检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：王鸿飞山东财经大学

学位级别：硕士

伴随着经济体量的持续增长,我国的市场经济进程不断深化,诞生了一大批具备较强竞争实力的企业集团。企业集团和商业银行之间的关系日益密切,一方面企业集团的发展壮大,离不开银行的资金支持,必须获得银行的授信肯定;另一方面,企业集团... 详细信息

伴随着经济体量的持续增长,我国的市场经济进程不断深化,诞生了一大批具备较强竞争实力的企业集团。企业集团和商业银行之间的关系日益密切,一方面企业集团的发展壮大,离不开银行的资金支持,必须获得银行的授信肯定;另一方面,企业集团客户也凭借其经营规模大、市场竞争力强、信用等级高等优势,成为各家商业银行积极争取和重点开发的服务对象。但是,集团客户的股权及关联关系复杂程度高,经营领域和经营模式具有多元性,财务指标透明度较低,局部风险隐患不易被监控,以及受当前中国经济进入新常态和全球新冠疫情等因素的影响,导致集团客户相对于其他单一客户来说,蕴含着更大的集群性和传染性风险,给各商业银行的风险管理带来很大的挑战。近年来,国内外关于银行业授信风险管理的理论研究颇多,但对银行业的细分领域-“集团客户授信风险管理”的专门研究较少,尤其是国有商业银行领域的授信风险管理更是鲜有涉及。国有商业银行与股份制银行、城市和农村商业银行不同,其经营管理有其固有的稳定性,抵抗风险的能力也比较强,但同时也有管理固化、僵化,灵活性差,资源使用效益差等问题。因此,关于国有商业银行针对集团客户授信风险管理的研究具有重要的理论与现实意义。本文在对N银行山东分行集团客户深入调查的基础上,借助现有的国内外理论研究成果,对N银行山东分行集团客户授信风险管理现状进行了研究。结合N银行授信业务工作中实际发生的案例材料,通过引入新的评估因素,丰富完善集团客户信用评级模型,从而能够准确计量集团客户违约风险,从受理前端降低或规避集团客户授信风险。同时,总结授信风险管理的经验与思路,进一步完善授信风险管理机制,从而制定出更加适用于N银行的集团客户授信风险管理措施。

关键词：集团客户授信风险管理信用评级模型

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HA担保公司风险管理策略研究

HA担保公司风险管理策略研究

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作者：张欢大连理工大学

学位级别：硕士

担保公司作为承接中小企业融资活动的金融机构,对于打通企业融资渠道、缓解中小企业资金困难、调节银行放贷风险、维护银企之间的融贷关系等,具有较强的调节作用。但是在实际发展过程中,被扶持担保的中小企业很容易因为一些不稳定因素... 详细信息

担保公司作为承接中小企业融资活动的金融机构,对于打通企业融资渠道、缓解中小企业资金困难、调节银行放贷风险、维护银企之间的融贷关系等,具有较强的调节作用。但是在实际发展过程中,被扶持担保的中小企业很容易因为一些不稳定因素而产生风险,并传递到担保公司。所以,如何有效降低、规避和防控风险是现阶段我国担保机构的重要任务。本文以HA担保公司为研究对象,通过查阅文献、实地调查等方式,在对HA担保公司的风险管理体系进行系统性的梳理与分析后,重点研究HA担保公司在风险管理上存在的风险内控体系不健全、风险项目追偿不及时、合同的制作与签订不规范等问题,进而通过对风险管理理论的学习与运用,深入挖掘HA担保公司在进行风险管理过程中导致问题产生的多种因素,如内控管理的失衡、员工业务能力的参差不齐、风险应对措施的弱化、与银行的合作关系受到限制等。本文找到HA担保公司风险管理上存在的核心问题后提出四点改进方案,即运用风险管理的理论、信贷评级模型等强化公司风险管理职责,以改进公司风险内控体系的建设;提高员工的风险管理能力与意识;加强担保项目的反担保措施;运用风险预警机制模型建立较为适合公司现状的风险预警体系,改善风险项目的追偿效果。本文尝试通过以上四点改进方案做到对公司的担保项目进行定性及定量的风险识别与评级,加强担保项目的风险应对措施。为此,本文以改进方案为出发点,结合风险管理的理论及公司实际业务的开展过程,从内部及外部两方面提出适当的保障措施以对HA担保公司的风险管理体系予以补充。在新冠肺炎疫情大流行与国内外不稳定因素叠加影响的当下,经济景气度持续下行,市场信用风险仍在逐步暴露,具有国资背景的HA担保公司面临着来自行业内外各类风险的考验。国资担保公司作为行业中流砥柱,其健康发展对稳定整个行业具有十分重要的作用。希望通过本文的研究,可以对HA担保公司达到有效控制风险的目的。

