检索结果-内蒙古大学图书馆

统计研究 2009年第6期26卷 79-84页

作者：陈珍珍游家兴厦门大学计划统计系

理论界对影响农民工收入水平的研究,主要是从总体上分析影响收入的各种因素及其作用程度。本文利用分位回归模型对抽样调查所获得的数据进行处理,对影响收入的各分位数进行因素分析,更为细致和深入地研究了农民工收入及其影响因素之间... 详细信息

理论界对影响农民工收入水平的研究,主要是从总体上分析影响收入的各种因素及其作用程度。本文利用分位回归模型对抽样调查所获得的数据进行处理,对影响收入的各分位数进行因素分析,更为细致和深入地研究了农民工收入及其影响因素之间的回归关系。基于分位回归结果,本文分别从农民工自身、社会相关管理部门和用人单位的角度出发,对提高农民工的收入水平提出相应的建议。

关键词：农民工收入分位回归法因素分析

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基于分位回归法的地区城市化经济效率实证分析

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商业时代 2010年第36期 123-124,65页

作者：陈晓毅广西财经学院数学与统计系南宁530003

理论界对于城市化经济效率的研究,主要是从总体上分析城市化影响社会经济各方面的效率。本文利用分位回归模型,对我国城市化发展促进经济增长、产业结构转化、城镇就业和城乡收入差距缩小的效率进行了定量分析,更为细致和深入地研究了... 详细信息

理论界对于城市化经济效率的研究,主要是从总体上分析城市化影响社会经济各方面的效率。本文利用分位回归模型,对我国城市化发展促进经济增长、产业结构转化、城镇就业和城乡收入差距缩小的效率进行了定量分析,更为细致和深入地研究了城市化各方面经济效率。基于分位回归结果,文章提出了相应的建议,以期提高城市化的经济效率。

关键词：城市化分位回归法经济效率

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我国金融市场极端信用风险实证研究 ——基于KMV模型和分位回归法

我国金融市场极端信用风险实证研究 ——基于KMV模型和分位回归法

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作者：黄露露福州大学

学位级别：硕士

随着金融市场全球化和一体化的加深,国与国之间的联系变得日益密切。又由于金融创新产品的层出不穷,衍生工具交易规模日益扩大,最终导致各国面临的风险变得复杂化和多样化,这就对各国管理风险的水平提出了更高的要求。金融是一个国家经... 详细信息

随着金融市场全球化和一体化的加深,国与国之间的联系变得日益密切。又由于金融创新产品的层出不穷,衍生工具交易规模日益扩大,最终导致各国面临的风险变得复杂化和多样化,这就对各国管理风险的水平提出了更高的要求。金融是一个国家经济的核心,各个金融机构又是一国金融体系的基本组成元素,一个国家的金融机构会面临很多风险,但在各种各样的风险中,信用风险又是各个国家金融市场所面临的最严峻的挑战。因此人们开始不断关注信用风险的管理以及规避,使自己能在风险来临之前做好各项预防和规避风险的准备。自从20世纪后期以来,全球发生多次的金融危机,这些危机给投资者和风险管理者带来严峻的挑战,人们开始考虑极端信用风险的存在与测量问题。但是当今度量信用风险的模型测算出来的信用风险结果都只是一段时间信用风险的均值或者是在特定时间点的信用风险值,这些值大多是利用风险分布中心区域的信息而得出的,忽略了极端信用风险发生的情况。所以本文采用KMV信用度量模型与分位回归法,两者结合起来度量极端信用风险发生时的状况。本文首先对各个信用风险测量模型进行归纳和总结,比较它们的优缺点,并且总结了KMV信用风险度量模型较适合我国国情的原因。之后又用GARCH模型修正KMV模型,并与传统的KMV模型的结果进行对比分析。最后本文用修正过的KMV模型的结果分别对绩优股和ST股进行分位点、分位回归分析,来比较其波动性,观察极端风险的情况是否具有显著不同。分位点分析显示,无论是绩优股还是ST股,在0.95分位点时,即极端风险时的风险要高于0.5分位点时的风险；并且在同一分位点时,两种类型的股票在金融危机时期的风险要高于非金融危机时期；在同一分位点时,ST股的风险要高于绩优股的风险。分位回归分析的结果发现,无论是0.5、0.7还是0.95分位回归,无论是绩优股还是ST股,金融危机时期的波动均大于非金融危机时期,且随着越来越接近0.95分位回归时,即靠近极端风险时,波动会越来越剧烈。此外无论是在哪个时期,或者哪个分位点,ST股的波动始终是大于绩优股的波动。本文的目的是为了让风险管理者或者投资者在做风险分析、投资预测的时候,要考虑到绩优股和ST股之间的差异以及它们自身的特点,不能将绩优股与ST股的公司性质特点相混淆,而且在分析的过程中要全面考虑金融危机时期以及极端风险发生的情况,做好应对措施与预备方案。

