咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 市场微观噪音
  • 1 篇 极差
  • 1 篇 高频数据
  • 1 篇 已实现极差波动率
  • 1 篇 低频极差波动模型

机构

  • 1 篇 首都经济贸易大学
  • 1 篇 中国人民大学

作者

  • 1 篇 马云倩
  • 1 篇 蒋远营
  • 1 篇 吴慧珊

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=低频极差波动模型"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
极差信息金融市场波动率的研究综述与评价
收藏 引用
现代管理科学 2014年 第6期2卷 39-41页
作者: 马云倩 蒋远营 吴慧珊 中国人民大学统计学院 首都经济贸易大学统计学院
金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究... 详细信息
来源: 评论