30指数作为上海股票市场的又一个引导社会公众进行股票投资的指数,已经度过了1年多时间。1年多来,它的波动与上证综合指数的波动之间存在着怎样的关系,它们在反映股市风险上具有什么特点以及它们各自运行过程有些什么规律,本文运用... 详细信息

上证30指数作为上海股票市场的又一个引导社会公众进行股票投资的指数,已经度过了1年多时间。1年多来,它的波动与上证综合指数的波动之间存在着怎样的关系,它们在反映股市风险上具有什么特点以及它们各自运行过程有些什么规律,本文运用经济计量学中的协整方法进行一些有益的探讨。

关键词：上证综合指数上证30指数协整性股票市场

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上证综合指数波动情况研究——基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型

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武汉金融 2015年第5期 22-24页

作者：许伟河中国人民银行福州中心支行福建福州350003

文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究显示,大盘波动幅度与大盘的极限概... 详细信息

文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究显示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。

关键词：上证综合指数滚动窗口马尔科夫链预测模型

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上证综合指数十年“零涨幅”因素分析

上证综合指数十年“零涨幅”因素分析

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作者：于海霞对外经济贸易大学

学位级别：硕士

近来，中国资本市场最热的议题是上证综指“十年零涨幅”，2001年6月13日，上证指数收盘价到达阶段高点2242点，而十年后的2011年12月30日，上证收盘2199点，面对十年的经济高速增长，GDP从2001年的109655亿元攀升至2011年的471564亿元... 详细信息

近来，中国资本市场最热的议题是上证综指“十年零涨幅”，2001年6月13日，上证指数收盘价到达阶段高点2242点，而十年后的2011年12月30日，上证收盘2199点，面对十年的经济高速增长，GDP从2001年的109655亿元攀升至2011年的471564亿元，涨幅4.3倍，而本应与经济共成长的股票市场却止步不前，令投资者不平，令管理层困惑。美日等发达经济体也曾出现股指“十年零涨幅”的现象，但其规律是，前期高点是由于经济泡沫累计所致，而后期低点是去泡沫化后经济低迷所致，一高一低构成了零涨幅，而我国的情况有所不同。\n 本文针对此种情况，细致深入的研究分析了上证综合指数缓涨的因素，从宏观经济的角度看，上证指数的走势与GDP指数是正相关且重心是逐步上移的，01年高点和07年高点是与经济发展严重偏离的，即泡沫化严重，05年、08年和11年出现短暂偏离，最终得以回归，那么在可以预见的2012年，A股有望重返3000点上方。过去十年，A股市场发展的体现之一是上证指数的质量和含金量逐步提升。从长远跨度来讲，股市随着货币量扩容而扩容，但短期的M2增速快慢与否对A股缺乏绝对影响，这种现象主要是资金流动性造成的，就短期看，货币在不同领域间的流动性对股市短期影响更为显著。从微观经济的角度看，上证综指之所以与深证综指走势有所差异，主要是几点因素构成，一是大盘股集中在06-07股市泡沫期发行，发行价过高和去泡沫化过程令上证承压。二是上交所由于历史成因问题，解禁股量大且多发生在股市泡沫期，成为制约指数的另一因素。三是两个交易所上市公司行业分布不同以及行业发展周期导致的盈利差异。四是后金融危机时代的货币紧缩导致了市场增量资金不足，存量资金倾向流入中小市值股票，导致深证较上证出现溢价。本文在对过往十年行情分析的基础上，也对未来股票市场发展进行展望，如果按照11年底2200点位置起始，十二五末期，上证综指将升至3900点到4400点之间，如果按照11年底“合理点位”2800起始，十二五末期，上证综指将升至4900点到5600点之间。

关键词：上证综合指数股票市场盈利差异微观经济

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上证综合指数的星期效应检验

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南方经济 2003年第1期32卷 66-68页

作者：何兴强周训清中山大学岭南学院广东广州510275 广东证券股份有限公司广东广州510120

对 1992年 5月 2 1日至 2 0 0 2年 6月 2 1日上证综合指数星期效应的检验 ,发现周五的平均收益最高 ,周四次之 ,周一、周二的平均收益均为负 ,周二平均收益最低 ;对 10 %涨跌停板制度前后两个时期分别进行考察的结果 ,发现前一时期星期... 详细信息

对 1992年 5月 2 1日至 2 0 0 2年 6月 2 1日上证综合指数星期效应的检验 ,发现周五的平均收益最高 ,周四次之 ,周一、周二的平均收益均为负 ,周二平均收益最低 ;对 10 %涨跌停板制度前后两个时期分别进行考察的结果 ,发现前一时期星期效应的模式和整体样本一致 ,而后一时期却是周三收益次高。

关键词：上证综合指数星期效应检验证券市场中国实证分析综合收益

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