检索结果-内蒙古大学图书馆

2013中国保险与风险管理国际年会

作者：张璐北京工商大学金融系

本文采用二阶自回归方法和滤波方法对我国1992——2011年的非寿险业赔付率进行研究,发现我国非寿险业的二阶自回归模型不存在承保周期,但是HP滤波模型和CF滤波模型都表明存在承保周期,且市场坚挺期与疲软期不对称,疲软期一般长于坚挺期... 详细信息

本文采用二阶自回归方法和滤波方法对我国1992——2011年的非寿险业赔付率进行研究,发现我国非寿险业的二阶自回归模型不存在承保周期,但是HP滤波模型和CF滤波模型都表明存在承保周期,且市场坚挺期与疲软期不对称,疲软期一般长于坚挺期。进而分析了出现不同结论的原因。笔者发现我国的非寿险业的赔付率呈下滑趋势。保监会可以根据赔付率趋势和承保周期制定相应的政策,保险公司也应该在承保周期的疲软期做好相应准备。

关键词：非寿险业承保周期二阶自回归模型 HP滤波模型

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含有变点且序列方差不等下的2阶自回归模型研究

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长江信息通信 2025年第2期38卷 57-60页

作者：杨吉斌张自武黄达昌吉学院数学与数据科学学院新疆昌吉831100 新疆工程学院数理学院新疆乌鲁木齐830023

本文研究了二阶自回归模型的序列变点的识别问题,且主要聚焦变点前后方差显著变化的复杂情形,提出了基于似然比检验的变点检测方法,通过比较分段模型与整体模型的似然函数值,实现变点位置的统计推断及参数估计。在模拟研究中,通过大量... 详细信息

本文研究了二阶自回归模型的序列变点的识别问题,且主要聚焦变点前后方差显著变化的复杂情形,提出了基于似然比检验的变点检测方法,通过比较分段模型与整体模型的似然函数值,实现变点位置的统计推断及参数估计。在模拟研究中,通过大量数据进行了验证,实验覆盖不同样本规模、变点位置及方差变化幅度,验证了方法的准确性与稳健性,同时结果表明,该方法能在复杂序列中精准定位变点并有效估计模型参数。另外敏感性分析揭示了变点位置估计精度与方差差异幅度相关,且随样本量增加显著提升。最后建议将变点检测纳入时间序列建模流程,以优化模型动态刻画能力与预测稳定性。本研究为经济、金融、气象等领域的时间序列分析提供了理论支撑与技术方案,对数据采集策略优化具有指导意义。

关键词：二阶自回归模型变点参数估计似然比检验数据模拟

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基于自回归模型的动态表情识别

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计算机辅助设计与图形学学报 2017年第6期29卷 1085-1092页

作者：苏志铭陈靓影华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心武汉430079 华中师范大学教育信息技术协同创新中心武汉430079

采用几何信息和纹理信息融合的混合特征,基于自回归(AR)模型,提出一种基于线段的相似度判决方法实现动态表情识别.首先在6种基本表情的图像序列训练集上进行训练得到6种AR模型,然后给定测试表情序列,对每一个测试序列通过6种AR模型生成... 详细信息

采用几何信息和纹理信息融合的混合特征,基于自回归(AR)模型,提出一种基于线段的相似度判决方法实现动态表情识别.首先在6种基本表情的图像序列训练集上进行训练得到6种AR模型,然后给定测试表情序列,对每一个测试序列通过6种AR模型生成6种预测序列,接着比较每种预测序列与实际给定序列的相似性,最终根据相似性判断所给序列的表情类别.为了更好地比较预测序列与给定序列的相似性,提出了一种基于线段的相似度判决方法.基于Cohn-Kanade+人脸表情库进行实验结果表明,该方法在动态表情识别上取得了良好的效果.

关键词：动态表情识别几何特征纹理特征二阶自回归模型

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水平相关模型的性质及其在GRAPES三维变分系统中的应用

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大气科学 2021年第1期45卷 229-244页

作者：庄照荣李兴良陈春刚国家气象中心北京100081 中国气象局数值预报中心北京100081 西安交通大学西安710049

在变分资料同化中背景误差水平相关模型不仅决定着观测信息传播到格点空间的远近,而且影响着频谱空间中不同尺度上的分析增量信息的多少。本文比较高斯(Gauss)、二阶自回归(Soar)以及尺度叠加高斯模型(Supergauss)在时空域随着空间距离... 详细信息

