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AND代表“并且”；OR代表“或者”；NOT代表“不包含”；(注意必须大写,运算符两边需空一格)

检索范例：

范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二：P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016

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文献类型

2 篇 学位论文

馆藏范围

2 篇 电子文献
0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

1 篇 经济学
- 1 篇 应用经济学
1 篇 理学
- 1 篇 数学
1 篇 管理学
- 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

2 篇 信用损失分布
1 篇 信贷组合风险
1 篇 商业银行
1 篇 阈值
1 篇 盈利
1 篇 beta回归模型
1 篇 极值理论(evt)
1 篇 经济资本

机构

1 篇 天津大学
1 篇 江西财经大学

作者

1 篇 刘久彪
1 篇 欧阳道中

语言

2 篇 中文

检索条件"主题词=信用损失分布"

共 2 条记录，以下是1-10 订阅

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详细简洁

排序：

商业银行信贷组合风险与盈利的相关性 ——基于信用损失分布的Bet...

引用

作者：欧阳道中江西财经大学

学位级别：硕士

在商业银行的经营活动中,盈利和风险管理密切相关。贷款利息占商业银行收入的大部分比例,但因为经济波动、信息不对称和委托-代理等因素,信贷业务始终伴随着风险。然而,信用风险与银行盈利的关系研究至今没有形成完整一致的结论,以资本... 详细信息

在商业银行的经营活动中,盈利和风险管理密切相关。贷款利息占商业银行收入的大部分比例,但因为经济波动、信息不对称和委托-代理等因素,信贷业务始终伴随着风险。然而,信用风险与银行盈利的关系研究至今没有形成完整一致的结论,以资本充足率为核心的巴塞尔协议监管原则更多地体现在风险被动吸收方面,2007年起的金融危机凸显了类似事后机制的不足。无论如何强调风险管理的重要性,现实中盈利才是金融机构经营的第一驱动力。加强与盈利的联系,把盈利纳入风险管理的统一视野,能够提高风险管理的综合性和主动性。为引入Beta回归模型,本文首先提出信用损失服从Beta分布的假设,得到Monte Carlo数值分析和贷款五级分类数据实证检验的支持;根据Beta分布参数提出经校准的预期信用损失计算公式,将引入贷款利率因素的信用风险模型作为信贷组合风险和盈利间相关性的研究框架。然后,实证研究信贷组合风险和盈利的相关性,改变Beta回归模型将Beta分布参数视作因变量的传统作法,将代表一定经济意义的信用损失分布参数作为自变量,建立面板模型分析信贷组合风险和收益、风险和盈利的关系。随后,讨论内外部因素对信贷组合风险和盈利间相关性的影响,通过Beta回归模型估计信用损失分布参数与影响因素之间的联系,结合引入贷款利率因素的信用风险模型开展数值分析,比较在内外部因素线性相关、内部因素不变而外部因素变动、外部因素不变而内部因素变动等三种情形下信贷组合风险和盈利间相关性的变化。最后,概括全文的研究内容,提出今后工作展望。通过模型、数值分析和实证研究,主要得到以下结论:(1)通过Beta分布拟合信用损失分布可行,利用分布参数计算信贷组合预期信用损失的方法简化了分析过程,能够应用于公开数据有限的小样本。(2)信用损失Beta分布参数、与风险、收益的关系正好相反,符合预期。对于信贷规模较大的商业银行,稳定因子对贷款收益水平的影响不显著,反映这类银行的内部管理发展到比较稳定的阶段,贷款经营压力相对集中在贷前营销环节;对于信贷规模较小的商业银行,稳定因子对贷款收益水平的影响高于行业平均水平,反映这类银行的信贷管理和内部文化仍在成长当中。样本中所有商业银行的信贷经营均处在盈利区间,但有时部分商业银行的信贷经营可能相对保守。(3)在下浮利率贷款占比与GDP增长线性相关以及给定下浮利率占贷款比而GDP增长变动的两种情境下,商业银行信贷组合风险与盈利负相关。在给定GDP增长而下浮利率贷款占比变动的情境下,信贷组合风险与盈利相关性发生变化:在GDP增长较低时,信贷市场上商业银行相对谨慎,信贷配给理论的挤出效应增强,信贷组合风险和盈利负相关;在GDP增长较高时,信贷市场上商业银行相对积极,信贷配给理论的挤出效应减弱,信贷组合风险和盈利正相关。这些结论有助于判断商业银行安全性和效益性的关系性质,视不同情况采取针对性的经营策略或监管措施,例如:根据风险和盈利关系的变化调整经营导向、合理制订贷款拨备率的调整区间等。假设信用损失服从Beta分布,能够简化信用组合风险指标的度量方法,如通过分布的均值、标准差和分位数分别计算预期信用损失、未预期信用损失和在险价值等。基于Beta回归模型建立Beta分布参数与商业银行经营指标、内外部影响因素的联系,结合包含收入因素的信用风险模型,可以构成商业银行信贷组合风险和盈利相关性的整体分析框架,为商业银行的经营决策和监管部门的行业管理提供参考。

关键词：商业银行信贷组合风险盈利信用损失分布 Beta回归模型

来源：评论

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基于极值理论（EVT）确定银行经济资本的研究

基于极值理论（EVT）确定银行经济资本的研究

引用

作者：刘久彪天津大学

学位级别：硕士

银行信用风险管理的核心之一是在信用风险量化的基础上确定其为防范意外损失应持有的经济资本。目前国际上主要的信用风险模型都是基于信用损失的总体分布,但信用损失分布的“偏峰厚尾”特征决定了从总体上拟合信用损失分布,进而计算其... 详细信息

银行信用风险管理的核心之一是在信用风险量化的基础上确定其为防范意外损失应持有的经济资本。目前国际上主要的信用风险模型都是基于信用损失的总体分布,但信用损失分布的“偏峰厚尾”特征决定了从总体上拟合信用损失分布,进而计算其经济资本是十分复杂和困难的。本文基于极值理论,集中关注信用损失的尾部,把模拟技术与尾部拟合方法相结合,确定损失尾部区域的分布,试图找到一种客观、准确地确定银行经济资本的方法。基于极值理论确定银行经济资本的第一步是利用蒙特卡罗模拟信用损失分布。尽管由于模拟中采样误差的影响,单独使用蒙特卡罗模拟或解析损失分布的尾部极值区域是不准确的,但模拟使得我们可以更好地观察这部分区域,而模拟产生的组合损失分布的数据也将作出后面应用极值理论确定银行经济资本的基础数据。第二步是利用极值理论模型拟合信用损失的尾部分布。本文选用极值理论模型中的广义帕累托模型进行拟合,拟合的难点是模型参数的确定和合适阈值的选取。本文提出应用新的计算软件—拟合信用损失分布确定模型参数、用拟合优度的思想确定合适阈值的方法,计算样本点超过阈值额度的帕累托分布函数。matlab7.0 最后,根据与银行希望达到的信用等级相对应的银行能够吸收损失的置信度,以蒙特卡罗模拟的信用损失数据中,帕累托模型的“最优”阈值所对应的信用损失累积概率为基础,计算要求置信度下的信用组合受险价值VaR,进而计算出银行应该持有的经济资本CaR,并把该结果与蒙特卡罗模拟得出的经济资本CaR相比较,分析采样误差的影响和基于极值理论确定银行经济资本方法的合理性。′

关键词：极值理论(EVT) 信用损失分布经济资本阈值

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