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文献类型

  • 1 篇 期刊文献
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学科分类号

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  • 1 篇 理学
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主题

  • 2 篇 个股动量效应
  • 1 篇 double sorting
  • 1 篇 least squares估计...
  • 1 篇 价值效应
  • 1 篇 行业动量效应
  • 1 篇 规模效应
  • 1 篇 基于组合的回归
  • 1 篇 市场表现
  • 1 篇 动量收益

机构

  • 1 篇 南京大学
  • 1 篇 上海交通大学

作者

  • 1 篇 刘健维
  • 1 篇 龚茜茜

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=个股动量效应"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
行业动量效应:其存在及与市场收益相关性
行业动量效应:其存在及与市场收益相关性
收藏 引用
作者: 刘健维 上海交通大学
学位级别:硕士
许多论文都已经证明买入过去一段时间内收益较高的个股并卖空表现较差的个股可以获取显著正收益,这就是个股动量交易策略。本篇论文将讨论行业的动量收益特征,及买入过去一段时间内表现较好的行业和卖空表现较差的行业同样可以获取... 详细信息
来源: 评论
使用基于组合的回归方法检验A股市场动量效应的存在性
收藏 引用
东方企业文化 2010年 第4期 240-242页
作者: 龚茜茜 南京大学商学院
本文引入基于组合的回归方法探讨A股市场个股动量效应的存在性。基于组合的回归方法可以允许同时考察个股动量效应、规模效应和价值效应。本文的实证研究结果表明A股市场存在个股动量效应,将价值效应和规模效应纳入对个股动量效应的考... 详细信息
来源: 评论