检索结果-内蒙古大学图书馆

现代管理科学 2015年第1期3卷 15-17页

作者：潘庄晨邢博范小云渤海银行股份有限公司天津分行投资银行部南开大学南开大学经济学院

文章以金融产品分类的视角,分别回顾梳理并简要评述了债权产品和产权产品适用的信用风险评价模型。结合我国P2P网络借贷平台的风险特征和基本特点,文章认为互联网金融企业比较适合偏重定价功能的产权产品风险评价模型,金融机构网络投融... 详细信息

文章以金融产品分类的视角,分别回顾梳理并简要评述了债权产品和产权产品适用的信用风险评价模型。结合我国P2P网络借贷平台的风险特征和基本特点,文章认为互联网金融企业比较适合偏重定价功能的产权产品风险评价模型,金融机构网络投融资平台较适合偏重评价功能的债权产品风险评价模型,而开发基于不同参数的风险资产定价模型将成为我国P2P网络借贷平台风险管理的必然选择。

关键词：信用风险评价模型文献综述 P2P网络借贷平台

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企业信用风险评价模型估计的有偏性检验

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统计与决策 2015年第21期31卷 175-178页

作者：孙焱林叶俊显吴裕晴华中科技大学经济学院武汉430074

在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型... 详细信息

在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型的有偏估计。文章采用蒙特卡罗模拟方法,以Logistic回归模型为例,对无约束数据回归模型和受约束数据回归模型进行了对比分析,证实了这种有偏性确实存在,并且可能会对信用风险评价的结果产生影响。

关键词：信用风险评价模型有偏性蒙特卡罗模拟

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基于社会网络分析的中小企业信用风险评价模型构建研究

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中国市场 2017年第25期 34-36页

作者：熊品五邑大学经济管理学院广东江门529020

针对商业银行信贷决策过程中传统的权重赋值与专家打分信用风险评价方法的不足,结合中小企业信用风险评价的内容与社会网络分析方法的特点,论述并构建了基于社会网络分析方法的中小企业信用风险评价模型。最后综合考虑20家上市中小企业... 详细信息

针对商业银行信贷决策过程中传统的权重赋值与专家打分信用风险评价方法的不足,结合中小企业信用风险评价的内容与社会网络分析方法的特点,论述并构建了基于社会网络分析方法的中小企业信用风险评价模型。最后综合考虑20家上市中小企业的盈利、偿债、营运、成长四方面能力,通过信用风险评价指标的选取与计算,验证了模型的有效性。

关键词：中小企业信用风险评价模型社会网络分析

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BP算法在信用风险分析中的应用

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控制理论与应用 2005年第1期22卷 139-143页

作者：庞素琳黎荣舟徐建闽暨南大学数学系广东广州510632 华南理工大学交通学院

建立了基于BP算法的神经网络信用风险评价模型,用来对我国某国有商业银行2001年80家贷款企业进行两类模式分类.按照企业的财务状况、经营状况以及过往的信用记录分为"信用好"和"信用差"两个小组.对于每一家贷款企业... 详细信息

建立了基于BP算法的神经网络信用风险评价模型,用来对我国某国有商业银行2001年80家贷款企业进行两类模式分类.按照企业的财务状况、经营状况以及过往的信用记录分为"信用好"和"信用差"两个小组.对于每一家贷款企业,主要考虑能反映该企业的还款能力、盈利能力、经营效率和资本结构等7个财务比率作为分析变量.对该BP网络分别训练100次、390次和800次.仿真结果表明,当训练800次时,网络达到一定的稳定状态,目标函数值达到最优,分类准确率达到98.75%.此外,还给出了该BP网络的学习算法和步骤.

关键词： BP算法信用风险评价模型信用风险分析

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信贷风险分析及其神经网络方法

信贷风险分析及其神经网络方法

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作者：黎荣舟华南理工大学

学位级别：博士

该文主要研究信贷风险分析方法,建立了信贷风险分析方法的理论模型,具体探讨了逆向选择的风险效应问题,设计了规避道德风险的信贷风险决策合同,建立了在相同配给机制下的信贷风险决策模型,给出了银行期望利润曲线与信贷资金风险曲线寻... 详细信息

该文主要研究信贷风险分析方法,建立了信贷风险分析方法的理论模型,具体探讨了逆向选择的风险效应问题,设计了规避道德风险的信贷风险决策合同,建立了在相同配给机制下的信贷风险决策模型,给出了银行期望利润曲线与信贷资金风险曲线寻求公共最优近似解的相互逼近算法,建立了基于BP算法的两类模式分类的信用风险评价模型及三类模式分类的信用风险评价模型,分别对中国某商业银行80家贷款企业进行两类模式分类及三类模式分类的信用评级.

