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范例一：(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
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308 篇 期刊文献
146 篇 学位论文
13 篇 会议
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学科分类号

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347 篇 管理学
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- 33 篇 工商管理
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- 2 篇 系统科学
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28 篇 法学
- 25 篇 法学
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- 2 篇 社会学
1 篇 哲学
- 1 篇 哲学
1 篇 教育学
- 1 篇 教育学
1 篇 工学
- 1 篇 控制科学与工程

主题

471 篇 信用违约互换
92 篇 信用风险
41 篇 信用衍生品
36 篇 商业银行
35 篇 cds
27 篇 信用风险缓释工具
23 篇 信用衍生产品
17 篇 银行间市场
17 篇 违约概率
17 篇 金融危机
16 篇 风险管理
15 篇 信用风险管理
15 篇 债券市场
15 篇 次贷危机
13 篇 中小企业
13 篇 定价模型
12 篇 交易对手风险
11 篇 信用风险缓释
10 篇 约化模型
10 篇 信用衍生工具

机构

16 篇 上海财经大学
15 篇 对外经济贸易大学
11 篇 上海交通大学
11 篇 苏州大学
10 篇 北京大学
9 篇 天津大学
9 篇 华南理工大学
8 篇 上海师范大学
8 篇 同济大学
8 篇 浙江大学
7 篇 湖南大学
7 篇 南京大学
7 篇 西南财经大学
7 篇 华东政法大学
7 篇 中南大学
6 篇 福州大学
6 篇 南京理工大学
5 篇 复旦大学
5 篇 沈阳工业大学
5 篇 中国人民大学

作者

5 篇 陈雪阳
4 篇 殷光伟
4 篇 王琼
4 篇 邹辉文
3 篇 梁朝晖
3 篇 欧阳异能
3 篇 张笑智
3 篇 张茂军
3 篇 张尚斌
3 篇 汪镕
3 篇 欧阳峰
3 篇 梁进
3 篇 赵雪妮
3 篇 约翰·格拉夫
3 篇 liang jin
3 篇 叶中行
3 篇 李鹏
3 篇 梁雪
3 篇 廖凯
3 篇 戴维·巴特克

语言

470 篇 中文
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基于流动性因素的信用违约互换定价研究

基于流动性因素的信用违约互换定价研究

引用

作者：李刚暨南大学

学位级别：硕士

流动性风险和信用违约互换(CDS)在国际金融危机和主权债务危机的蔓延、演化过程中扮演重要角色，两者都成为理论与实务界关注的焦点。本文通过详细研究广泛交易、影响深远的CDS合约以及流动性因素对其定价的影响，结合流动性和信用风险... 详细信息

流动性风险和信用违约互换(CDS)在国际金融危机和主权债务危机的蔓延、演化过程中扮演重要角色，两者都成为理论与实务界关注的焦点。本文通过详细研究广泛交易、影响深远的CDS合约以及流动性因素对其定价的影响，结合流动性和信用风险管理两大热点现实问题，从资产定价的微观角度切入，论证了流动性因素在衍生资产定价中的重要作用，探析现实中流动性风险和信用风险的相互交织，并且在危机情况下两者相互加强形成的风险传染机制。通过实证分析，对照现实中国际金融市场的发展态势，笔者从微观的角度切入以反映宏观经济的某些内在运行规律，为我国发展信用衍生品市场、促进金融创新以及加强风险管理提供借鉴、参考依据。本文在Acharya和Pedersen(2005)建立的流动性CAPM分析框架基础上，分别就非零和博弈和零和博弈两种情况推导了嵌入流动性因素的衍生资产均衡定价模型，随后我们将零和博弈的情况应用于CDS的定价，对信用价差进行分解得到信用风险、公司层面的个别流动性因素和行业层面的系统流动性风险。实证结果显示，⑴流动性效应主导了CDS价格的变化，证明金融危机的恶化和扩散主要是源于流动性风险因素；⑵危机前流动性效应是唯一在统计意义上对CDS价格具有显著解释力的变量，说明信用膨胀时期违约风险往往被低定价；⑶内幕交易在CDS价格形成过程中扮演着重要角色；⑷随着买卖价差的扩大，CDS交易冲击效应愈加明显，但随着参考实体信用质量的上升交易冲击效应有所减弱；⑸源自市场参与者信息不对称的非流动性因素是危机传染的重要助推力量，做市商制度下源于信息不对称的逆向选择问题是导致危机时期CDS价格剧烈波动的主要原因之一。