在变分资料同化中背景误差水平相关模型不仅决定着观测信息传播到格点空间的远近,而且影响着频谱空间中不同尺度上的分析增量信息的多少。本文比较高斯(Gauss)、二阶自回归(Soar)以及尺度叠加高斯模型(Supergauss)在时空域随着空间距离和在频谱域随着不同尺度分布的特点,阐述三种相关模型在区域GRAPES三维变分分析(GRAPES-3DVar)中的实施方案,同时通过单点观测试验研究不同相关模型对分析的影响。研究表明Gauss相关模型造成分析中小尺度信息的不足,同时当流函数和非平衡的势函数作为分析变量时,依据动力场变量之间的相关关系,会造成风场观测不合理的较大负相关信息。Soar相关模型能增加分析的中小尺度信息,但在三维变分分析实施中只能采用一阶递归滤波方案,由于计算精度不够会造成风场分析增量异常。当采用Supergauss相关模型时,不仅缓解单一高斯模型造成的不恰当风场观测负相关信息,并可增加分析增量的中小尺度信息,同时在递归滤波实施中可获得合理的分析增量。因而Supergauss相关模型在三种模型中最适合描述背景误差水平相关,对高分辨率3DVar系统的中小尺度分析有益。

关键词：水平相关模型高斯模型二阶自回归模型尺度叠加的高斯模型递归滤波三维变分同化

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基于自回归模型的动态表情识别

基于自回归模型的动态表情识别

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作者：苏志铭华中师范大学

学位级别：硕士

近年来,人脸表情识别在人机交互、情感分析、精神医学等领域有着广泛应用。目前的表情识别研究中,大部分对静态表情识别展开研究,但静态表情识别很大的一个局限在于静态图像往往只能捕获表情最饱满时的信息,而在日常生活中,表情是一个... 详细信息

近年来,人脸表情识别在人机交互、情感分析、精神医学等领域有着广泛应用。目前的表情识别研究中,大部分对静态表情识别展开研究,但静态表情识别很大的一个局限在于静态图像往往只能捕获表情最饱满时的信息,而在日常生活中,表情是一个动态的过程,人们在普通交流过程中很少展现最饱满的表情。因此,对动态表情识别的研究有非常大的理论意义和实践价值。虽然许多研究者在动态表情识别上也取得了一定成果,但大部分识别率不高且不具备实用性,为了提高识别率,本论文围绕动态表情识别的三个步骤,即人脸检测定位、表情特征提取和人脸表情分类展开了研究。对于人脸检测与关键部位定位,本文采用了基于Haar-like特征的AdaBoost算法,然后在检测到的人脸和关键部位区域上,采用改进的ASM模型进行表情特征点定位；对于表情特征提取,本文根据已定位的面部表情特征点,提取表情序列的几何特征和纹理特征,然后将这两种特征融合组成最终的表情序列特征即混合特征；对于表情分类,本文采用自回归模型建立分类器,并提出了一种有效的相似度度量方法进行决策。本文研究工作的贡献与创新之处主要呈现在以下几个方面：(1) 在对表情特征点定位时,引入随机森林算法进行特征点初始化,使ASM模型对人类特征点的定位更加精准和高效；(2) 在对表情序列提取特征时,采用基于序列的混合特征,该特征包含丰富的表情变化信息。混合特征由几何特征和纹理特征组成,其中序列的几何特征由归一化后一个完整的表情序列中带有表情变化的帧与初始帧在对应表情特征点上的位移差组合而成,序列的纹理特征由归一化后每一个表情变化帧与初始帧上对应特征点纹理区域的归一化互相关系数组合而成；(3) 在对表情分类时,采用二阶自回归模型建立分类器,在分类决策过程中,为了使分类更具区分能力,提出了一种新的基于线段的相似度度量方法。本文在Extended Cohn-Kanade(CK+)表情库上对算法展开实验,先是基于同一个分类算法上,实验证明基于混合特征的识别率高于单一特征,然后通过对比实验,验证本文提出的基于线段的相似度度量方式的有效性,并且将本文提出的整个识别算法与其他研究者的表情识别算法进行对比,证明了本文算法的优越性。

关键词：动态表情识别混合特征几何特征纹理特征二阶自回归模型

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我国产险业承保周期

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系统工程 2012年第12期30卷 89-93页

作者：张琳唐林娟湖南大学金融与统计学院湖南长沙410079

对比分析了承保周期研究采用的各种方法,运用具有结构化转折的二阶自回归模型和CF滤波法对1982～2008年产险业承保损失率数据进行研究发现我国的产险业存在一个11～12年的承保周期。并从承保周期的阶段出发,对承保周期现象提出管理建议。

关键词：承保周期产险业二阶自回归模型 CF滤波法结构化转折

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非寿险市场的承保周期研究及在中国的检验

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上海金融 2006年第7期 37-40页

作者：王波史安娜河海大学商学院河海大学商学院江苏南京210098

承保周期是非寿险市场特有的现象,突出表现为承保利润的周期性变化。本文分析了承保周期现象的一般特征及原因,并收集了22年的相关年度数据,用二阶自回归模型来检验国内是否存在承保周期现象。研究表明,我国非寿险市场的承保周期规律尚... 详细信息

