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射流表面黏附液滴变形的倒向随机微分方程
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水力发电学报 2025年 第3期44卷 76-86页
作者： 赵腾飞 张华 华北电力大学水利与水电工程学院 北京102206
针对射流表面黏附液滴变形动力学机制的科学问题,在给定终值条件下,建立射流表面黏附液滴运动变形的倒向随机微分方程,研究具备怎样的初值才能达到液滴预定的目标。研究表明:在射流表面单个黏附液滴的变形过程中,其拉伸的概率约50%。同... 详细信息
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p-阶弱单调条件下G-Brown运动驱动的倒向随机微分方程
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应用数学学报 2025年 第3期 399-414页
作者： 张港 江龙 范胜君 中国矿业大学数学学院 江苏安全技术职业学院基础课教学部
本文建立了p-阶弱单调条件下G-Brown运动驱动的倒向随机微分方程解的存在唯一性定理和比较定理,其中p> 1,方程的生成元f和g关于y满足p-阶弱单调条件,关于z满足Lipschitz条件,终端条件ξ满足p'-阶可积条件,p'>p.
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倒向随机微分方程与离散的投资决策过程
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复旦学报（自然科学版） 2005年 第2期44卷 272-279页
作者： 唐琦 复旦大学数学研究所 上海200433
证明了一般的倒向随机微分方程所描述的投资决策过程可用离散的投资决策过程进行逼近,并给出了逼近误差的估计.
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倒向随机微分方程的极限定理与惟一性定理
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中国科学（A辑） 2006年 第9期36卷 961-970页
作者： 江龙 复旦大学数学研究所
建立了倒向随机微分方程的解的一个极限定理．由该定理,在标准假设g(t,y,0)≡0条件下证明了倒向随机微分方程生成元g能够由相应的g期望ε_g惟一决定,进而证明了如果一个信息流相容的期望ε可由g期望ε_g表示,那么相应的生成元g必定是惟... 详细信息
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倒向随机微分方程弱解(英文)
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应用概率统计 2002年 第2期18卷 205-208页
作者： 林清泉 中国人民大学财政金融学院 北京100872
引入倒向随机微分方程弱解的概念,应用GIRSANOV变换,建立了两类倒向随机微分方程(0.1)(0.2)弱解存在的等价性,由此得到倒向随机微分方程弱解存在的几个充分条件．
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倒向随机微分方程弱解
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中国科学（A辑） 2002年 第3期32卷 255-259页
作者： 林清泉 中国人民大学财政金融学院 北京100721
提出倒向随机微分方程(简称BSDE)弱解的概念,讨论了两类BSDE弱解存在的等价条件,并得到弱解存在的几个充分条件和减弱BSDE解存在的条件:漂移系数g关于(y,z)满足Lipschitz条件.
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倒向随机微分方程的弱生存性及其应用
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吉林大学学报（理学版） 2009年 第3期47卷 519-522页
作者： 刘日成 韩月才 花秋玲 大庆石油学院数学科学与技术学院 黑龙江大庆163318 吉林大学数学学院 长春130012 山东大学数学学院 济南250100
利用随机Lyapunov方法和Chebychev不等式给出了倒向随机微分方程的解在闭集上具有弱生存性的充分条件,并获得了一类拟线性抛物偏微分方程的黏性解于非空闭集中具有生存性的判定条件.
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倒向随机微分方程在欧式期权中的应用
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国防科技大学学报 2003年 第5期25卷 94-97页
作者： 史正伟 傅一歌 国防科技大学理学院 湖南长沙410073
假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险债券;一种是有风险的股票。通过自筹资策略,得到期权价格所满足的倒向随机微分方程(BSDE),利用倒向随机微分方程给出欧式期权价格概率表示;并证明欧式期权的完全套期保值性。
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倒向随机微分方程与巴黎期权的非线性定价
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中国科学：数学 2013年 第1期43卷 91-103页
作者： 郭冬梅 宋斌 汪寿阳 中央财经大学经济学院 北京100081 中国科学院数学与系统科学研究院 北京100190 中央财经大学管理科学与工程学院 北京100081
巴黎期权是一种复杂的奇异期权.本文基于倒向随机微分方程,定义了巴黎期权的非线性价格过程,分析其性质,并且给出巴黎期权非线性定价的偏微分方程表达式.在金融市场收益率不确定的情形以及存贷利率不同的情形下分别对连续巴黎期权进行... 详细信息
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倒向随机微分方程生成元的表示定理及其应用(英文)
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应用概率统计 2005年 第1期21卷 53-60页
作者： 江龙 中国矿业大学理学院
本文建立了关于局部L2-有界的倒向随机微分方程生成元的表示定理,此定理推广了Co-quet等人的一个结果.应用该定理,本文给出了倒向随机微分方程的生成元是凹生成元的一个充分必要条件.
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