检索结果-内蒙古大学图书馆

数理统计与管理 2006年第1期25卷 73-77页

作者：胡彦梅张卫国陈建忠宁夏大学宁夏银川750021 西北工业大学西安710072

本文在比较各种长记忆检验方法优缺点的基础上,采用修正的r/s分析检验我国沪深两股市日收益和日绝对收益序列的长记忆性。结果表明在0.05的显著水平下,两股市的日收益序列均无长记忆,但深圳成指日收益序列的记忆长度比上证综指日收益序... 详细信息

本文在比较各种长记忆检验方法优缺点的基础上,采用修正的r/s分析检验我国沪深两股市日收益和日绝对收益序列的长记忆性。结果表明在0.05的显著水平下,两股市的日收益序列均无长记忆,但深圳成指日收益序列的记忆长度比上证综指日收益序列的记忆长度长;以日绝对收益序列为代表的波动序列具有较强的长记忆性。

关键词：长记忆修正r/s分析 Hurst指数

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

国际汇率分形特征的实证研究:修正的r/s分析

引用

河北大学学报（哲学社会科学版） 2004年第4期29卷 93-96页

作者：宋耀田华南京大学商学院南京审计学院管理学系

首先对修正的r/s方法进行了介绍;然后通过实证研究指出国际汇率变化不服从正态分布并且汇率波动的相关性不显著;最后运用修正的r/s方法实证研究了国际汇率波动的分形特征,与使用传统r/s方法所得结论不同,通过实证说明外汇波动并不存在... 详细信息

首先对修正的r/s方法进行了介绍;然后通过实证研究指出国际汇率变化不服从正态分布并且汇率波动的相关性不显著;最后运用修正的r/s方法实证研究了国际汇率波动的分形特征,与使用传统r/s方法所得结论不同,通过实证说明外汇波动并不存在明显的长程相关性。

关键词：汇率分形长程相关修正r/s分析

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究

引用

数量经济技术经济研究 2006年第8期23卷 136-141,151页

作者：史代敏罗来东庞皓西南财经大学统计学院中国人民银行成都分行

目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指... 详细信息

目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果。

关键词：序列分解结构转换修正r/s分析

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

沪深A、B股市场收益的长期记忆——基于修正rs和GPH的经验分析

引用

中山大学学报（社会科学版） 2005年第2期45卷 104-108页

作者：何兴强中山大学岭南学院广东广州510275

该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指数为对象 ,利用修正r s分析和GPH检验 ,诊断股市日收益和周收益序列的长期记忆特性。研究表明 :在沪深A、... 详细信息

该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指数为对象 ,利用修正r s分析和GPH检验 ,诊断股市日收益和周收益序列的长期记忆特性。研究表明 :在沪深A、B股市场上 ,日收益和周收益序列都不存在显著的长期记忆 ;相对而言 ,上证B股比A股市场收益的长期记忆更显著 ,深证A股比B股市场收益的长期记忆更显著。

关键词：股市收益长期记忆修正r/s分析 GPH检验

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析

引用

统计与决策 2009年第18期25卷 126-128页

作者：邓留保杨桂元赵宏宝安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233041

文章采用Lo(1991)提出的优于经典r/s分析的修正r/s分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。

关键词：经典r/s分析 H指数修正r/s分析长记忆

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

国际股票市场收益率和波动率的长记忆性研究

引用

财贸研究 2007年第5期18卷 84-90页

作者：余俊姜伟龙琼华青岛大学复杂性科学研究所山东青岛266071

股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正r/s分析和V/s分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了... 详细信息

股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正r/s分析和V/s分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了完整的长记忆性研究。结果表明:对于收益序列,以美国为代表的大多数发达国家股市一般不存在长记忆性,而中国等发展中国家大多存在显著的长记忆性,尤其中国股市的长记忆性最强;对于收益波动序列,所有国家(地区)都具有长记忆性,并强于收益序列。

关键词：长记忆性修正r/s分析 V/s分析有效市场假说

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

国际股票市场收益的长记忆性比较研究

引用

中国管理科学 2008年第4期16卷 24-29页

作者：余俊方爱丽熊文海青岛大学自动化工程学院山东青岛266071 鲁东大学数学与信息学院山东烟台264025

股票市场收益的长记忆性研究对于有效市场假说的检验有着特别重要的意义。常用的长记忆性研究方法有经典r/s分析、修正r/s分析和对数周期图法等,Giraitis于2003年提出了一种新的更为稳健的V/s分析方法。本文运用修正r/s分析和V/s分析两... 详细信息