关键词：融资担保风险管理信用评级模型风险预警模型

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基于IGWOSMOTE的企业信用评级系统的设计与实现

基于IGWOSMOTE的企业信用评级系统的设计与实现

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作者：朱敏江苏大学

学位级别：硕士

关于中小企业的信用评级手段受到越来越多评级机构的关注,评级方法也步入了新的发展阶段——基于智能算法的评级模型,但评级模型的预测准确率极易受到数据、模型参数等的影响,不利于企业信用风险评估的过程和结果。因此,对数据和模型进... 详细信息

关于中小企业的信用评级手段受到越来越多评级机构的关注,评级方法也步入了新的发展阶段——基于智能算法的评级模型,但评级模型的预测准确率极易受到数据、模型参数等的影响,不利于企业信用风险评估的过程和结果。因此,对数据和模型进行准确的分析和训练,对提高信用评级模型的性能,降低评级机构对企业的授信风险来说是具有重要意义的。为了提高针对中小企业的信用评级模型的精准性和适用性,论文使用SVM(Support Vector Machine,支持向量机)算法作为本文评级模型的基学习器,并且提出一种基于IGWO(Improved Grey Wolf Optimization,改进灰狼算法)的过采样方法并将其应用到中小企业信用评估SVM模型中去,论文主要工作如下:(1)提出IGWOSMOTE算法。针对不平衡数据的冗余特征对少数类合成过程的影响以及按固定采样倍率生成少数类样本的缺陷,提出了结合改进灰狼算法对SMOTE(Synthetic Minority Oversampling Technique,少数类样本合成技术)进行优化的方法,即IGWOSMOTE算法,详细介绍了该算法的思想和流程,最后通过实验得出该算法较传统SMOTE算法在少数类分类精度上提高了6.3个百分点。(2)提出基于IGWOSMOTE算法的SVM评级模型。首先将IGWOSMOTE算法应用于不平衡企业数据集中,建立了适用于中小企业的评级指标体系以及SVM分类模型,最终将IGWOSMOTE算法应用在SVM模型优化上,提出基于IGWOSMOTE的中小企业信用评级方法,并基于真实的企业历史数据进行模型的训练和预测,与其他模型做对比实验得出该模型具有良好的使用价值。(3)完成简易中小企业信用评级系统的设计与实现。论文简化了我国商业银行内部评级系统的全授信业务流程并分析其需求,将基于IGWOSMOTE算法的SVM评级模型应用到系统中,经过系统架构设计、功能模块分析以及数据库设计,使用计算机技术研发了简易中小企业信用评级系统为评级机构提供参考。

关键词： IGWOSMOTE算法信用评级模型 SVM 信用评估体系

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证券公司信用债违约预警与防范机制探讨

证券公司信用债违约预警与防范机制探讨

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作者：万联证券股份有限公司课题组王耀南朱晓昱万联证券股份有限公司

一、信用债市场发展与风险防范(一)信用债市场发展与风险情况近年来,我国信用债市场快速发展。根据Wind统计,2020年信用债发行金额达到19.07万亿元①,同比增长28.42%。截至2021年9月末,信用债存续总金额达到41.77万亿元,较2020年末增长7... 详细信息

