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文献类型

  • 1 篇 期刊文献
  • 1 篇 学位论文

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  • 2 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 2 篇 信息领先份额模型
  • 1 篇 共同因子份额模型
  • 1 篇 碳酸锂期货
  • 1 篇 均值回复
  • 1 篇 信息份额模型
  • 1 篇 价格发现贡献度
  • 1 篇 价格发现

机构

  • 1 篇 江西财经大学
  • 1 篇 南京大学
  • 1 篇 浙江万里学院

作者

  • 1 篇 杨君
  • 1 篇 黄婷
  • 1 篇 罗良清
  • 1 篇 陈钟平

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=信息领先份额模型"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
中国碳酸锂期货市场的价格发现功能研究
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价格月刊 2024年 第11期 30-38页
作者: 罗良清 黄婷 杨君 江西财经大学统计与数据科学学院 江西南昌330013 浙江万里学院大数据与软件工程学院 浙江宁波315100
自碳酸锂期货上市以来,其价格发现功能对引导碳酸锂现货市场健康发展具有重要作用。以中国碳酸锂期货市场价格为研究对象,选取2023年7月21日—2024年8月21日中国碳酸锂期货和现货市场的交易数据,建立向量误差修正模型,探究碳酸锂期货和... 详细信息
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期权市场有助于股市的价格发现吗? ——来自上证50ETF期权的实证检验
期权市场有助于股市的价格发现吗? ——来自上证50ETF期权的实证...
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作者: 陈钟平 南京大学
学位级别:硕士
价格发现是指市场吸收、处理新信息并将其反映到价格之上的过程。而衍生品市场的成立,为商品与货币这两种资本形式的跨时空价值换算提供了可能。以期权为代表的衍生品所具有的特殊收益模式以及高杠杆特性理论上能够使得拥有信息的投资... 详细信息
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