股票市场收益的长记忆性研究对于有效市场假说的检验有着特别重要的意义。常用的长记忆性研究方法有经典r/s分析、修正r/s分析和对数周期图法等,Giraitis于2003年提出了一种新的更为稳健的V/s分析方法。本文运用修正r/s分析和V/s分析两种方法对世界上31个国家或地区的股票指数进行长记忆性比较研究。结果表明,以美国为代表的大多数发达国家股市一般不存在长记忆性,而如中国等发展中国家大多存在显著的长记忆性,尤其中国股市的长记忆性最强。但是也有例外,如德国等一些欧洲国家股市也有长记忆性,巴西等南美洲国家无长记忆性。同时,V/s分析比修正r/s分析更稳健有效。

关键词：长记忆性修正r/s分析 v/s分析有效市场假说

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

中国股市收益率和波动率的长记忆性检验

引用

统计与信息论坛 2009年第6期24卷 39-43页

作者：杨桂元赵宏宝安徽财经大学数量经济研究所安徽蚌埠233030

运用修正r/s和V/s两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具... 详细信息

运用修正r/s和V/s两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具有长记忆性;对于收益波动率序列,无论是大盘指数还是个股均存在显著的长记忆性,并且,三个收益波动率序列的长记忆性由强到弱依次为修正对数平方收益率、绝对收益率和平方收益率。

关键词：长记忆修正r/s分析 V/s分析收益波动率

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

台灣股價報酬率的緩長記憶之實證研究

台灣股價報酬率的緩長記憶之實證研究

引用

作者：謝宜玲中興大學

学位级别：碩士

金融时间序列的缓长记忆近年来已受到经济、金融领域学者高度关注，但先前的国外学者对各国股票资料进行缓长记忆之实证研究并无一致结果。由於台湾属於新兴的股票市场，但观看台湾相关研究并不多，因而本文利用实证研究分析台湾八大类... 详细信息

金融时间序列的缓长记忆近年来已受到经济、金融领域学者高度关注，但先前的国外学者对各国股票资料进行缓长记忆之实证研究并无一致结果。由於台湾属於新兴的股票市场，但观看台湾相关研究并不多，因而本文利用实证研究分析台湾八大类股指数与加权股价指数报酬率之时间序列的一阶动差与二阶动差是否存在缓长记忆之现象。本研究使用碎形理论中用来检验缓长记忆之方法︰传统r/s分析、GPH检定、修正r/s分析与FIGArCH模型。第一阶段先对股价报酬率时间序列之ㄧ阶动差进行缓长记忆之检验；第二阶段则依第一阶段的检定结果建立ArMA-FIGArCH模型，探讨报酬率序列之波动性的缓长记忆。研究结果显示，台湾八大类股指数与加权股价指数报酬率之ㄧ阶动差并无显着之缓长记忆现象，然而在二阶动差却存在显着的缓长记忆特性。因此，投资人可利用历史资料预测未来之波动性，并据此避险或取得投机利润。

关键词：緩長記憶傳統r/s分析修正r/s分析 GPH檢定 FIGArCH模型

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

中美股市的长记忆性及联动性研究

中美股市的长记忆性及联动性研究

引用

作者：曾艳华南理工大学

学位级别：硕士

股票市场对于一个国家的经济发展具有很大的影响，因而研究者和管理者十分关注关于股票市场方面的研究。掌握股票市场的基本特征，不仅能为投资者决策及风险防范提供参考，而且能够为判断经济形势和制定经济政策提供较为重要的参照依据... 详细信息

股票市场对于一个国家的经济发展具有很大的影响，因而研究者和管理者十分关注关于股票市场方面的研究。掌握股票市场的基本特征，不仅能为投资者决策及风险防范提供参考，而且能够为判断经济形势和制定经济政策提供较为重要的参照依据。为了更好地研究中国股票市场，结合美国股票市场进行对比分析。本文选取的数据是中国股票市场具有代表性的上证综合指数和深圳成分指数，以及美国股票市场具有代表性的道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数。本文针对中美股票市场的收益率序列及其波动率序列是否具有长记忆性特征的问题，运用修正r/s分析方法进行分析。在收益波动率方面，主要运用平方收益和绝对收益，以及已实现波动率和分数低阶矩来度量。结果表明，中美股票市场的收益率序列都不存在长记忆性，而其波动率序列都存在较为明显的长记忆性。然后,建立VAr模型，运用脉冲响应函数和方差分解，进一步研究中国股市收益率及其波动性的相互关系，实证结果表明中国股市其收益率与波动性之间相互影响。最后，针对各股票指数，建立VAr模型，运用脉冲响应函数和方差分解进行分析，结果表明，上证综合指数的价格波动对深圳成分指数的价格影响较大，道琼斯工业平均指数的价格波动对纳斯达克指数的价格影响较大。因而选取上证综合指数和道琼斯工业平均指数来研究中美股市之间的关系，研究结果表明，美国股市波动对中国股市有一定的影响，但中国股市波动对美国股市的影响较小，中美股市存在一定的联动性。

关键词：长记忆性修正r/s分析已实现波动率分数低阶矩联动性

来源：评论

学校读者我要写书评

暂无评论

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：