关键词：信用违约互换异质流动性系统流动性衍生资产定价

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供应链与信用违约互换的外部性研究——来自企业层面的证据

供应链与信用违约互换的外部性研究——来自企业层面的证据

引用

作者：陶慧敏对外经济贸易大学

学位级别：硕士

本文研究了场外衍生品信用违约互换（Credit Default Swap,CDS）交易通过供应链在客户与供应商之间传导的外溢效应，目的是从供应链的角度出发考察信用衍生品CDS交易产生的外部性影响，并探究这种外部性对企业决策带来的影响。从供应链... 详细信息

本文研究了场外衍生品信用违约互换（Credit Default Swap,CDS）交易通过供应链在客户与供应商之间传导的外溢效应，目的是从供应链的角度出发考察信用衍生品CDS交易产生的外部性影响，并探究这种外部性对企业决策带来的影响。从供应链的角度发现场外衍生品市场的潜在影响，对全方位优化监管，以及在企业层面提高参与CDS交易的风险意识有重要的作用。同时，由于我国CDS市场发展缓慢，本文对我国CDS市场的发展也有重要启示。　　本文利用WRDS沃顿数据平台选取了2009-2019年近十一年的国际企业层面数据，具体方法为：首先，通过基准回归实证CDS交易存在通过供应链传导的外溢效应;其次，作为对外部性影响的补充，通过构造面板向量自回归模型，进行格兰杰因果检验以及方差分解分析，探索了在外部性影响下CDS市场发挥的价格发现功能，即CDS市场与股票市场的联动性。本文的研究主要有以下两个结论：一是客户进行CDS交易对供应商具有正的外部性影响，具体表现为客户CDS交易通过外部性影响了供应商杠杆率的决策，当供应商观察到供应链上的客户进行了CDS时交易会提高杠杆率，这说明供应商并没有将客户CDS交易行为看作是一种高风险的信号。二是研究发现CDS市场与股票市场具有联动性，且这里的联动性是在外部性影响下发生的，即客户CDS交易通过供应链传导的外部性与供应商的股价有相互引导关系，但模型检验结果显示这种外部性影响下的引导能力较弱。尽管研究结论显示CDS交易的外部性作用影响较弱，但本文拓宽了金融衍生品市场的外部性影响渠道，即在供应链上的传导，在实际应用中为全方位优化监管提供了新的思路。

关键词：信用违约互换供应链外溢效应价格发现功能

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我国信用违约互换的监管制度研究

我国信用违约互换的监管制度研究

引用

作者：王翰华东政法大学

学位级别：硕士

信用违约互换,又称信用违约掉期,是一种在国际市场上常见的信用衍生品。信用违约互换诞生于美国,一度在西方发达的资本市场中占据重要席位,但因在金融危机中负面地起到了推波助澜的作用而在随后的各国发起的监管体制改革中受到严格的监... 详细信息

