检索结果-内蒙古大学图书馆

管理评论 2018年第10期30卷 40-48页

作者：夏利宇何晓群国网能源研究院有限公司北京102209 中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872

拒绝推断可视为因变量非随机缺失问题的特例,它处理信用评级建模中由于被拒客户的信用表现未知,样本偏差导致的参数估计有偏问题。本文基于Kim和Yu 2011年提出的非随机缺失下均值泛函的半参数估计模型,提出处理拒绝推断的迭代半参数法... 详细信息

拒绝推断可视为因变量非随机缺失问题的特例,它处理信用评级建模中由于被拒客户的信用表现未知,样本偏差导致的参数估计有偏问题。本文基于Kim和Yu 2011年提出的非随机缺失下均值泛函的半参数估计模型,提出处理拒绝推断的迭代半参数法。运用此方法在5类缺失情形下进行模拟研究,并对Australian数据和中国某银行的征信数据进行实证研究。结果表明,与常用方法相比,迭代半参数法可以有效地识别被拒绝申请者中的"坏"客户,降低金融机构的违约风险,是一种相对保守的方法。

关键词：信用评级模型拒绝推断半参数估计非随机缺失

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供应链金融背景下基于SMAA-最优分割的中小企业信用评级模型研究

供应链金融背景下基于SMAA-最优分割的中小企业信用评级模型研究

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作者：彭晓红东北大学

学位级别：硕士

“融资难”限制了中小企业发展。我国中小企业对促进经济增长、经济结构调整、技术创新、缓解就业压力等方面发挥着不可替代的作用,但由于中小企业信息透明度低等自身固有的特点,导致信用等级低,陷入“融资难”的困境。供应链金融是解... 详细信息

“融资难”限制了中小企业发展。我国中小企业对促进经济增长、经济结构调整、技术创新、缓解就业压力等方面发挥着不可替代的作用,但由于中小企业信息透明度低等自身固有的特点,导致信用等级低,陷入“融资难”的困境。供应链金融是解决中小企业“融资难”问题的有效渠道,而中小企业的信用评级问题是银行“供应链金融”业务开展的关键。供应链金融背景下的中小企业信用评级包括供应链金融背景下的中小企业信用评价指标体系的构建、计算中小企业信用得分和中小企业信用等级划分三部分。本文的主要工作有以下三个方面:(1)构建供应链金融背景下的中小企业信用评价指标体系。首先,基于界定供应链金融背景下中小企业的基础上,由“5C评价原则”确定准则层并根据国内外权威评级机构和专家学者研究的信用评级指标源构建全面的指标体系海选集:然后,采用四原则定性分析保留权威高频、同类指标中信息含量优的指标,采用准则层内聚类分析剔除信息重复度高的指标,并采用变异系数分析保留对信用水平鉴别力高的指标;最后,整体分析指标体系的合理性,构建了供应链金融背景下的信用评价指标体系。(2)构建了基于SMAA-最优分割的中小企业信用评级模型。首先,针对供应链金融背景下的中小企业信用评价指标信息缺失以及专家偏好不明确的特征,结合随机可接受度分析(SMAA)和最优分割方法改进为SMAA-最优分割方法使用概率分布模拟产生缺失指标信息和权重,并逆向构造权重空间的方法确定最终的指标权重,通过线性加和计算得到中小企业信用得分;然后,采用以离差平方和定义组内差异和组内得分差异最小化为目标函数的最优分割算法确定得分的等级分割点;最后,根据企业得分给出分值区间对应的信用等级。(3)供应链金融背景下的中小企业信用评级实证研究。首先,选取制造行业578家中小企业为样本,对指标数据进行标准化;然后,计算供应链金融背景下的中小企业信用得分并确定信用等级:最后与中小企业自身角度的信用评级结果进行对比实证分析,并新增某企业进行信用评级。本文研究为供应链金融背景下的中小企业信用评级问题的相关研究奠定了基础,评级模型实证和新增企业评级为银行对中小企业信用评级提供决策支持,为以后不同程度的信息缺失和专家偏好不确定的评级模型提供研究思路和方法。

关键词：供应链金融中小企业信用评级模型 SMAA 最优分割

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贵州电力交易市场主体信用评级模型研究

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电力需求侧管理 2018年第5期20卷 52-55,59页