关键词： KMV模型分位回归法 GARCH模型 T检验极端信用风险

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我国能源消费同经济增长变动关系实证研究 ——基于分位回归法

我国能源消费同经济增长变动关系实证研究 ——基于分位回归法

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作者：何宏厦门大学

学位级别：硕士

在人类历史的演化过程中,尽管能源的利用与人类社会的发展几乎是同步的,但是直到人类社会进入现代社会分工和工业化以后,能源才开始深刻广泛地影响到人类的生产和生活方面。经济的发展需要依赖能源的支撑,能源的发展也要以经济的发展为... 详细信息

在人类历史的演化过程中,尽管能源的利用与人类社会的发展几乎是同步的,但是直到人类社会进入现代社会分工和工业化以后,能源才开始深刻广泛地影响到人类的生产和生活方面。经济的发展需要依赖能源的支撑,能源的发展也要以经济的发展为前提,能源和经济之间有着不可分割的紧密关系。随着经济全球化的趋势不断增强,各国对能源的依赖度越来越高,能源消费同经济增长之间的关系,已经深刻影响到各国经济可持续发展战略的制定。因此,研究能源消费同经济增长之间的关系极具现实意义。国内外大部分学者是从中国整体角度出发来研究中国能源消费同经济增长关系,没有考虑我国东部和中、西部地区经济发展水平极不平衡,其能源消费同经济增长的关系难以在同一模型中表现出来这一情况,而且他们使用均是基于普通最小二乘法的计量方法,对我国整体的研究难免会受地区差异的影响。即使有学者就我国个别省份进行研究,但是由于使用不同的模型,这样的研究也难以对不同地区的情况进行比较。而一个国家整体的发展离不开各个地区的协调发展,因此同时对国家整体及东部和中、西部的能源消费同经济增长之间的关系进行研究则显得尤为重要。由于分位回归法在特定的条件下优于以普通最小二乘为基础的计量方法,而且可以同时对同一变量整体以及处于不同水平的情况进行分析,因此本文借助分位回归法对我国整体以及东部和中、西部地区的能源消费同经济增长之间的关系进行定量分析,得出我国能源消费同经济增长有着密切的联系,但是能源利用率还较低,第二产业的发展依赖于高能耗,东部和中、西部之间存在明显的差异等结论,并且对协调我国能源消费同经济增长关系,实现我国经济可持续发展提出一些对策及建议。本文的创新之处在于:第一,运用同一个模型同时分析说明了我国整体,东部和中、西部的能源消费同经济增长之间的关系;第二,运用新的计量方法—分位回归法对能源需求模型进行回归分析。

关键词：能源消费经济增长分位回归法

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国际油价对股市非对称冲击效应的贝叶斯分位回归研究

国际油价对股市非对称冲击效应的贝叶斯分位回归研究

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作者：周峰湖南大学

学位级别：硕士

分位回归逐渐成为现代计量经济学的前沿之一,分位数回归法通过解最优解问题来实现对变量分布特征的刻画。与传统最小二乘估计方法相比,分位回归不仅能够刻画因变量的中心分布趋势,也可以刻画变量的尾部特征,是对经典均值回归方法的一种... 详细信息