关键词：逆向选择信贷风险决策模型信用风险评价模型 BP算法

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基于灰狼优化算法的多策略改进及应用研究

基于灰狼优化算法的多策略改进及应用研究

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作者：汤泽京江西理工大学

学位级别：硕士

为了更有效地应对科技时代迅猛发展带来的复杂优化难题,元启发式算法应运而生。因其具有参数少、原理简单、寻优速度快等优点,在处理复杂优化问题上的表现优于传统数学优化方法,因此引起了学者们的广泛关注。群智能优化算法是受自然界... 详细信息

为了更有效地应对科技时代迅猛发展带来的复杂优化难题,元启发式算法应运而生。因其具有参数少、原理简单、寻优速度快等优点,在处理复杂优化问题上的表现优于传统数学优化方法,因此引起了学者们的广泛关注。群智能优化算法是受自然界生物群体行为启发的优化算法,自提出以来就在人类的生活中得到广泛运用。历经十多年的发展,该领域展现出勃勃生机的态势。灰狼优化算法是受灰狼群体的社会等级制度与狩猎行为启发而提出的一种群智能优化算法,具有原理简单、可调节参数少、易实现、具有良好的搜索性能等优点,可应用于求解各类寻优问题。同时,该算法存在寻优能力欠缺、易陷入局部最优、过度依赖最优个体等问题。本文在前人研究的基础上对灰狼优化算法进行研究,针对以上不足提出相应的改进策略,并将改进的算法应用于工程优化问题、WSN网络覆盖优化问题、信用风险评价模型以及无人机航迹规划问题中,主要工作如下: (1)针对灰狼优化算法初始化阶段种群分布不均匀、重点参数设置简单的问题,提出一种基于最优动态反向学习的灰狼优化算法(IGWO)。利用LT混沌映射对种群进行初始化操作,改善种群分布以及提高种群的多样性;采用最优动态反向学习机制,对灰狼群中的最优个体进行更新,提高算法的收敛速度与寻优能力;利用非线性控制因子策略,改善重点参数设置简单的问题,平衡算法的局部勘探与全局开发能力;采用基于正弦扰动因子的位置更新策略,改善算法易陷入局部最优的问题。将改进的算法在基准函数以及CEC2017测试函数集上进行寻优对比测试,结果表明IGWO具有较强的竞争力,证明算法在解决复杂优化问题依旧具有良好的能力。 (2)针对灰狼优化算法搜索方式单一、收敛精度不高的问题,从搜索方式优化的角度提出一种灰狼优化算法(AGWO)。采用Piecewise分段映射初始化种群,增加初始分布位置的广度;改进控制参数a与C,提升了算法的搜索性能;采用结合柯西逆累积分布搜索算子的天鹰缩小搜索策略,针对灰狼算法搜索方式单一的问题进行改善,提升算法的全局搜索性能。将改进的算法在基准测试函数以及CEC2017测试函数集上进行寻优对比实验,结果表明AGWO有更好的收敛精度与收敛速度。 (3)为进一步验证改进算法的有效性,将两种改进算法应用于工程优化问题、WSN网络覆盖优化问题、无人机航迹规划问题以及信用风险评价模型上,实验结果表明,改进的两种算法均能够得到更好的结果,充分证明算法在解决实际问题中的实用性。

关键词：灰狼优化算法最优动态反向学习柯西逆累积分布算子 WSN网络覆盖信用风险评价模型

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J农商银行个人客户信用风险评价研究

J农商银行个人客户信用风险评价研究

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作者：潘蕾南京航空航天大学

学位级别：硕士

乡村金融机构是我国金融行业重要的组成部分,是农村经济发展的重要支撑点,农商银行作为乡村金融机构的代表,是引导农村经济发展的主力军、提升农村居民生活水平的重要推动力,更是保证国民经济正常运行的重要防线,在农村经济发展中发挥... 详细信息

