巴塞尔资本协议是当前国际银行业经营发展遵循的游戏规则。目前，美国、欧盟、日本，以及香港地区、新加坡、韩国、澳大利亚等世界主要经济体，均已将实施巴塞尔资本协议的内部模型法(Internal Model Approach，IMA)做为其市场风险管理...
详细信息
巴塞尔资本协议是当前国际银行业经营发展遵循的游戏规则。目前，美国、欧盟、日本，以及香港地区、新加坡、韩国、澳大利亚等世界主要经济体，均已将实施巴塞尔资本协议的内部模型法(Internal Model Approach，IMA)做为其市场风险管理的监管基础，全球近一百个国家和地区已从2010年开始实施。\n 本文将以GB银行为例，立足于国内商业银行的监管和经营现状，对照巴塞尔资本协议的总体要求，研究运用IMA进行市场风险管理的具体实施战略。首先从完善管理框架，健全制度体系等方面进行管理框架和制度流程的设计；其次通过对缺口分析、期限弹性分析、外汇敞口分析、敏感性分析和内部模型法等一系列市场风险计量方法的分析和比较，确定方法论的最优选择；最后按照搭建集中的基础数据库，构建自主的定价估值模型，同时建立统一的市场风险计量、监控平台，实现VaR计量和限额管理等核心功能的目标，进行IT信息系统的规划和建设，最终确定实施IMA体系的路径选择和规划。\n 通过对内部模型法体系及其具体实施战略的研究，将有助于国内银行借鉴国际先进风险管理理念和技术，完善市场风险管理机制，使风险、资本、收益三者之间的关系更加密切，从而促进商业银行经营模式转变。希望通过本文的研究为我国其他商业银行运用内部模型法体系进行市场风险管理提供借鉴和指导。
暂无评论