咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学(可授理学、...
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 金融衍生品定价
  • 1 篇 switch corridor方...
  • 1 篇 heston波动率模型
  • 1 篇 仿射扩散过程
  • 1 篇 monte carlo方法
  • 1 篇 控制变量

机构

  • 1 篇 上海财经大学
  • 1 篇 莆田学院

作者

  • 1 篇 余律
  • 1 篇 jia xiaoyu
  • 1 篇 ma junmei
  • 1 篇 yu lü
  • 1 篇 马俊美
  • 1 篇 贾晓雨

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=仿射扩散过程"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法
收藏 引用
同济大学学报(自然科学版) 2020年 第10期48卷 1487-1494,1522页
作者: 马俊美 余律 贾晓雨 上海财经大学数学学院 上海200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室 上海200433 莆田学院金融数学福建省高校重点实验室 福建莆田351100
主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Mont... 详细信息
来源: 评论