乡村金融机构是我国金融行业重要的组成部分,是农村经济发展的重要支撑点,农商银行作为乡村金融机构的代表,是引导农村经济发展的主力军、提升农村居民生活水平的重要推动力,更是保证国民经济正常运行的重要防线,在农村经济发展中发挥着重要作用,但就现状来看,农商银行在个人信贷风险管理方面相较于全国性商业银行和城市商业银行较为落后。农商银行普遍存在不良贷款增长的问题,主要是由于个人客户贷款信用不断下降,因此如何防范和化解个人客户的信用风险是银行面临金融改革的重要难题。在监管机构的要求下,农商银行不断寻求解决问题的方法,经营模式逐渐成熟,管理经验也得到了提升,但是与其他银行机构之间的差距仍然明显,尤其是个人客户信用风险管理方面存在较大的欠缺,严重制约农商银行的发展。在此背景下,农商银行迫切需要建立科学合理的个人客户信用风险评价体系,合理防控风险,降低不良贷款率。 J农商银行2018年的个人客户不良贷款率高达4.8%,远远高于全国性商业银行不良贷款率的标准,近两年来也没有好转的迹象,业界普遍认为J农商银行在个人客户信用风险管理方面存在较大的问题。本文选择J农商银行为研究对象,根据现实问题,首先分析了J农商银行的发展现状和个人客户信用风险评价现状,筛选出包含六个指标的指标体系,运用随机森林和逻辑回归对指标进行筛选处理,建立科学合理的个人信用评价模型。构建信用评分表,将评分表应用于个人客户信用评价,并将评价结果与银行原有评分标准进行比较,证明本文模型的优势所在。最终通过本文的评价方法可以减少J农商银行的资金损失,促进个人信贷长远发展,还可以筛选出真正高信用客户,以更低的成本满足客户小额借贷的融资需求。

关键词：信用风险评价模型 J农村商业银行 Logistic模型随机森林

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基于大数据视角的QSZB银行信贷业务风险管理研究

基于大数据视角的QSZB银行信贷业务风险管理研究

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作者：肖洋山东理工大学

学位级别：硕士

商业银行的主要盈利模式之一是利差主导模式,其本质是一种信贷风险管理。传统的信贷风险管理主要通过对借款人提供的财务报表,按照银行系统内部制定的标准进行分析。随着经济的发展、科技的进步,商业银行的贷款业务也开始迎来更多行业... 详细信息

商业银行的主要盈利模式之一是利差主导模式,其本质是一种信贷风险管理。传统的信贷风险管理主要通过对借款人提供的财务报表,按照银行系统内部制定的标准进行分析。随着经济的发展、科技的进步,商业银行的贷款业务也开始迎来更多行业类别的客户,市场环境变得更加多样、复杂,借款人的资信状况也在不断发生着变化,传统的信贷风险管理方法将无法满足实际信贷业务发展的需求。首先,从调查QSZB银行信贷业务风险管理实际情况出发,统计了QSZB银行的近五年信贷业务现状、信贷业务五大行业以及近五年的不良贷款率。以对企业信贷业务为例,介绍了QSZB银行当前的信贷业务流程,包括事前审查阶段:客户申请并提交材料、银行进行材料审查、现场调查、授信审批;事中放款阶段:银行贷款放款;事后监管阶段:银行贷后管理等步骤以及信用风险评估方法。进而通过电话调查、人员访谈等多种方式收集相关资料,综合分析提出了QSZB银行在信贷风险管理方面存在的问题:包括使用的数据来源单一、信贷业务人员风险管理观念薄弱、缺少有效的贷后管理机制、风险预警信号认定处置机制尚需进一步完善等主要不足。其次,为了解决上述问题,论文基于大数据视角,针对QSZB银行确定了数据监测能力、企业软实力、企业偿债能力、企业运营能力、企业盈利能力等五大项二十小项信用风险评价指标,使用专家打分法和层次分析法计算了各指标的权重,按照企业发展的一般规律确定了评分标准,从而明确了信用风险评价体系,建立了基于大数据视角的针对QSZB银行信用业务的风险系统。通过该风险管理系统的应用,预期将能够取得提高QSZB银行的信贷业务的效率和质量,增强QSZB银行的信用风险动态管理及贷后管理,提高QSZB银行的信贷业务风险决策的客观性、科学性的效果。最后,为了适应大数据时代的发展,使信用风险评估模型有效实施,针对QSZB银行的信贷业务流程和风险管理存在的不足,提出了丰富信息来源,建立数据信息库、应用风险预警系统,实现信用评级自动更新、优化信贷业务管理体系、管理制度等三项对策。为了使信用风险评估模型和相关对策能够落地实施,提出了树立大数据思维,转变经营业务模式、加强大数据方面的人才队伍建设,加强专业设备配置、加强信贷业务工作人员的管理培训、保障数据信息安全等五项保障措施。