作者：王玉萍刘磊朱明朱刚毅李明莉刘燕霞贵州电力交易中心有限责任公司贵阳550001 东方金诚信用管理有限公司北京100035

贵州电力交易中心对贵州省电力交易市场主体信用评级模型建设现状进行调研和分析,以售电企业和电力大用户为例,详细描述采用德尔菲法和层次分析法相结合的方式构建电力市场主体信用评级模型的具体方法、实施过程,分析其建设结果并提出... 详细信息

贵州电力交易中心对贵州省电力交易市场主体信用评级模型建设现状进行调研和分析,以售电企业和电力大用户为例,详细描述采用德尔菲法和层次分析法相结合的方式构建电力市场主体信用评级模型的具体方法、实施过程,分析其建设结果并提出相关建议等。

关键词：德尔菲法层次分析法电力交易市场主体信用评级模型

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基于AHP方法的P2P信用评级模型研究

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广东农工商职业技术学院学报 2017年第1期33卷 59-64页

作者：荣明杰广东农工商职业技术学院商务系广东广州510507

在对我国P2P网络借贷平台运作情况的研究中发现,其存在着很高的信用风险,除了经济主体追求经济利益的内在因素外,主要是缺少第三方信用评级监督机制,在综合国内专家研究成果、国内外P2P网络借贷平台信用风险防范实践的基础上,运用AHP层... 详细信息

在对我国P2P网络借贷平台运作情况的研究中发现,其存在着很高的信用风险,除了经济主体追求经济利益的内在因素外,主要是缺少第三方信用评级监督机制,在综合国内专家研究成果、国内外P2P网络借贷平台信用风险防范实践的基础上,运用AHP层次分析法、专家评分法、模糊评价隶属度原理,建立了基于AHP的P2P网络借贷信用评级模型,试图降低信用风险,推动P2P网络借贷服务健康发展。

关键词：网络借贷信用风险信用评级模型

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商业银行企业客户的信用评级模型的研究

商业银行企业客户的信用评级模型的研究

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作者：沈雷贇上海交通大学

学位级别：硕士

随着近几年金融风险的爆发以及国内企业的迅速发展,造成了整个社会对商业银行信贷资源的极度依赖。而商业银行是经营风险的特殊企业,其中信用风险对银行的影响最大(这里主要是指对企业客户信用评价的缺失)。一方面由于受到新巴塞尔协议... 详细信息

随着近几年金融风险的爆发以及国内企业的迅速发展,造成了整个社会对商业银行信贷资源的极度依赖。而商业银行是经营风险的特殊企业,其中信用风险对银行的影响最大(这里主要是指对企业客户信用评价的缺失)。一方面由于受到新巴塞尔协议的制约,高风险的企业信贷消耗了商业银行更多的资本,降低了盈利能力;另一方面我国普遍存在企业缺少规范的财务制度,银企之间的信息不对等,不透明等,影响了商业银行对企业的信用判断。因此,如何评价企业客户的信用情况已经成商业银行发展和风险管理中最重要的一环。目前,在国外已经将利用信用等级作为评估和防范信用风险的主要手段并取得了长足的发展,如:基于传统统计的ZETA模型;或者是现代信用模型的KMV模型;又或者是基于人工智能的决策树模型,K-近邻分类法等。相比我国在该方面的研究仍处于相对落后的阶段,普遍采用主观分析法或者是专家评价法。但主观分析法或者是专家评价法存在过于依赖专家经验,在我国普遍存在银企信息不对等,不透明的情况下,长期使用该方法会有一定的局限性;而基于传统统计的模型,对于我国企业尤其是中小企业财务信息失真或不全面的情况下,模型使用的真实性也会受到很大的限制;而对于现代信用风险评估模型和人工智能模型,又由于受到我国企业规模、历史数据积累、信用体系建设等方面的影响暂不适应我国企业的信用等级评定。在本文中,首先通过建立一个较为详细的企业信用评价体系,运用层次分析法对相关指标进行筛选处理,以提取的主成分指标代替原指标,通过层次分析法将财务与非财务信息引入指标体系,优化指标结构,为后续模型的输入提供数据支持;在此基础上进一步利用BP神经网络,通过配置,训练、测试来完成模型的自学习。根据不同信用等级(AA级以上,A,BBB)选取某商业银行总行级信贷客户的相关财务与非财务数据来进行模型训练,利用MATLAB软件进行仿真,来保证训练后数据的合理与可靠性。最后,使用其他未参与训练的测试数据进行验证。结果证明利用该模型的信用等级评估有较低的误判率,说明了模型的可行性。