承保周期是非寿险市场特有的现象,突出表现为承保利润的周期性变化。本文分析了承保周期现象的一般特征及原因,并收集了22年的相关年度数据,用二阶自回归模型来检验国内是否存在承保周期现象。研究表明,我国非寿险市场的承保周期规律尚未显露；在主要险种中,机动车辆保险的承保周期约为6年,目前车险市场承保能力仍然不足,存在较大的利润空间。

关键词：非寿险市场承保周期二阶自回归模型

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中国机动车辆保险承保周期研究

中国机动车辆保险承保周期研究

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作者：朱园丽湖南大学

学位级别：硕士

承保周期是产险业的一个重要特征,不同的险种,承保周期各不相同。机动车辆保险是中国产险业中保费比重最大的险种,其发展相对较完善,经验数据的取得也相对容易。论文利用中国产险业恢复以来近20年机动车辆保险的经验数据,对中国机动车... 详细信息

承保周期是产险业的一个重要特征,不同的险种,承保周期各不相同。机动车辆保险是中国产险业中保费比重最大的险种,其发展相对较完善,经验数据的取得也相对容易。论文利用中国产险业恢复以来近20年机动车辆保险的经验数据,对中国机动车辆保险的承保周期问题进行了粗略分析和探讨。论文旨在探寻中国机动车辆保险是否存在承保周期现象。如果存在,则进一步对其产生原因进行探讨,并分析保费、损失等影响因素和承保周期目前所处的阶段,以便采取更为有效的措施以缓和承保利润的波动,减少不必要的损失。寻求机动车辆保险承保利润波动的长期规律,为产险公司、保险监管机关和投资者制定长期规划提供参考依据。论文围绕这一主题,从三个方面展开研究。首先,利用自相关系数和偏自相关系数图以及二阶自回归模型对机动车辆保险的周期存在性进行定性与定量分析。其次,在存在性得到证实的基础上,通过构造多变量回归模型对承保能力限制、费率厘定偏差、理性预期/时滞、完全有效市场/理性预期及利率引发五种承保周期产生原因假说进行检验,以确定中国机动车辆保险承保周期存在的真正原因。最后,通过基于变量自回归模型的方差分解和脉冲响应函数对影响承保周期的主要变量进行定量分析,在此基础上对机动车辆保险的承保周期进行了较为粗略的预测。依据这种量化的结果及目前所处的承保周期阶段,保险公司、保险监管机关或者投资者可以采取更为科学有效的方法以达到预期的长期目标。

关键词：机动车辆保险承保周期二阶自回归模型

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中国产险业承保周期研究

中国产险业承保周期研究

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作者：唐林娟湖南大学

学位级别：硕士

承保周期作为产险业的一个内在特征，它的存在影响着产险业经营的各个方面。有证据表明，承保周期的波动性已经成为我国产险业面临的三大经营风险之一。论文利用产险业恢复以来近30年的产险业相关经验数据，对我国产险业的承保周期问题... 详细信息

承保周期作为产险业的一个内在特征，它的存在影响着产险业经营的各个方面。有证据表明，承保周期的波动性已经成为我国产险业面临的三大经营风险之一。论文利用产险业恢复以来近30年的产险业相关经验数据，对我国产险业的承保周期问题进行研究。论文从我国产险业承保周期的存在性出发，围绕承保周期这一核心，定性、定量分析对承保周期的影响因素，以降低承保周期波动性风险为目标，提出相关政策建议，为加强承保周期管理提供决策依据。围绕这一主题，论文从三方面展开研究。首先，总结承保周期研究方法，结合我国实际情况，运用存在结构化转折的二阶自回归分析法和CF滤波法对我国产险业的承保周期存在性做出了实证分析。其次，基于承保周期确实存在的客观事实，论文围绕整个产险业经营过程中存在的对承保周期的各种影响因素，定性分析了各种影响因素对承保周期的影响方向。并运用经济周期的协动性分析方法，定量分析这些因素对承保周期的影响。最后，论文通过分析承保周期的波动性所产生的风险，在综合考虑影响因素和风险的基础上给出对我国产险业承保周期进行管理的政策建议。

关键词：承保周期结构化转折二阶自回归模型 CF滤波法

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漫湾水电站径流过程的随机模拟(二)——月径流过程的生成

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云南工业大学学报 1986年第2期 52-58页

作者：夏正潮梁芬光张赛珍张友权云南工学院电力系

随机水文是近廿多年来发展起来的一个水文分支。本文叙述自回归模型过程,模拟并生成了漫湾水电站的月径流系列,以探讨自回归模型的应用。

关键词：随机项一阶自回归模型随机模拟二阶自回归模型径流过程自相关函数修匀

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