咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 几何均值回复
  • 1 篇 预测
  • 1 篇 模拟
  • 1 篇 贝叶斯推断

机构

  • 1 篇 湖南大学
  • 1 篇 北京石油化工学院

作者

  • 1 篇 shi feng
  • 1 篇 yang jin-qiang
  • 1 篇 杨招军
  • 1 篇 杨金强
  • 1 篇 石峰
  • 1 篇 yang zhao-jun

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=几何均值回复"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
几何均值回复模型的估计及应用
收藏 引用
湖南大学学报(自然科学版) 2010年 第6期37卷 83-87页
作者: 杨金强 杨招军 石峰 湖南大学金融与统计学院 湖南长沙410079 北京石油化工学院经济管理学院 北京100026
针对连续几何均值回复模型,通过时间离散化导出对应的随机差分方程,得到了一个非线性回归模型,利用贝叶斯推断得到各个参数的估计及后验分布.蒙特卡洛模拟的试验结果证实了方法的有效性.以日元对人民币双边名义日汇率的单步向前预测为例... 详细信息
来源: 评论