关键词：层次分析法 BP神经网络信用评级模型信用风险

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基于层次分析法建立综合油气行业信用评级模型的研究

基于层次分析法建立综合油气行业信用评级模型的研究

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作者：康为勋中央民族大学

学位级别：硕士

金融危机以来,信用违约事件的集中爆发使人们越来越关注信用评级的有效性,对信用风险的考察方法也在的完善与提高,而反观我国信用评级行业,与国际三大评级机构(穆迪、标普和惠誉)相比,尚处新兴发展阶段,评级技术上的差距极大地限制资本... 详细信息

金融危机以来,信用违约事件的集中爆发使人们越来越关注信用评级的有效性,对信用风险的考察方法也在的完善与提高,而反观我国信用评级行业,与国际三大评级机构(穆迪、标普和惠誉)相比,尚处新兴发展阶段,评级技术上的差距极大地限制资本市场的发展。由此可见,为加快发展我国资本市场逐渐走向成熟,增强当前我国信用评级的实力,构建客观有效的信用评级方法是十分必要且紧迫的。而近年来,随着美国货币政策的转向,全球信用呈现收缩态势,大宗商品市场也陷入萧条,特别是2014年下半年以来,国际油价快速下跌已经对整个油气行业的盈利和信用风险构成了不利影响,债券市场投资者不得不面对日益恶化的油气行业信用风险。因此本文希望结合行业特性分析综合油气行业相关的风险点,并建立与各个风险点相对应的评级指标体系,从而更加清晰而准确的揭示出综合油气行业的信用风险状况。本文研究思路是通过了解行业内企业的基本运营模式入手,分析出综合油气行业中对信用风险影响最大的关键性因素,在明确其形成机制以及影响效果后,总结出一套与各关键因素相匹配的评级指标体系,在此基础上,再运用层次分析法确定了各指标在整个系统中的相应权重,从而得到完整的信用评级模型,再通过对行业内的企业的评级进行实证检验,最终评价过程和结果比较令人满意,证明评级模型具有一定的适用性,可以很好地揭示综合油气行业信用风险的变化。本研究在梳理过去学者研究成果的基础上,创新性的加入一些新的元素,主要体现为：(1)以往的信用评级体系更倾向从企业内部因素评价的信用风险情况,而忽略了外部因素的重要作用,但本文结合行业特性,增加了从政治法律环境、信用环境以及行业环境三个角度综合考察公司的信用风险特征,较以往更加全面的反映了行业信用风险特征(2)以往信用评级中的实证检验多是针对本土企业,而本文则采用国际市场上的发债的企业作为主体,使评级模型具有更高的适用性。

关键词：信用评级模型综合油气行业信用风险特性

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农民专业合作社融资的多准则信用评级模型研究

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当代农村财经 2016年第7期 54-59页

作者：李守伟王作功贵州财经大学金融学院

农民专业合作社融资面临着诸多障碍,存在着信用风险。本文基于农民专业合作社融资渠道的分析,提出农民专业合作社信用评价的定性与定量指标体系;基于ELECTRE III方法,提出多准则的农民专业合作社信用评级模型,目的是将农民专业合作社按... 详细信息

农民专业合作社融资面临着诸多障碍,存在着信用风险。本文基于农民专业合作社融资渠道的分析,提出农民专业合作社信用评价的定性与定量指标体系;基于ELECTRE III方法,提出多准则的农民专业合作社信用评级模型,目的是将农民专业合作社按照信用级别进行分类。并通过实际案例分析,展示多准则信用评级模型的应用。

