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  • 1 篇 学位论文

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主题

  • 1 篇 准蒙地卡罗模拟法
  • 1 篇 风险值
  • 1 篇 蒙地卡罗模拟法
  • 1 篇 NOT FOUND

机构

  • 1 篇 淡江大学

作者

  • 1 篇 chen-shun lin
  • 1 篇 林敬舜

语言

  • 1 篇 中文
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準蒙地卡羅方法在資產風險值模擬下效率之探討
準蒙地卡羅方法在資產風險值模擬下效率之探討
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作者: 林敬舜 淡江大學
学位级别:碩士
在金融商品的衡量中,风险值(VaR)成为了近年来大家关注的一项指标。用以了解投资风险以便做好风险的规避。在风险值模拟中,无母数方法里的蒙地卡罗模拟法(Monte Carlo Method , MC)为电脑随机抽取的乱数,加入到价格模拟的随机过程里... 详细信息
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