检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：刘肖洁河南师范大学

学位级别：硕士

将驱动噪声遵循参数为q的Tsallis分布所控制的广义布朗运动称为q-高斯过程,本文研究了q-高斯过程的各阶原点矩以及几何q-高斯模型的参数估计问题.首先,根据q-高斯过程对应的随机微分方程,利用It（?）公式求解随机微分方程的方法计算q-... 详细信息

将驱动噪声遵循参数为q的Tsallis分布所控制的广义布朗运动称为q-高斯过程,本文研究了q-高斯过程的各阶原点矩以及几何q-高斯模型的参数估计问题. 首先,根据q-高斯过程对应的随机微分方程,利用It（?）公式求解随机微分方程的方法计算q-高斯过程的原点矩,得到原点矩的显示表达式,并和利用q-高斯过程对应的非线性Fokker-Planck方程解的密度函数求解的方法进行比较. 其次,对q-高斯过程驱动的几何q-高斯模型的参数估计问题进行研究.对于几何q-高斯模型的参数q,使用修正的r/s分析方法得到Hurst指数H的估计,利用Hurst指数H和q之间的对应关系可以间接得到q的估计值.然后使用最小二乘方法推导出μ,σ2的最小二乘估计量,并证明了估计量的无偏性. 再次,使用近似鞅估计方法得到几何q-高斯模型的参数μ,σ2的估计量,并使用数值模拟来比较两种估计方法的估计效果. 最后,利用格力电器、中兴通讯、IBM和惠而浦的股票收盘价,对几何q-高斯模型的估计方法进行实证分析,得到每只股票价格过程对应的参数值.

关键词： q-高斯过程原点矩最小二乘估计近似鞅估计修正的r/s分析

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基于r/s分析的我国外汇市场分形特征研究

引用

时代金融 2017年第23期 31-32页

作者：成佩山西财经大学应用数学学院山西太原030006

为了研究人民币汇率序列的基本特征,更好地分析和预测未来外汇市场行情的变化趋势,本文以人民币对美元、欧元和日元汇率的每日中间报价为研究对象,价格包含了2008年2月2日至2014年2月1日6年的逐日资料,利用r/s分析实证研究,结果表明我... 详细信息

为了研究人民币汇率序列的基本特征,更好地分析和预测未来外汇市场行情的变化趋势,本文以人民币对美元、欧元和日元汇率的每日中间报价为研究对象,价格包含了2008年2月2日至2014年2月1日6年的逐日资料,利用r/s分析实证研究,结果表明我国外汇市场存在分形特征,且人民币对美元的汇率序列对应的平均循环周期比另两种汇率长,这进一步说明2007年美国金融危机的爆发对我国外汇市场的长期记忆性的影响颇大。

关键词：外汇市场分形特征修正的r/s分析 Hurst指数长期记忆性

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基于r/s分析的我国外汇市场分形特征研究

引用

时代金融 2017年第8期

作者：成佩山西财经大学应用数学学院

关键词：外汇市场分形特征修正的r/s分析 Hurst指数长期记忆性

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证券市场的长记忆特征比较研究

引用

西部金融 2010年第7期 17-18页

作者：李明赵煊齐鲁银行山东济南250100 山东大学经济研究院山东济南250100

研究表明,国内证券市场并不十分符合有效市场的假设,且具有资产价格波动的长记忆性特征。同时,国内证券市场还存在着明显的低市值效应,投资低市值的股票容易获得更高的回报率。本文借鉴前期的研究成果,通过根据不同市值股票的波动特征,... 详细信息

研究表明,国内证券市场并不十分符合有效市场的假设,且具有资产价格波动的长记忆性特征。同时,国内证券市场还存在着明显的低市值效应,投资低市值的股票容易获得更高的回报率。本文借鉴前期的研究成果,通过根据不同市值股票的波动特征,深入分析不同市值股票的长记忆性,在验证市场存在长记忆特征的同时,得出股票价格波动的长记忆性与股票的市值具有一定程度上的相关关系。

关键词：股票市值长记忆特征修正的r/s分析

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中国股市长期记忆性的检验及记忆长度的度量

引用

统计与决策 2007年第10期23卷 98-100页

作者：侯成琪徐绪松武汉大学经济与管理学院武汉430072

分析了股市长期记忆的存在对现有金融理论尤其是对有效市场假设的影响,采用自相关和偏自相关函数、r/s分析、修正的r/s分析三种方法检验了中国股市的长期记忆性。但是,三种方法的检验结果不一致,本文对造成这一结果的原因进行了分析,提... 详细信息

分析了股市长期记忆的存在对现有金融理论尤其是对有效市场假设的影响,采用自相关和偏自相关函数、r/s分析、修正的r/s分析三种方法检验了中国股市的长期记忆性。但是,三种方法的检验结果不一致,本文对造成这一结果的原因进行了分析,提出了记忆长度比长期记忆的存在性更重要的观点,并采用r/s分析和李雅普诺夫指数两种方法计算了深沪两市的记忆长度。

关键词：长期记忆 r/s分析修正的r/s分析记忆长度李雅普诺夫指数

来源：评论

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我国金融市场长记忆的检验与拟合分析

我国金融市场长记忆的检验与拟合分析

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作者：胡彦梅宁夏大学

学位级别：硕士

金融风险的防范与规避一直是投资理论与实践的中心课题。针对大量经济时间序列所呈现出的波动“丛集”、时变方差和长记忆特征，本文重点研究了既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆的风险度量的ArFIMA-FIGArCH模型。本文采用样本自相... 详细信息

金融风险的防范与规避一直是投资理论与实践的中心课题。针对大量经济时间序列所呈现出的波动“丛集”、时变方差和长记忆特征，本文重点研究了既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆的风险度量的ArFIMA-FIGArCH模型。本文采用样本自相关函数法、传统的r／s分析法和修正的r／s分析法来检验我国沪深两股市收益和波动的长记忆特征。各种方法一致支持，波动过程具有较强的长记忆特征，深圳成指收益过程的记忆长度比上证综指的长。关于收益过程有无长记忆检验结果出现分歧：传统的r／s分析法表明两股市都有较弱的长记忆，然而修正的r／s分析检验结果表明在0.05的显著水平下，沪深两股市的收益过程都无长记忆。基于长记忆的检验结果，本文对我国深圳成指和上证综指日收益序列采用ArFIMA-FIGArCH模型检验收益的长记忆并拟合波动的动态结构，参数估计结果表明收益序列无长记忆。比较信息准则发现ArFIMA(0,m,1)-FIGArCH(1,d,0)是拟合深圳日收益序列的最优波动模型，ArMA(1,1)-FIGArCH(1,d,0)是拟合上证综指日收益序列的最优波动模型。

关键词：长记忆 FIGArCH模型 ArFIMA-FIGArCH模型 r/s分析修正的r/s分析

来源：评论

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