信用违约互换,又称信用违约掉期,是一种在国际市场上常见的信用衍生品。信用违约互换诞生于美国,一度在西方发达的资本市场中占据重要席位,但因在金融危机中负面地起到了推波助澜的作用而在随后的各国发起的监管体制改革中受到严格的监管。2010年,我国首次发布了银行间信用违约互换产品;2019年,针对信用违约互换的交易所产品诞生。虽然这十年间,信用违约互换市场并未发生任何重大风险,但这是在我国严格准入制度下所发展出的一个尚不成熟的市场局面。对于信用违约互换监管制度而言,对其监管过于严格会导致其功能无法实现,监管过于宽松则会引发大量风险。不论从助力发挥其效用的目的处罚,还是从全面防范其风险的角度考量,建立健全我国信用违约互换监管体制均意义重大。本文共有三章。本文在对信用违约互换监管的基础理论进行介绍的基础上,梳理了我国现行监管制度和分析制度中存在的问题,并对西方发达资本市场中对信用违约互换的监管经验进行阐述和分析,最终提出对我国制度信用违约互换建立健全的建议。本文第一章分为三节,分别对信用违约互换的基础理论、信用违约互换的监管必要性和对其法律性质判定基础上的监管进路进行探讨。第一节中介绍了信用违约互换监管所需的基础理论。首先对信用违约互换的概念和起源简要介绍,以为下文奠定分析基础;其次,对信用违约互换的交易机制以及专业名词进行说明;最后,从信用违约互换的功能特性上结合我国现有的市场情况来分析发展信用违约互换的必要性。第二节中介绍了信用违约互换可能引发的交易市场上的系统性风险、信用保护卖方的履约风险和信用保护买方的道德风险三大类风险,并分析队信用违约互换的监管必要性。第三节对于信用违约互换的法律性质究竟属于合同、保险抑或证券进行研究,提出监管价值取向对于信用违约互换监管进路认定的重要作用。本文第二章分为两节,介绍了从我国信用违约互换的发展历史、监管现状和制度困境。第一节中对我国银行间市场中发展的信用风险缓释工具和交易所间市场的发展的信用保护工具两种“中国版”信用违约互换工具的缘起和现状进行介绍。第二节中首先对我国信用违约互换的监管规则进行全面梳理,随后针对信用违约互换监管制度中的问题进行总结和分析,具体来说,指出了现行监管模式中存在的监管主体过多、监管权限划分不明确、两个市场间制度割裂、自律性监管权限较低等问题,以及监管细则中的市场准入制度中市场准入机制过高、操作尺度较严;信息报告制度中报送对象过多、数据库平台不完善、报告信息内容不够明确;集中清算制度清算适用情形不明确、集中清算制度未能配套建立等问题。本文第三章分为四节,即针对第二章中提出的问题,结合美国、英国和欧盟的先进监管经验,针对监管模式、市场准入机制、信息报告制度和集中清算制度提出本土化构建建议。具体而言,针对监管模式,应当构建审慎监管、功能监管、机构监管于一体的监管机制,明确各监管主体的监管职责;针对市场准入机制,应当推进市场主体多元化、拓宽适当性原则、加强市场培育;针对信息报告制度,应当构建法人识别代码系统、建立报告库制度和细化报告信息的标准;针对集中清算制度,应当明确适用不同清算方式的情况和产品、构建清算机构会员准入制度、完善标准化合约。

关键词：信用违约互换信用风险缓释信用保护工具监管制度

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基于马氏链对一篮子信用违约互换定价

基于马氏链对一篮子信用违约互换定价

引用

作者：王春月哈尔滨师范大学

学位级别：硕士

一篮子信用违约互换(Basket Credit Default Swaps,简称BDS)是信用违约互换(Credit Default Swap,简称CDS)的延伸,想要从投资中获利的人就一定会考虑到投资带来的风险,也就是信用违约风险.投资人为了转移这种风险,便会变卖风险,从而成... 详细信息

