传递函数模型(Transfer Function Model)是多变量时间序列分析模型(Multivariate Time Series Models)。这种模型表示的经济系统是用多个时间序列描述的。例如,研究某企业的销售额依时间变化的规律,不仅考虑销售额序列本身,而且研究促...
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传递函数模型(Transfer Function Model)是多变量时间序列分析模型(Multivariate Time Series Models)。这种模型表示的经济系统是用多个时间序列描述的。例如,研究某企业的销售额依时间变化的规律,不仅考虑销售额序列本身,而且研究促销活动,例如广告费,把销售额序列看作因变量序列即系统的输出,广告费支出看作自变量序列即系统的输入。两序列之间通过传递因子产生联系,建立传递函数模型。此种模型兼备了时间序列和因果关系的功能。
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