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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
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主题

  • 1 篇 分数布朗运动
  • 1 篇 保险精算方法
  • 1 篇 几何亚式-再装期权...
  • 1 篇 再装期权

机构

  • 1 篇 重庆大学

作者

  • 1 篇 石泽龙
  • 1 篇 傅强

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=几何亚式-再装期权"
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排序:
分数型几何-股票期权的保险精算定价公及其仿真
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重庆大学学报(社会科学版) 2010年 第6期16卷 22-26页
作者: 傅强 石泽龙 重庆大学经济与工商管理学院 重庆400044 重庆大学数学与统计学院 重庆400044
文章讨论了股票期权日按B-S定价模型执行所产生的经理激励缺陷,提出了将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格的思想,建立了几何-股票期权的定价模型。并利用保险精算方法,从评估实际损失和相应概率分布的角... 详细信息
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