分位回归逐渐成为现代计量经济学的前沿之一,分位数回归法通过解最优解问题来实现对变量分布特征的刻画。与传统最小二乘估计方法相比,分位回归不仅能够刻画因变量的中心分布趋势,也可以刻画变量的尾部特征,是对经典均值回归方法的一种有益补充。此外,面板数据综合了时序数据和截面数据的双向特征,从而包括在复杂经济环境中变量之间存在的异质性和共性。将分位回归模型引入到对面板数据的分析中进行计量经济模型研究是近年来一个研究热点。但是,其参数估计的常用方法(极小化个体效应惩罚项)可能遇到惩罚参数无法确定导致参数估计不确定性问题。因此,本文提出了面板分位回归模型的贝叶斯估计法,解决参数估计中的高维积分算值无法确定的问题,用来刻画金融面板数据的非对称特征。针对很多经济金融变量可能存在的分布非对称性,厚尾性和尖峰性等特征,提出了面板分位回归模型。首先,对面板数据回归模型进行结构分析,再通过对非对称Laplace分布的分解构建模型的似然函数形式,并给出模型参数的后验分布形式以及Gibbs抽样算法。为识别变量的非对称关系特征,本文构建了随机效应面板数据模型的贝叶斯估计法与前者对比。同时,利用构建贝叶斯分位回归模型来识别变量之间的非对称性关系的个体差异。最后,选择我国行业股指数据作为研究对象,以分析国际油价对我国股市收益的影响效应,并对影响效应在各行业之间差异进行比较。研究结果表明:我国行业股市收益率具有非中心分布和尖峰厚尾的特征;同时,金融危机背景下国际油价波动对我国股市收益的影响效应具有非对称性特征。具体地,从整个股票市场来看,在股市收益良好的状况下,我国股市与国际油价正向波动之间呈正关关系;在股市收益差的状况下,我国股市与国际油价正向波动之间呈负相关关系;而国际油价的负向波动对我国股市的冲击较弱。从相关行业股市上看,国际油价波动对各相关行业的冲击存在一定程度上的差异性。

关键词：股市收益面板数据分位回归法贝叶斯估计非对称效应

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中国商品期货市场效率问题研究

中国商品期货市场效率问题研究

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作者：何锋华中科技大学

学位级别：博士

一国期货市场的效率高低是判断一国期货市场发展成熟和完善程度的主要标准。提高期货市场效率，让期货市场的功能得到充分发挥，是我们发展和完善期货市场的根本目的。一个高效率的期货市场应该有以下特点：①期货价格应与现货价格保持... 详细信息

一国期货市场的效率高低是判断一国期货市场发展成熟和完善程度的主要标准。提高期货市场效率，让期货市场的功能得到充分发挥，是我们发展和完善期货市场的根本目的。一个高效率的期货市场应该有以下特点：①期货价格应与现货价格保持基本一致，不存在套利空间；②期货市场应对信息进行了充分反映，收益可测性不强；③期货市场不存在固定的、持久的获利机会；④期货市场不存在人为操纵；⑤期货市场的价格运行能为宏观经济政策提供参考信号。本文据此构建了一个期货市场效率评价体系，在此基础上对中国商品期货市场的效率进行了较为全面的分析和评价。本文通过构建面板数据就中国连豆期货市场的期货价格是否为现货价格的无偏预测这一问题进行了实证研究。PCSE的估计结果发现，在距合约到期日4个月的时间内中国连豆期货价格均是现货价格的无偏预测。但是，本文也发现无论是历史的大豆现货价格还是期货价格对当期的现货价格都有影响。本文利用分位回归法对中国连豆期货市场的同期与跨期量价关系进行了实证研究。结果表明，连豆期货的同期价格收益与交易量表现为关于零收益率的对称“V”形量价关系，表明在连豆期货市场上的利多利空信息得到了同等程度的反应；连豆期货市场也存在一定的跨期量价关系，表现为滞后一期的交易量对当期收益率有一定的影响，这种量价关系表明连豆期货的价格收益具有一定的可测性。本文利用GARCH模型对中国商品期货市场的沪铜、沪铝、连豆、郑麦(强麦)四个期货品种的周日历效应、季度效应以及假日效应进行了实证分析。结果发现，四个期货品种的价格收益和价格波动均不存在系统性的周日历效应、季度效应，但是价格波动存在明显的假日效应。进一步分析表明，这是由于多空双方假前出于规避风险考虑进行平仓操纵，而在假后对休市时累积的新信息进行了消化和吸收的“仓位调整”所致。发生市场操纵事件即表明导致市场低效因素的存在。本文对发生在近年来中国商品期货市场上的市场操纵(嫌疑)进行案例分析，结合市场操纵有关理论，认为品种数量少、投资者结构不合理、法制法规不健全是导致中国期货市场操纵事件发生和市场低效的主要原因。本文选取南华期指(NFI)为研究样本对中国商品期货指数与中国CPI的互动关系进行了实证研究，发现中国商品期货市场目前还不能对中国CPI起到引导作用，即不能为中国货币政策的制定和调整提供先行的参考依据。而同期的美国期指(CRB)却能够引导美国CPI。我们认为这表现为中国商品期货市场没有有效发挥其信号功能，究其原因主要是中国商品期货市场还缺少对CPI产生重大影响的期货品种。根据各方面实证研究的结果，本文认为中国期货市场上还有导致市场低效的因素存在。由此从加强信息披露、加强投资者教育、培育多元化的投资主体、建立高效的市场稳定机制、逐步增加期货市场品种、进一步完善现货市场等方面提出了有针对性的对策建议。纵观全文，本文主要在以下方面进行了一定程度的创新：①以现有的理论为基础，构建了一个现实的、可操纵的商品期货市场效率评价框架；②使用面板修正标准差的OLS估计方法(PCSE)对中国连豆的期货价格对现货价格的预测能力进行了实证研究；③运用分位回归方法对中国连豆期货的价格收益和交易量之间的同期和动态关系，得出了与以往文献不同的实证结论；④对中国商品期货指数与中国消费品物价指数(CPI)的动态关系进行了实证研究，考察了中国商品期货市场的信号功能。

