检索结果-内蒙古大学图书馆

共同效应结构下的分位数信度模型

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统计学与应用 2019年第2期8卷 270-276页

作者：程纪吴黎军新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐

在非寿险应用研究中,经典的Bühlmann信度模型并不能充分利用数据尾部的信息,且保单之间的风险并不是完全独立的,因而考虑在分位数视角下结合信度理论,综合风险之间存在的共同效应,研究了具有共同效应的分位数信度模型,拓展了... 详细信息

在非寿险应用研究中,经典的Bühlmann信度模型并不能充分利用数据尾部的信息,且保单之间的风险并不是完全独立的,因而考虑在分位数视角下结合信度理论,综合风险之间存在的共同效应,研究了具有共同效应的分位数信度模型,拓展了经典的信度模型。

关键词：共同效应正交投影分位数信度模型

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LINEX损失函数下具有风险相依结构的信度模型

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山东理工大学学报（自然科学版） 2015年第4期29卷 11-15页

作者：李新鹏德娜.吐热汗腾叶吴黎军新疆农业大学数理学院新疆乌鲁木齐830052 石河子大学理学院新疆石河子832000 新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830046

在经典信度理论中,运用平方损失函数来估计保费会导致很高的惩罚额,影响保险市场的竞争力;另一方面,经典信度理论假设一个保单组合的每个保单索赔额间互相独立;但在实际应用中,各个保单索赔额间却是风险相依的.采用LINEX损失函数,将温... 详细信息

在经典信度理论中,运用平方损失函数来估计保费会导致很高的惩罚额,影响保险市场的竞争力;另一方面,经典信度理论假设一个保单组合的每个保单索赔额间互相独立;但在实际应用中,各个保单索赔额间却是风险相依的.采用LINEX损失函数,将温利民等人在2012年提出的一个保单各年索赔额间具有时间变化效应的风险相依结构推广到一个保单组合的各个保单索赔额间,并且给出了LINEX损失函数下具有风险相依结构的Bühlmann模型的信度保费和LINEX损失函数下Bühlmann模型的信度保费.

关键词：信度模型 LINEX损失函数风险相依结构

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Kamps保费原理下的信度模型

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洛阳理工学院学报（自然科学版） 2018年第3期28卷 91-93页

作者：范帅帅新疆大学数学与系统科学学院新疆乌鲁木齐830046

首先系统介绍Kamps保费原理以及其具有的优良性质,探讨其作为保费原理的可行性和合理性。然后研究了Kamps保费原理下的信度形式。与经典的贝叶斯保费相比较,Kamps保费原理下具有了新的信度形式。

关键词： Kamps保费原理信度模型损失函数

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LINEX损失函数下具有时间变化效应的信度模型

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重庆理工大学学报（自然科学） 2014年第6期28卷 135-138页

作者：李新鹏努尔古丽.艾力吴黎军新疆农业大学数理学院乌鲁木齐830052 新疆大学数学与系统科学学院乌鲁木齐830046

在经典信度理论中,运用平方损失函数来估计保费会导致很高的惩罚额,影响保险市场的竞争力,同时在实际应用中,索赔额间是风险相依的。在LINEX损失函数下考虑了各年索赔额间具有此种风险相依结构的信度理论,得到了Bühlmann和Büh... 详细信息

在经典信度理论中,运用平方损失函数来估计保费会导致很高的惩罚额,影响保险市场的竞争力,同时在实际应用中,索赔额间是风险相依的。在LINEX损失函数下考虑了各年索赔额间具有此种风险相依结构的信度理论,得到了Bühlmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费。

关键词：信度模型 LINEX损失函数时间变化效应

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混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用

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数理统计与管理 2016年第1期35卷 154-161页

作者：孟生旺邱子真中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872

在非寿险分类费率厘定中,广义线性模型的应用十分普遍,但当某些费率因子的水平数很多时(本文称之为多水平因子),广义线性模型的估计结果将不可靠。解决此类问题的一种方法是把多水平费率因子作为随机效应处理。将多水平费率因子作为随... 详细信息

在非寿险分类费率厘定中,广义线性模型的应用十分普遍,但当某些费率因子的水平数很多时(本文称之为多水平因子),广义线性模型的估计结果将不可靠。解决此类问题的一种方法是把多水平费率因子作为随机效应处理。将多水平费率因子作为随机效应处理可以采取下述三种方法:(1)分别用广义线性模型和信度模型估计普通费率因子和多水平因子,通过广义线性模型与Buhlmann-Straub信度模型的迭代应用预测索赔频率和索赔强度;(2)应用广义线性混合模型分别预测索赔频率和索赔强度;(3)直接对经验纯保费数据建立Tweedie混合效应模型。本文把上述模型应用于中国车损险实际数据的研究结果表明,这三种方法比较接近,但从总体上看,广义线性混合模型的估计结果更加可取。

关键词：非寿险多水平因子混合效应信度模型广义线性混合模型费率厘定

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Esscher保费原理下信度估计的比较

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华东师范大学学报（自然科学版） 2010年第3期 126-133页

作者：王伟温利民章溢华东师范大学统计与精算学系上海200241 江西师范大学数学与信息科学学院南昌330022

在Esscher保费原理下建立了信度模型,得到在Esscher保费原理下,风险保费的Bayes保费、Bayes估计、信度保费与信度估计.比较了这几个估计的异同,并证明了这些估计的相合性.最后,用模拟方法验证了相应的结论.