一篮子信用违约互换(Basket Credit Default Swaps,简称BDS)是信用违约互换(Credit Default Swap,简称CDS)的延伸,想要从投资中获利的人就一定会考虑到投资带来的风险,也就是信用违约风险.投资人为了转移这种风险,便会变卖风险,从而成为信用风险的买方,又可以把具有风险的公司进行捆绑,从而形成篮子类型的衍生品.而对于这些产品来说合理的价格才是解决问题的关键,因此本文主要研究对一篮子信用违约互换合约进行合理定价.信用衍生品定价主要有两种方法,分别为结构化方法和约化方法.但是两种方法都有各自的弊端.在约化方法下,进行了改进得到了马尔科夫模型.马尔科夫模型可以刻画信用评级变化对定价产生的影响,故本文利用马尔科夫模型对一篮子信用违约互换合约进行定价.本文首先假设不考虑交易对手信用风险,并且只考虑了首次违约的情形.通过马氏链的构造,对不考虑交易对手的一篮子信用违约互换合约进行定价,并对其进行了证明.然后又考虑了交易对手的信用风险.对一篮子信用违约互换的合约进行了定价.最后分别从转移信用风险和降低商业银行的监督管理成本两个目的出发,设计了两类一篮子信用违约互换合约产品,并且对产品进行评价,更加印证了一篮子信用违约互换产品的实用性.

关键词：信用违约互换一篮子参照公司交易对手风险马氏链模型

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基于双边交易对手风险的信用违约互换估值

基于双边交易对手风险的信用违约互换估值

引用

作者：高立才华南理工大学

学位级别：硕士

自20世纪90年代以来,信用衍生工具作为转移信用风险的交易工具,在欧美等发达地区得到迅速发展和广泛的应用.可是,在2008年爆发全球性金融危机中,信用衍生工具的广泛应用并没有有效的缓解和消除信用风险,反而放大了信用风险.造成这种现... 详细信息

自20世纪90年代以来,信用衍生工具作为转移信用风险的交易工具,在欧美等发达地区得到迅速发展和广泛的应用.可是,在2008年爆发全球性金融危机中,信用衍生工具的广泛应用并没有有效的缓解和消除信用风险,反而放大了信用风险.造成这种现象的原因,主要是因为严重低估了交易对手违约风险.在此次金融危机中,大约三分之二的损失是由于信用估值调整(CVA)风险而导致的盯市价值损失,只有三分之一的损失是由于真正违约引起的.本文研究交易对手的双边信用估值调整以及信用违约互换估值问题.首先是要推导出场外金融衍生品交易中所涉及的交易对手风险的估值调整公式.然后推导出CDS合约的价格公式,最后将该价格公式代入交易对手风险的信用估值调整公式中,得到了关于CDS合约的双边交易对手信用估值调整公式.本文首先叙述了有关理论知识,其中包括无套利定价和风险中性测度、交易对手风险以及信用衍生品的定价模型.在假设市场是无套利的,并且所有的现金流都可以通过无风险利率进行贴现求得现值,交易双方都具有信用风险的条件下,利用强度模型推导出了双边交易对手信用估值调整公式.然后基于CDS合约的交易机制,推导出了CDS合约的价格过程.进而推导出了一般情况下CDS合约的交易对手信用估值调整公式,并且列举出了几种特殊情况.最后作为示例,选取一种情况的估值公式,在假设参数满足某些条件的前提下,对该公式展开详细计算并最终得出估值结果.

关键词：交易对手风险信用估值调整信用违约互换风险中性定价

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试论我国商业银行信用风险管理新途径 ——信用违约互换业务的可能性探析

试论我国商业银行信用风险管理新途径 ——信用违约互换业务的可...

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作者：陈红霞浙江大学

学位级别：硕士

由于信息不对称及不完全契约,商业银行信用风险必然存在。传统“发放至持有”的管理模式,只是从银行内部进行风险分散与控制。在缺乏有效的市场化分销渠道的条件下,我国商业银行信用风险高度集中,与金融稳定及国际化竞争需求不相适应。... 详细信息