一、信用债市场发展与风险防范(一)信用债市场发展与风险情况近年来,我国信用债市场快速发展。根据Wind统计,2020年信用债发行金额达到19.07万亿元①,同比增长28.42%。截至2021年9月末,信用债存续总金额达到41.77万亿元,较2020年末增长7.88%。

关键词：信用债公司层面内部信用评级预警模型信用评级模型全面风险管理体系风险偏好债券违约发行主体收益率机制探讨

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广东电力现货市场主体信用额度评估实践与理论探索

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价格理论与实践 2020年第5期 102-105,175页

作者：孙谦杨悦勇田琳季天瑶盛剑胜谢宇霆广东电力交易中心有限责任公司华南理工大学电力学院

信用风险管理机制是交易中心控制广东电力现货市场信用风险的重要手段。该机制核心内容为信用额度评估和风险量化,前者的目的是评估市场主体可用于偿债的信用额度,后者的目的是预测市场主体潜在欠费风险,保证其信用额度大于潜在欠费是... 详细信息

信用风险管理机制是交易中心控制广东电力现货市场信用风险的重要手段。该机制核心内容为信用额度评估和风险量化,前者的目的是评估市场主体可用于偿债的信用额度,后者的目的是预测市场主体潜在欠费风险,保证其信用额度大于潜在欠费是信用风险控制的基本思路。信用额度包括担保信用额度和无担保信用额度,前者是市场主体提交的担保品,后者是基于市场主体的信用状况,即信用等级,给予市场主体的信贷额度。本文分析了广东电力现货市场的市场背景,重点研究该背景下信用额度评估机制和信用评级模型。分析表明:信用额度评估符合广东电力现货市场特点,精准量化市场主体信用额度,可以降低市场主体参与电力市场的交易成本。

关键词：电力现货市场信用风险控制信用额度评估信用评级模型

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小微企业信贷风险管理问题的探究——民生银行南京分行小微企业信贷风险管理研究

小微企业信贷风险管理问题的探究——民生银行南京分行小微企业信...

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作者：刘旸东南大学

学位级别：硕士

小微企业作为我国经济社会发展的重要推动者,已经在整个经济建设和社会稳定中占据了举足轻重的地位,但是由于自身的局限性,较难获得银行的优质贷款,严重阻碍了其健康、可持续发展。十三届全国人大会议将小微企业的生存和发展提高到国计... 详细信息

小微企业作为我国经济社会发展的重要推动者,已经在整个经济建设和社会稳定中占据了举足轻重的地位,但是由于自身的局限性,较难获得银行的优质贷款,严重阻碍了其健康、可持续发展。十三届全国人大会议将小微企业的生存和发展提高到国计民生的高度,不断提升对于小微企业的信贷扶持力度,各银行也在实际业务中不断发现民营小微企业客群的潜在价值,但是很多金融机构仅仅具备对大中型企业的风控体系,而缺乏完善的小微企业的信贷风险管理系统,所以如何分析和控制小微企业的信贷风险成为制约银行小微业务发展的关键。本文首先通过检索国内外相关文献,查阅已有的信贷评级相关学术成果和在实际信贷业务操作中面临的问题,以信用评级理论为基础,根据民生银行南京分行小微企业贷款的实际操作经验,综合考虑小微企业信贷业务过程中的情况,结合相关特点,设计出以银行信贷业务操作为基础的小微企业风险评估的模型。本文通过指标分析法建立模型,通过加权分析法、综合评级法等方法将定性指标与定量指标统一结合,构建了一套客观评估小微企业信用评级的模型。通过所建立的一套具有一定可操作性的模型,可以从一定程度上解决目前银行小微企业贷款风险管理中存在的人为判断因素较多、政策变化复杂凌乱的问题。最后根据模型和前文分析,探究小微企业风险管理问题的对策,包括贷前、贷中、贷后及其他防范措施,进一步补充完善本文所探究的小微企业风险管理问题。