关键词：信度模型 Esscher保费原理估计相合性

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基于里程计和PTZ视觉的移动机器人自定位

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计算机应用 2011年第10期31卷 2821-2824页

作者：牛国臣徐萍冯琦中国民航大学机器人研究所天津300300 北京航空航天大学机器人研究所北京100191

针对机器人长距离运行时里程计定位存在累积误差问题,提出一种基于里程计和PTZ视觉的移动机器人自定位算法。提出了中断式S形搜索策略的概念,设计了基于有限自动机的视觉定位方法;分析了里程计和视觉定位误差来源,分别建立了其定位信度... 详细信息

针对机器人长距离运行时里程计定位存在累积误差问题,提出一种基于里程计和PTZ视觉的移动机器人自定位算法。提出了中断式S形搜索策略的概念,设计了基于有限自动机的视觉定位方法;分析了里程计和视觉定位误差来源,分别建立了其定位信度模型;并基于该模型建立里程计和PTZ视觉定位的框架。针对视觉定位及里程计视觉复合定位分别进行了实验,结果验证了该方法的有效性和实用性。

关键词：移动机器人中断式S形搜索策略信度模型 PTZ视觉里程计定位

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保险精算风险定价若干问题的研究

保险精算风险定价若干问题的研究

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作者：唐国强华东师范大学

学位级别：博士

人类社会生活中经常要面对疾病、死亡、意外事故和自然灾害等方面的风险。科学技术的发展和生活水平的提高,不断增强人类抵御风险的能力,但是风险是不可能根本避免的。而随着社会、经济和科学技术的发展,还会不断产生新的风险,例如,现... 详细信息

人类社会生活中经常要面对疾病、死亡、意外事故和自然灾害等方面的风险。科学技术的发展和生活水平的提高,不断增强人类抵御风险的能力,但是风险是不可能根本避免的。而随着社会、经济和科学技术的发展,还会不断产生新的风险,例如,现代交通事故、环境污染、核泄漏、爱滋病、市场波动等。风险在局部或微观上具有不确定性和损失集中的特点,但在大范围和宏观上,它又具有稳定性和一致性,即风险发生的可能性大体稳定以及损失的大小基本服从一定的分布规律。保险的基本原理是将众多投保人的保费集中到承保人处,当风险发生后,由承保人承担损失。这种机制使投保人通过付出少量且固定的保费,将大量的不确定的损失转移到承保人或保险公司身上:承保人利用保费收入一方面保证赔偿的正常运行,另一方面,通过分析与计算来合理调配资金,提高保险基金的投资效益,最终使投保人和承保人都有所收获。保险精算学是以现代数学和数理统计为手段,对保险业经营管理的各个环节进行数量分析,为保险业提高管理、制定策略和作出经营管理决策提供科学依据和工具的一门学科,它已成为保险业在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的重要因素之一。信度模型是一种经验估费模型。在这个过程中,精算师根据过去的单个风险或者一组风险的经验,调整未来的保险费。在精算科学中,很多问题需要数学模型去预测未来的保险成本,尤其是短期。所以,有人把信度理论誉为现代精算学的基石。信度理论在国外的研究已经很成熟。特别是近年,现代统计理论和传统的信度模型结合起来,产生了很多既有理论深度又有实用价值的信度模型,为信度模型在精算科学中的应用开拓了更为宽阔的空间。投资连结险作为现代寿险的一种,其出现已有30多年的历史,但在中国只有十多年的历史,还不为人们所广泛认识和接受,国内学者对其研究不多且多为定性研究。投资连结险在中国出现以后经历了从热销到叫停再到复出的曲折发展过程,其出现是否符合中国保险市场的需求,如何发展这一险种,如何对其合理定价成为人们关注的焦点,这些问题的研究具有十分重要的理论和现实意义。风险模型就是一个关于损失或理赔X的随机模型。风险模型是保险产品,而且也是非寿险产品设计及保险经营的理论基础。按是否考虑时间因素,可将风险模型分为长期风险模型与短期风险模型;按保单总数n是否随机,可将风险模型分为聚合风险模型与个体风险模型:按保单总数n在所考虑的周期内是否已知且固定,可将风险模型分为封闭风险模型与开放风险模型。本文研究了保险中的风险定价。在信度模型中,研究了Buhlmann-Straub信度模型的参数估计和随机效应的检验,以及它们的统计性质。参数估计采用两步估计法,用F检验对随机效应进行检验。在两步估计法中,利用正交变换得到了总平均的估计,然后采用拟合常数法得到了方差的估计,并证明了该估计是无偏估计。通过残差平方和构造了F检验统计量对是否有随机效应进行了检验,并得出了检验的势函数是检验方差的增函数。还研究了具有线性趋势的回归信度模型的参数的估计和检验。回归系数和随机效应的方差,利用正交变换法得到了具有显式表达式的极大似然估计,得到了无偏的参数估计。对是否随机效应采用似然比检验,得到了近似P值,利用似然比对是否有线性趋势进行检验,得到了F检验统计量。对检验的功效都进行了模拟研究. 在投资连结寿险中,在初始准备金收益率固定或随机的情况下,通过考虑分位数准备金和保险公司的风险补偿,讨论具有死亡赔付和养老金性质的投资连结寿险的初始准备金和定价,拓广了投资连结寿险的研究结果和研究方法。在风险模型中,考虑了随机利率的双二项风险模型,得到了破产前盈余分布、破产持续时间的分布和有限时间内破产概率的递推公式,终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式。