由于信息不对称及不完全契约,商业银行信用风险必然存在。传统“发放至持有”的管理模式,只是从银行内部进行风险分散与控制。在缺乏有效的市场化分销渠道的条件下,我国商业银行信用风险高度集中,与金融稳定及国际化竞争需求不相适应。信用违约互换是目前国际市场上规模最大、发展最成熟、标准化程度最高的信用衍生产品。本文以现代金融及经济学的基本理论为基础,从一个新的视角出发,基于信用违约互换业务的可能性探析商业银行信用风险管理新途径。在论证我国开展信用违约互换业务的必要性基础之上,本文对此项业务在我国的引入及发展进行情景设计与应用安排,从定价模型、合约设计、产品用途及实施步骤等方面进行分析,寻求一条适合我国国情的风险控制之路。并在国际比较中进行更深一步探究,指出目前我国开展信用违约互换业务面临的有利条件、现实障碍以及可能引发的潜在风险,对我国商业银行信用风险管理提出优化交易契约、增强内部控制、培育市场活性、推进金融基础改革、强化信用征评体系、健全法律制度环境、完善市场监督管理等七方面具有针对性的政策与建议。

关键词：商业银行风险管理信用违约互换

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违约过程为马氏链的信用违约互换定价研究

违约过程为马氏链的信用违约互换定价研究

引用

作者：沙永强长沙理工大学

学位级别：硕士

信用违约互换是最近二十年兴起的一种衍生产品,是用来管理信用风险的一种主要工具。1998年国际互换和衍生产品协会(ISDA)将信用违约互换合约标准化,促进了这种金融衍生产品交易的蓬勃发展。根据2002年英国银行家协会的信用衍生产品研究... 详细信息

信用违约互换是最近二十年兴起的一种衍生产品,是用来管理信用风险的一种主要工具。1998年国际互换和衍生产品协会(ISDA)将信用违约互换合约标准化,促进了这种金融衍生产品交易的蓬勃发展。根据2002年英国银行家协会的信用衍生产品研究报告显示,信用违约互换已占市场上信用衍生产品份额的一半以上。因此,探讨信用违约互换有助于推动我国信用衍生产品交易的引入,充分发挥信用衍生产品转移信用风险的作用,使这一新兴的风险管理工具早点服务于我国的金融市场。首先,简单介绍了信用违约互换的背景知识和产品的特点等相关知识,接着地系统介绍了信用违约互换的定价模型,目前主要有两种信用风险的研究方法：结构化和简约化,其中简约化又备受大多数学者的青睐。本文主要介绍了几类比较典型的模型,即Hull和White模型、Duffie模型、Kijima模型、JLT模型及Duffie-Singleton模型等。并总结归纳了信用违约互换定价的几个关键因素,主要从利率、违约概率和回收率几方面来进行分析。其次,在违约过程是马氏链的情形下,利用Kolmogorov向前方程对违约概率进行求解,并考虑违约强度与利率相关以及公司之间的相关违约,对利率采用Vasicek模型的扩展形式,从而得出信用违约互换的一种定价方法。最后,我国首只信用衍生产品——中国版CDS的出现,宣告了中国衍生产品时代的来临。以此为契机来对信用违约互换在我国应用前景的展望和建议。

关键词：信用违约互换结构化模型简约化模型马氏链违约概率利率回收率信用风险缓释合约

来源：评论

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利率随机的基于跳—扩散过程的信用违约互换定价

利率随机的基于跳—扩散过程的信用违约互换定价

引用

作者：凌佳莉南京理工大学

学位级别：硕士

信用违约互换作为信用衍生工具的主要品种,是一种新的管理信用风险的工具,其基本思路是将信用风险通过协议的方式转让给那些愿意承担风险的投资者,同时,作为代价也转让一部分收益或支付一部分费用。因此,信用违约互换可以在不影响与客... 详细信息