关键词：期货市场效率无偏预测量价关系日历效应市场操纵分位回归法 ARDL边界检验

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新型农村合作医疗对农户预防性储蓄的挤出效应研究——基于CHNS数据的经验分析

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福建农林大学学报（哲学社会科学版） 2010年第3期13卷 32-37页

作者：宁满秀潘丹李晓岚福州大学公共管理学院福建福州350002 福建农林大学经济与管理学院福建福州350002 南京农业大学经济管理学院江苏南京210095 福建省福州市农业银行仓山支行福建福州350007

新型农村合作医疗制度的实施可以分散农户的医疗支出风险从而降低农户未来医疗支出的不确定性,对农户的预防性储蓄产生挤出效应。利用中国健康与营养调查(CHNS)2000年和2006年的数据,采用倍差法和分位回归法分析了这种挤出效应。研究发... 详细信息

新型农村合作医疗制度的实施可以分散农户的医疗支出风险从而降低农户未来医疗支出的不确定性,对农户的预防性储蓄产生挤出效应。利用中国健康与营养调查(CHNS)2000年和2006年的数据,采用倍差法和分位回归法分析了这种挤出效应。研究发现:新型农村合作医疗制度的实施对农户的预防性储蓄存在着挤出效应,并且这种挤出效应随着农户储蓄分位的提高而不断减小。因此扩大新型农村合作医疗的覆盖面,将低收入群体纳入到新型农村合作医疗的体系中对降低农村的预防性储蓄有着重要作用。

关键词：新型农村合作医疗预防性储蓄分位回归法倍差法

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健康对居民代际收入流动的影响

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市场研究 2018年第10期 19-21页

作者：张丹青王兰会北京林业大学经济管理学院

本文基于CHNS 1991-2011年的调查数据,使用分位回归法研究了中国社会代际收入弹性的变化趋势和健康对代际收入流动的影响。研究发现,中国存在代际收入流动现象,子代收入受父辈收入的影响逐渐下降,父辈通过对子代健康的投资能够影响子代... 详细信息

本文基于CHNS 1991-2011年的调查数据,使用分位回归法研究了中国社会代际收入弹性的变化趋势和健康对代际收入流动的影响。研究发现,中国存在代际收入流动现象,子代收入受父辈收入的影响逐渐下降,父辈通过对子代健康的投资能够影响子代收入。

关键词：代际收入流动健康分位回归法

来源：评论

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