关键词：小微企业信贷民生银行风险管理信用评级模型

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结合XGBoost算法和Logistic回归的信用评级方法

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征信 2019年第11期37卷 56-59页

作者：夏利宇张勇鲁强汤广瑞国网能源研究院有限公司

信用评级模型是金融机构科学评估客户违约风险的重要工具。以提升信用评级模型分类准确性和确保可解释性为目标,提出将XGBoost算法与Logistic Group Lasso模型相结合的信用评级方法,利用XGBoost算法进行特征选择来简化模型结构,构建Logi... 详细信息

信用评级模型是金融机构科学评估客户违约风险的重要工具。以提升信用评级模型分类准确性和确保可解释性为目标,提出将XGBoost算法与Logistic Group Lasso模型相结合的信用评级方法,利用XGBoost算法进行特征选择来简化模型结构,构建Logistic Group Lasso模型来确保模型中重要变量的可解释性。基于某商业银行小微企业信贷业务数据的实证研究表明,新方法对贷款客户的分类效果显著优于常规方法,能够有效防控客户的违约风险,为金融机构带来更多收益。

关键词：信用评级模型特征选择可解释性 XGBoost算法 Logistic Group Lasso模型

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基于大数据的证券公司信用风险评级与预警体系研究

基于大数据的证券公司信用风险评级与预警体系研究

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2016年12月30日,中国证券业协会发布了《证券公司全面风险管理规范(修订稿)》,要求对信用风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对与全程管理。同时证券公司信用类资产快速增长,大型证券公司普遍达到千亿级规模,信用风险的复杂... 详细信息

2016年12月30日,中国证券业协会发布了《证券公司全面风险管理规范(修订稿)》,要求对信用风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对与全程管理。同时证券公司信用类资产快速增长,大型证券公司普遍达到千亿级规模,信用风险的复杂程度和需要进行信用风险评估的公司量级成倍增加,而外部信用评级存在机构独立性差、工作量大导致的评级不准确、不及时、区分度不够等问题。因此,选用先进的信用风险评级理论,开展基于大数据的证券公司信用风险评级与预警体系的研究,对促进证券行业的发展、保障证券公司的

关键词：信用风险评级内部信用评级体系预警体系信用评级模型外部信用评级外部评级内部评级体系信用评级机构打分卡

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基于大数据的投资理财分析研究

基于大数据的投资理财分析研究

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作者：赵雪娇北京化工大学

学位级别：硕士

投资理财作为互联网金融的重要组成部分,近年来得到了人们越来越多的关注。从大数据的视角对P2P投资理财行业发展进行全面的分析和研究,不仅有助小规模企业摆脱融资难、融资少的困境,还对改变国国民理财方式具有重大意义。本文采取理论... 详细信息

投资理财作为互联网金融的重要组成部分,近年来得到了人们越来越多的关注。从大数据的视角对P2P投资理财行业发展进行全面的分析和研究,不仅有助小规模企业摆脱融资难、融资少的困境,还对改变国国民理财方式具有重大意义。本文采取理论分析与实证调研相结合的方式,从大数据的视角对P2P投资理财进行全面的分析和研究;针对互联网金融现存研究存在的明显缺陷,对宏观经济政策和互联网发展现状进行全面分析,探讨企业的内外部发展环境,寻找出P2P平台在发展中突显的问题,提出相应的解决方案;通过实证调研方法对国内的P2P平台进行分析,考虑互联网金融的发展现状,借鉴行业内优秀的P2P平台运营模式,结合平台自身的特色,从而确定出合理的风险控制手段与实施机制。本文分别通过模糊数学方法和专家评分方法对定量指标和定性指标评分提出一种信用评级模型,并选取出目前国内具有代表性的30家知名网络借贷平台,利用提出的模型进行信用风险评级,最后将该模型与其他评级模型进行对比,对比结果验证了本文模型的科学性与合理性。