关键词：农民专业合作社多准则辅助决策信用评级模型融资

来源：评论

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建设银行A分行房地产开发客户信用评级模型研究

建设银行A分行房地产开发客户信用评级模型研究

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作者：路海艳哈尔滨工业大学

学位级别：硕士

建设银行在黑龙江省的房地产行业的融资过程中起到重要作用。房地产行业资金密集型的行业特点使其在发展过程中大量的依靠银行贷款，与国有四大银行相比，建设银行的房地产贷款余额列居首位。黑龙江省各地市的房地产市场发展不平衡，市... 详细信息

建设银行在黑龙江省的房地产行业的融资过程中起到重要作用。房地产行业资金密集型的行业特点使其在发展过程中大量的依靠银行贷款，与国有四大银行相比，建设银行的房地产贷款余额列居首位。黑龙江省各地市的房地产市场发展不平衡，市场信息发布渠道不够完善，而黑龙江省区域内房地产客户存在企业规模整体偏小，实力一般，所以对A分行预测房地产企业信用风险的要求较高，研究建设银行A分行的信用评级模型有其特殊意义。论文阐述了房地产信贷风险来源和度量研究现状研究情况，介绍了建设银行A分行房地产开发客户信贷业务现状，重点介绍了建设银行房地产开发客户贷款信用评级模型和指标体系，并从财务风险和业务风险两个方面分析了该体系的特点和不足。根据信用风险模型存在的不足，论文提出房地产开发客户信用评级模型的设计原则，并分别构建了财务和业务指标体系。在财务指标体系中，通过指标收集和筛选确定财务指标，之后采用Logistic回归的方法，对房地产开发客户的财务风险进行评价。在业务风险体系方面，在原有指标的基础上，增加政府政策和开发资质指标，并细化区域市场变量指标。在确定权重方面，论文采用专家打分法，根据评分指导，确定业务风险的权重及分值。论文通过房地产开发客户贷款案例进行实例分析。通过房地产开发客户的相关资料，本文综合考虑其财务风险和业务风险评分，最后得出综合评价结果，得出该房地产开发客户违约率较小的结论。

关键词：建设银行房地产开发客户信用评级模型

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基于因子分析与聚类分析的我国传媒类上市公司信用评级模型

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科技视界 2014年第6期 172-172,228页

作者：孙瑞丽武汉理工大学湖北武汉430070

上市公司信用评级模型的建立是防范金融风险特别是信用风险的重要手段。本文以沪、深两家交易所A股传媒行业26家上市公司2012年年度财务数据为样本,运用SPSS统计分析软件采用因子分析和聚类分析相结合的方法建立企业信用风险评级模型。... 详细信息

上市公司信用评级模型的建立是防范金融风险特别是信用风险的重要手段。本文以沪、深两家交易所A股传媒行业26家上市公司2012年年度财务数据为样本,运用SPSS统计分析软件采用因子分析和聚类分析相结合的方法建立企业信用风险评级模型。经检验分别基于因子得分和综合得分所建立的四级和五级信用风险模型对上市公司进行信用风险评估具备较强的指导作用。

关键词：信用风险信用评级模型因子分析聚类分析

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不平衡数据下模型评价指标的有效性探讨

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统计与决策 2022年第19期38卷 5-9页

作者：刘赛可何晓群夏利宇浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院浙江宁波315199 中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872 国网能源研究院有限公司管理咨询研究所北京102209

模型评价指标对于衡量模型的表现尤为关键,只有正确合理的评价指标才能更好地反映模型的性能优劣。由于AUC和KS指标在被用于评价信用评级模型时,均存在忽视了数据的不平衡性和类别误判代价不等价性的不足,故文章从代价敏感矩阵出发计算... 详细信息

模型评价指标对于衡量模型的表现尤为关键,只有正确合理的评价指标才能更好地反映模型的性能优劣。由于AUC和KS指标在被用于评价信用评级模型时,均存在忽视了数据的不平衡性和类别误判代价不等价性的不足,故文章从代价敏感矩阵出发计算总损失,进而提出新的评价指标——AKS指标。进一步地,模拟分析的结果表明,由AKS指标确定的阈值较KS指标更合理,且不同情形下AUC、KS和AKS指标的有效性分析结果表明AKS指标可以较好地衡量模型的分类性能。

关键词：不平衡数据评价指标 AKS 信用评级模型

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