关键词：风险定价信度模型模型检验投资连结风险模型

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数据整合视角下商业银行操作风险度量研究

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征信 2023年第4期41卷 72-77,86页

作者：谢俊明胡炳惠湘南学院经济与管理学院湖南郴州423001 中国建设银行深圳市分行广东深圳518060

随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证。选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对... 详细信息

随着商业银行改革不断深化,操作风险呈高发态势。整合数据是商业银行准确度量操作风险的基础保证。选取1994—2020年间我国四大国有商业银行1846例操作风险事件,充分利用彼此的损失信息互相补充,结合损失分布法、POT模型以及信度模型对四大商业银行的操作风险进行度量。结果表明:对于一般操作风险损失,对数正态分布的拟合效果优于其他分布;对于极端操作风险损失,POT模型能够较好地对操作风险的尾部进行拟合;分段拟合更能准确描述操作风险的损失特征;运用信度理论可以更准确地对操作风险水平作出合理的估计,弥补数据缺失造成的不足。

关键词：数据整合操作风险度量损失分布法 POT模型信度模型风险资本金

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分位数视角下的信度理论研究

分位数视角下的信度理论研究

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作者：程纪新疆大学

学位级别：硕士

身在数据时代,由均值回归得到的一条回归线所能反映的信息量是十分有限的.作为刻画数据位置的特征数,分位数能够挖掘更为丰富的信息量,通过度量自变量对因变量在每个特定分位数的边际影响,使得分位数回归能够有效刻画数据分布的尾部特征... 详细信息

身在数据时代,由均值回归得到的一条回归线所能反映的信息量是十分有限的.作为刻画数据位置的特征数,分位数能够挖掘更为丰富的信息量,通过度量自变量对因变量在每个特定分位数的边际影响,使得分位数回归能够有效刻画数据分布的尾部特征.鉴于保险数据经常具有较强的鲁棒性,存在一些具有强影响的离群点,经典的信度模型并不能有效利用这些离群值的数据信息,而分位数方法能够很好地解决这一问题.本文将分位数思想引入信度理论,根据实际经济生活情况对经典信度模型加以创新.一方面考虑将保单风险之间的独立假设扩展到特殊相依风险结构,在保单风险具有相依结构的情形下建立分位数信度模型;另一方面考虑保费正的安全负荷性及时间效应对经济物价水平的影响,将经典回归信度模型扩展到具有通货膨胀因子的平衡分位回归信度模型,以此适应我国保险精算体系发展的内在经济规律和模型特征.主要研究内容如下:1.针对经典布尔曼信度模型中保单风险的独立性假设问题,我们发现在非寿险实践应用中保单风险往往呈现一定的相依关系或特定效应,因而综合考虑保险数据的鲁棒性及风险之间存在的某种特定效应,将Pitselis提出的分位数信度模型与温利民等人建立的具有共同效应的信度模型相结合,研究了共同效应结构下的分位数信度理论.2.依据章溢等人的思想将上述共同效应推广到更一般的风险相依情形,研究了具有风险相依结构的分位数信度模型,结果表明共同效应结构为风险相依结构的一种特例.3.经典回归信度模型是在均方损失下求解最优化问题得到未来的信度保费估计,考虑到均方损失的特殊性使得保费不具备正的安全负荷从而给保险公司带来风险,同时考虑到通货膨胀带来的物价波动会对索赔数据产生趋势性影响,利用平衡损失代替均方损失,以通货膨胀因子反应通货膨胀对保额的影响,在Pitselis提出的分位回归信度模型的基础上建立了具有通胀因子的单合同及多合同平衡分位回归信度模型.

关键词：分位数信度模型正交投影通货膨胀共同效应相依风险

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