关键词：大数据信贷风险管理信用风险评价模型

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大数据背景下NX银行信贷业务风险控制研究

大数据背景下NX银行信贷业务风险控制研究

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作者：王旭重庆理工大学

学位级别：硕士

在大数据的时代背景下,信贷业务风险控制已经演变成商业银行稳健经营和持续发展的重要课题。随着信息技术的迅猛发展,海量数据不断涌现,为商业银行提供了更为丰富、精确的风险管理工具和手段。与此同时,利差主导模式下,信贷风险控制成... 详细信息

在大数据的时代背景下,信贷业务风险控制已经演变成商业银行稳健经营和持续发展的重要课题。随着信息技术的迅猛发展,海量数据不断涌现,为商业银行提供了更为丰富、精确的风险管理工具和手段。与此同时,利差主导模式下,信贷风险控制成为商业银行盈利能力的关键所在。在利差空间不断压缩的市场环境下,如何有效识别和控制信贷风险,直接关系到商业银行的生存与发展。传统的信贷风险管理方式主要依赖于银行内部制定的标准和借款人提供的财务报表,这种方法在以往的市场环境中或许能够取得一定的效果。但是,受市场环境影响,借款人经营状况、资产水平、信用等级也处于动态变化状态中,以往的风险管理理念、管理模式难以满足现代商业银行的信贷风险管理的需求。特别是在小微企业信贷业务方面,由于小微企业规模较小、经营不稳定、信息不对称等问题的存在,信贷风险更加难以预测和控制。基于此,本文选取NX银行信贷业务风险控制为实证研究对象,对其近五年的信贷业务数据进行了分析和处理,从而对当前面临的信贷风险管理现状有了一定的认识。而后以该行信贷业务作为案例研究对象,就该行信贷业务流程进行阐述。之后运用多种方法进行资料收集,就该行在信贷风险管理方面存在的不足加以分析。除此之外,本文还以大数据视角作为出发点帮助其创建了相应的信用风险评估指标体系,并借助层次分析法、专家打分法等方式,计算各指标权重,以帮助企业明确其面临的风险问题,以此来构建NX银行信用业务风险系统。运用此系统有利于该行信贷业务质量与综合效率的提升,也有利于该行信用风险动态管理与贷后管理能力的增强。最后帮助NX银行更好地实施信用风险管控,同时针对其信贷业务流程化及其信贷管理中面临的风险问题,提出了相应的完善建议。与此同时,为了贯彻落实信用风险评估模型以及完善建议,笔者还提出了三项保障措施,希望可以帮助NX银行在大数据背景下更好地控制信贷业务风险,并充实信贷业务风险方面的研究。

关键词：大数据背景信贷风险管理信贷业务风险信用风险评价模型

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中小企业信用风险度量模式的选择分析

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石家庄铁路职业技术学院学报 2005年第2期4卷 111-114页

作者：田丽红吴晓燕常明石家庄铁道学院河北石家庄050043

直接融资的发展和中小企业作用的不断壮大,使银行不得不考虑信贷投向的转变。为防范中小企业信贷中存在的信用风险,需根据我国国情选择合适的信用风险评价模型。在对当前流行信用风险度量方法分析的基础上,提出了要素分析法和多变量信... 详细信息

直接融资的发展和中小企业作用的不断壮大,使银行不得不考虑信贷投向的转变。为防范中小企业信贷中存在的信用风险,需根据我国国情选择合适的信用风险评价模型。在对当前流行信用风险度量方法分析的基础上,提出了要素分析法和多变量信用风险判别模型相结合的信用分析方法。

关键词：中小企业信用风险评价模型证券市场中国

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