关键词：投资理财大数据风险评估信用评级模型

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公司债信用评级模型研究

公司债信用评级模型研究

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作者：刘昕上海财经大学

学位级别：硕士

信用不但是金融机制的基础,也是整个市场经济的基础。信用风险是现今金融机构面临的主要风险,对企业进行信用评级是衡量其违约风险的重要方法。现代信用评级起始于1909年,约翰·穆迪出版了《美国铁路公司投资分析信息手册》一书,在... 详细信息

信用不但是金融机制的基础,也是整个市场经济的基础。信用风险是现今金融机构面临的主要风险,对企业进行信用评级是衡量其违约风险的重要方法。现代信用评级起始于1909年,约翰·穆迪出版了《美国铁路公司投资分析信息手册》一书,在其中对每一家发行债券的公司及债券都进行了信用评估,并发表了结论。无论在国内还是国外,信用评级的主要对象都是以债券为主,由于国内债券市场发展较为落后,导致主要为其服务的评级理论的研究工作也进展颇为不足。政府也认识到中国企业融资结构相对于发达国家的不足,进入2011年,发展债券市场成为金融业发展的主题,无论是银行间债券市场扩容、引导直接融资的方向还是交易所公司债发行审批绿色通道的开放,都为债券市场整体的发展提供了便利条件。与此同时,对于债券信用评级的理论研究更具意义。\n 评级结果的准确性对于债券市场的参与者非常重要,一份内容有误的评级报告对于投资者的误导作用是显而易见的。但由于种种原因,即使是证监会承认的第三方评级公司所给出的评级报告也难免会有问题存在,所以对于投资者来说,拥有其独立的内部评级体系,使用内部所作出的评级结果与第三方结果相互印证可以提高其对评级结果认识的准确性,降低投资的风险。\n 本篇论文共分五章:\n 第一章为绪论部分,该章节第一部分主要介绍本文的写作背景和写作原因,本文旨在获得企业或投资者内部自有的评级体系,以消除由于特殊原因而导致的第三方评级结论不准确的问题。后面简要说明全文的结构和创新之处。\n 第二章为评级理论及研究方法综述。第一节分两个部分分别介绍了评级理论研究在国外和国内最新进展,将从最初至今的信用评级理论的研究成果作了简要的回顾。评级方法根据评级内容可以分为财务要素类和非财务要素类两种,由于本文所写内容为财务指标体系浓缩,属于财务要素类,所以在介绍评级理论的进展时,主要针对财务要素类的评级理论。第二节选定了因子分析法来浓缩财务指标,以及聚类分析法对上市公司综合业绩分数进行分类,简要陈述了选择这两种方法的原因,最后分别对因子分析法和聚类分析法这两种多元统计分析中的常用方法进行了简要的介绍。\n 第三章财务指标体系构建与样本选择,主要分为两个部分,第一部分介绍模型中财务指标体系的选择,笔者参照了本领域内许多优秀的研究成果,并验证了财务主表之间的相关性,构建了本文的财务指标体系,共包括5个种类16个指标。第二部分是样本选择过程,本文采用了分层抽样的方法,将上市公司总体按照行业进行等比例分层,并除去了部分异常数据获得了360个样本。\n 第四章评级模型构建实证研究过程,是本文的主体部分,也就是模型建立的实证研究部分,包括三个部分。第一部分是主要介绍使用因子分析法浓缩财务指标的过程,将所选的16个财务指标浓缩为8个因子,并对其进行旋转处理使其更具有现实意义,并据此为每个样本上市公司打出综合业绩分数。第二部分主要介绍使用聚类分析法获得评级标准,将第一部分中获得的综合业绩分数使用聚类分析法分类,分别聚为9类和11类,并根据结果构造出8级评级和十级评级两种模型。第三部分是对所建立模型进行检验的过程,分别使用ST公司、优质公司和公司债发行公司的财务数据进行检验,获得模型有效的证据；\n 第五章为结论和展望部分,提出本文得出的结论以及本文在写作方面的一些不足,为后续研究提供一些思路。

关键词：公司债因子分析聚类分析信用评级模型债券市场

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