信用违约互换作为信用衍生工具的主要品种,是一种新的管理信用风险的工具,其基本思路是将信用风险通过协议的方式转让给那些愿意承担风险的投资者,同时,作为代价也转让一部分收益或支付一部分费用。因此,信用违约互换可以在不影响与客户的关系的前提下降低风险的集中度,从而有效规避信用风险。信用违约互换可以满足现代信用风险管理和金融市场改革的迫切需求,因此,探讨信用违约互换,有助于推动我国信用衍生产品交易的引入,充分发挥信用衍生产品转移信用风险的作用,使这一新兴的风险管理工具早点服务于我国的金融市场。近几年来,信用违约互换在金融市场上越来越受到市场参与者的青睐,许多金融学者和金融工程师对它进行了理论研究和实践应用。本文主要是讨论信用违约互换的定价问题,建立了一个利率遵循扩展的Vasicek随机过程,公司资产价值遵循跳—扩散过程的信用违约互换定价模型。模型中不仅描述了扩散过程,即影响参考公司资产价值的平常因素对信用违约互换价格的影响,也考虑了跳跃过程反映的突发事件,即公司资产价值波动(跳跃幅度)和跳跃强度对信用违约互换价格的影响,使用结构化方法计算违约概率。在此基础上,文章对含单项风险资产的信用违约互换、含相应方以及含三方违约风险资产的信用违约互换分别进行了定价研究,具有很强的现实意义。

关键词：信用风险信用违约互换利率随机跳—扩散过程

来源：评论

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我国金融机构信用违约互换风险内部控制机制研究

我国金融机构信用违约互换风险内部控制机制研究

引用

作者：任珊珊财政部财政科学研究所

学位级别：硕士

20世纪90年代以来,随着金融全球化、一体化、自由化、创新化的发展,银行同业竞争不断加剧,全球金融业进入动荡时期。金融机构面临的风险越来越大,风险管理需求日益强烈。致力于转移信用风险的信用衍生产品应运而生并迅速发展,在金融市... 详细信息

20世纪90年代以来,随着金融全球化、一体化、自由化、创新化的发展,银行同业竞争不断加剧,全球金融业进入动荡时期。金融机构面临的风险越来越大,风险管理需求日益强烈。致力于转移信用风险的信用衍生产品应运而生并迅速发展,在金融市场中日益占据重要地位。信用违约互换(Credit Default Swap, CDS)是信用衍生工具中应用最为广泛的金融产品,占据信用衍生品市场份额三分之二。信用违约互换将金融资产的信用风险从其它风险中分离,使信用风险的转移和交易成为可能,从根本上改变了传统的信用风险管理模式。随后,在安然公司、世通公司破产事件中,信用违约互换发挥了重要的分散风险功能,赢得了市场参与者和监管当局的普遍认可。2002年,全球信用违约互换市场进入蓬勃发展时期,名义总额从2002年的2.19万亿美元上升至2007年的62.17万亿美元。我国信贷市场规模巨大,信用风险管理需求强烈。2013年我国金融机构贷款总额为718961.46亿元人民币,其中,中资全国性大型银行人民币贷款总额为382144.04亿元,中资全国性四家大型银行人民币贷款总额为287186.85亿元,中资全国性中小型银行人民币贷款总额为196162.94亿元。同时,我国债券市场发展迅速,2013年债券市场共发行各类债券87016.27亿元,较去年增长7218.72亿元,同比增长9.05%。信贷市场、债券市场的迅速发展对信用风险管理提出必然要求。在信用衍生品市场长期缺位的情况下,商业银行难以通过市场对信用风险有效对冲、转移和规避,易形成风险积聚,严重影响市场经济健康平稳发展。因此,发展我国信用违约互换市场势在必行。信用违约互换具有交易程序复杂、风险高度连锁的特点,一旦发生违约事件将极易造成金融市场恐慌。因此,建立完善我国金融机构信用违约互换内部控制体系具有重要现实意义。本文拟就我国金融机构信用违约互换风险内部控制进行研究。文章提出了选题背景和选题意义,阐明信用违约互换风险的内部控制相关理论,分析了我国信用违约互换市场发展现状,并对我国信用违约互换交易基础性风险和独特风险进行阐述。针对其内部控制现状及存在的问题,借鉴美国、欧洲及新兴国家及地区经验与教训,本文认为我国金融机构应当提高风险控制意识,完善内部法人治理结构,建立健全风险管理体系,加强内部审计监督,强化信用互换执行过程中风险内部控制。此外,应当完善相关配套设施,改善监管制度,健全法律法规体系,建立完善我国信用评级体系,大力发展债券市场,完善社会信用环境,推动我国信用违约互换市场的稳健发展。本文主要内容如下：第一部分：绪论。从当前国内外金融环境着手,剖析论文选题背景、选题意义,同时概括了创新点及不足之处。第二部分：信用违约互换风险内部控制相关理论分析。本文分别从内部控制理论、信用违约互换理论出发,层层推进,深入阐述信用违约互换风险内部控制内容框架和基本方法。第三部分：我国金融机构信用违约互换风险内部控制现状、问题及成因分析。通过简述我国目前信用互换市场发展现状,介绍信用互换风险内部控制体系客观环境,并对其内部控制的现状、存在问题及具体成因进行深入分析。第四部分：信用违约互换内部控制国际借鉴与启示。介绍国际金融机构在信用违约互换风险的内部控制方面的实践及经验,总结其对于我国金融机构的启示。第五部分：我国金融机构信用违约互换交易内部控制对策建议。针对前述信用违约互换风险内部控制及外部监管的不足之处,提出对策建议,以完善我国金融机构信用违约互换内部控制体系。

