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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

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  • 2 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 市场风险价格
  • 2 篇 二次方利率期限结...
  • 2 篇 扩展的卡尔曼滤波...

机构

  • 1 篇 浙江师范大学
  • 1 篇 安徽农业大学
  • 1 篇 山东大学
  • 1 篇 厦门大学

作者

  • 2 篇 吴吉林
  • 2 篇 操君
  • 1 篇 王水嫩
  • 1 篇 江百灵

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=二次方利率期限结构模型"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
我国动态利率期限结构的实证研究——基于离散时间的三因子QTSM模型的应用
收藏 引用
管理工程学报 2011年 第1期25卷 69-76页
作者: 王水嫩 吴吉林 操君 浙江师范大学经济管理学院 浙江金华321004 山东大学经济研究院 山东济南250100 安徽农业大学经济管理学院金融系 安徽合肥230061
本文在扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然估计法的基础上,首把离散时间下三因子二次方形式的动态利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,并在二次方利率期限结构框架内比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对不同利率期限... 详细信息
来源: 评论
基于多因子DTQTSM模型的动态利率期限结构研究
收藏 引用
统计与决策 2009年 第12期25卷 122-124页
作者: 操君 吴吉林 江百灵 厦门大学王亚南经济研究院 福建厦门361005 厦门大学金融系 福建厦门361005 厦门大学会计系 福建厦门361005
文章首把离散时间下多因子二次方形式的利率期限结构模型应用于上交所国债期限的研究,运用扩展的卡尔曼滤波法及拟极大似然法估计模型参数,并比较了常数型、仿射型和二次方型市场风险函数对实际利率期限结构模型的拟合。发现在二次方... 详细信息
来源: 评论