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  • 2 篇 价格密度
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机构

  • 1 篇 南京师范大学
  • 1 篇 北京大学

作者

  • 1 篇 李亚琼
  • 1 篇 程乾生
  • 1 篇 潘家柱
  • 1 篇 吴光旭

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=价格密度"
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中国股票市场风险值的非参数估计
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北京大学学报（自然科学版） 2004年 第5期40卷 696-701页
作者： 吴光旭 程乾生 潘家柱 北京大学数学学院数学系 北京100871 北京大学数学学院金融数学系 北京100871
用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计 ,计算了上证A股指数的VaR ,与Black Scholes密度函数下的VaR相比 。
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标的资产的对数收益非正态时的亚式期权定价
标的资产的对数收益非正态时的亚式期权定价
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作者： 李亚琼 南京师范大学
学位级别：硕士
B-S理论提供了期权定价理论的基础.但B-S理论与现实世界存在不一致性.实际上B-S模型假定标的资产价格服从几何布朗运动,它的波动率为常量.而在实际市场运行中标的资产的对数收益往往服从非高斯分布且非对称. 为了避免B-S理论中的缺... 详细信息
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