关键词：金融机构信用违约互换内部控制风险控制

来源：评论

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我国银行业开展信用违约互换交易的可行性分析 ——基于定价影响因素的视角

我国银行业开展信用违约互换交易的可行性分析 ——基于定价影响...

引用

作者：王鹏广东财经大学

学位级别：硕士

信用违约互换是一种新型的金融衍生产品，其转移信用风险的原理如下：信用违约互换买方在合同期内定期支付费用给卖方，当买方持有的标的资产发生信用风险时，信用违约互换交易的卖方则需要对买方进行相应赔付。2010年10月我国推出信用... 详细信息

信用违约互换是一种新型的金融衍生产品，其转移信用风险的原理如下：信用违约互换买方在合同期内定期支付费用给卖方，当买方持有的标的资产发生信用风险时，信用违约互换交易的卖方则需要对买方进行相应赔付。2010年10月我国推出信用风险缓释工具，这种被称为中国版信用违约互换的信用衍生工具正式上线交易后遭到了市场的冷遇，其交易量远低于先前预期，一时间信用违约互换交易在我国银行业是否可行成为了学术界讨论的焦点。本文分为六个部分来讨论信用违约互换在我国银行业的可行性。第一部分首先从信用违约互换的本质、定价方法和在我国的可行性等角度阐述了国内外相关文献综述；第二部分分别介绍了信用违约互换交易的原理、信用违约互换的功能和进行信用违约互换交易可能面临的风险，为接下来的研究打下相应的理论基础；第三部分主要介绍影响信用违约互换顺利开展的影响因素；第四部分首先介绍了信用违约互换的几种定价方法，在结合信用违约互换定价理论的基础上，选取标的资产信用等级、标的债券到期收益率、合约的净名义金额、标的公司的杠杆率作为自变量，以信用违约互换的价格作为因变量，建立多元线性回归模型，对这四种指标影响信用违约互换价格的效果进行实证检验。实证结果表明，标的资产的信用等级和标的公司的杠杆率与信用违约互换的价格成反比例关系，标的债券的到期收益率和合约的净名义金额与信用违约互换的定价成正比例关系；第五部分内容首先阐述了我国银行业开展CRM的现状，然后分析了目前我国银行业开展信用违约互换交易的有利条件和不利条件；最后一部分对全文进行了总结，并为我国银行业顺利开展信用违约互换交易提出了一些建议。

关键词：信用违约互换信用风险缓释工具信用风险

来源：评论

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